Adaptiv flytande stopp

Hej killar! (och tjejer såklart!)
Kan inte riktigt släppa tankarna på ett adaptivt script. Kom dock på under de senaste dagarna när jag kollat på Ericssons utvecklig att en stoppfunktion där själva flytnivån på något sätt bestäms av volatiliteten hade varit mycket praktisk!
Titta bara på Lme senaste dagarna! En stopp på runt 6-7 procent borde vara lagom, medan det under normala omständigheter kanske är mer lagom med 3-4 procent.

Lägger ut nuvarande version av mitt säljscript för frivillig forskning...

flytnivå:=0.94
{dvs 6 % ner från högsta}
bakåt1:=300
start:=if(ge(d,LastTrade(b,d)),h,0)
max:=hhv(start,bakåt1)
gräns:=mult(max,flytnivå)
steg1:=LE(C,gräns)
{signaler bara vid innehav}
innehav:=GT(portfolio(V),0)
bevlinj:=Mult(innehav,steg1)
ag11:=Rsi(14)
ag12:=Lt(ag11,-45)
ag13:=Hhv(ag12,3)
ag21:=Lt(LlvBars(Mov(C,30,s),2),1)
ag23:=Hhv(ag21,2)
ag31:=BolBands(25,1.7,x)
ag33:=Hhv(ag31,25)
del1:=And(ag13,And(ag21,ag33))
del2:=AND(del1,ag33)
sälj:=OR(del2,bevlinj)
i10(sälj)

Som ni ser så bygger stoppfunktionen på Torstens version.
Skulle vara roligt om någon kunde få flytnivån "intelligent" så att scriptet inte löser ut i onödan vid ryckiga uppgångar som de varit senaste dagarna. Och innan oxå för den delen.

Spännande!

Hej så länge!

[Rikard Nilsson]

Kan ju lika gärna publicera köpscriptet oxå när jag ändå är i farten!
Har ändrat lite, bla använder jag numera Mfi vilket verkar ge säkrare köpsignaler. Tycker det funkar ganska bra faktiskt. Dessutom har jag i min ordermodell kryssat för spärrscriptet för fallande 20-dagars medelvärde. Då slipper man garanterat en massa små förlustaffärer.
Lycka till ni som vågar prova!

(Själv har jag kört loopat i evigheter...)

ag11:=Mfi(14)
ag12:=Gt(ag11,60)
ag21:=Lt(HhvBars(Mov(C,30,s),2),1)
ag31:=BolBands(25,-2.0,x)
ag33:=Hhv(ag31,15)
del1:=And(ag12,And(ag21,ag33))
ag41:=Lt(HhvBars(Mov(C,45,s),2),1)
ag51:=Mfi(14)
ag52:=Gt(ag51,40)
ag53:=Hhv(ag52,3)
ag61:=BolBands(30,2.0,x)
del2:=And(ag41,And(ag53,ag61))
i10(Or(del1,del2))

[Torsten]

...och Rikard

är det havregrynsgröt eller oxfilé som gäller?

[Torsten]

Smärre förslag

Vad roligt om det börjar rulla igång igen på vårt Forum och nu när även orderdjupen kommit tillbaka.

Det betyder att även om den svenska sommaren gjort allt för att hålla oss i ett varm och fuktigt järngrepp verkar det ju som om ändå några tycks ha överlevt.

Ett förslag Rikard - ett sätt att inte göra säljmodellen så känslig när kursen tillfälligtvis passerar den flytande bevakningslinjen är att inte kolla direkt mot Closekursen C utan istället mot ett mycket kort medelvärde. Jag har tänkt mig följande justering:

flytnivå:=0.94
{dvs 6 % ner från högsta}
bakåt1:=300
start:=if(ge(d,LastTrade(b,d)),h,0)
max:=hhv(start,bakåt1)
gräns:=mult(max,flytnivå)
medv:=mov(C,2,s)
steg1:=LE(medv,gräns)
osv

Är du med på hur jag menar Rikard?


Beträffande bilden jag sände med är jag lite nyfiken på hur du resonerar på säljsidan då du har som villkor att det övre boll.bandet ska ha korsats inom 25 perioder bakåt för att du ska betrakta det som en sälj?

[Rikard Nilsson]

Aha!! Smart Torsten!
Ska genast implementera och se..hehe
Jo, jag menar följande:
OM kursen punkterat övre bollingerbandet så kan man ju oftast säga att läget är lite överköpt. Skulle sen glidande medelvärde börja falla strax efter samt Rsi dyka så utlöses säljsignal, ELLER om den flytande stoppen löser ut istället. Och just det där ELLER brukar "tjuvlösa" lite väl snabbt ibland. Senaste dagarnas ryckiga men kraftiga uppgång skulle genererat flera stoppar om jag inte hade kopplat bort den.
Det är smart att låta stoppen ignorera tillfälliga dippar, det kan ju röra sig om en enda aktör på marknaden som säljer en stor post.

Återkommer snart!

[Rikard Nilsson]

Hej igen Torsten!
Inga kommentarer på mina antaganden för sälj?

[inber]

Till Rikard (och förmodligen till alla som deltagit i den här strängen) så kan jag tipsa om en sak.

En av mina många tradingböcker ganska utförligt beskriver en funktion för glidande medelvärde, där perioden bestäms av volatiliteten. Det står ganska mycket om ämnet, uppskattningsvis 15-20 sidor.

Boken heter Smarter Trading, av Perry Kaufman och ges ut av McGraw Hill. Den handlar om metoder för att bygga upp automatiska tradingsystem. Finns inte i Sverige, jag köpte den via deras hemsida direkt om jag inte minns fel. Köpt i år, den är utgiven 1995 men känns fräsch till de flesta delar.

Jag kan tänka mig att låna ut boken några veckor till någon Stockholmare med ärliga blå ögon som gör sig omaket att komma förbi och hämta den. (Däremot måste jag tyvärr meddela att jag jag nog inte ids gå till Posten för att Rikard i Falkenberg ska kunna läsa den.)

Är det av intresse för panelen?

[Rikard Nilsson]

Låter ju faktiskt intressant inber! Kanske Torsten kan låna den och få till en sån funktion i ett script! Han brukar ju lösa det mesta måste jag säga!

[inber]

Torsten är välkommen. Jag bor i Nacka och jobbar mitt i city, så vill han låna så går det nog att få ihop någon träff.

[Rikard Nilsson]

Tänk om man kunde få till ett script där det korta glidande värdet som Torsten presenterade skulle bestämmas av vollen! Jösses....
En flytande stopp som tolerar olika mycket tid under stoppnivån beroende på volatiliteten....helt fantastiskt i mitt tycke!
Synd att jag inte har tid just nu själv.....alldeles för mycket jobb så här års!
Men det är ju å andra sidan nu det behövs ett sånt script! Hmnm....Får se hur jag ska bära mig åt..