Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Identifiera Börsklimat->välja strategi - Idéer till logik

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Identifiera Börsklimat->välja strategi - Idéer till logik

    Hej,

    Jag undrar om det är fler än jag som önskar script som kan avgöra börsklimat och om vi ska dra igång en tråd att "brainstorma" idéer, script för detta?

    Om detta redan gjorts och det finns någon tråd, så säg gärna till, eller om någon har erfarenhet att angripssättet inte fungerar eller annat förslag så är det välkommet.

    Tanken är att scriptet ska styra vilka strategier som ska köras.

    Det verkar tydligt att vissa standard script i NAT presterar väldigt bra i vissa klimat och det vore perfekt om det går att identifiera när det är läge att köra respektive inte köra dessa (om möjligt). Syfte att optimera och jämna ut avkastningen.

    Scriptet borde kunna identifiera följande klimat tror jag. Kom gärna med idéer och förslag?

    Positiv Trendande - Exempel på strategi: Primärt Long, går ej (short) mot trend vid rekyl bara exit, entry igen efter rekyl)

    Konsoliderande/Volatil Små rörelser - Exempel på strategi: Ligga utanför eller köra strategi med lågt vinstkrav, några få punkter kanske för Take Profit.)

    Volatil Stora rörelser - Exempel på strategi: Oscillator baserad strategi, kort, long.

    Negativ Trendande - Exempel på strategi: Primärt Short, gå ej (long) mot trend vid rekyl bara exit, entry igen efter rekyl

    Last edited by jimmy; 2012-04-14, 21:01.

  • #2
    Fler faktorer att ta hänsyn till är ju hur länge "börsklimatet" varar och hur ofta det ändras. Kan man ha flera olika börsklimat under samma vecka? Under samma dag? Först måste ju någon skriva en algoritm som kan identifiera tydliga tendenser för olika klimat och bestämma hur många gånger tendensen måste upprepas för att det skall kallas ett klimat. Sedan genom "backtrading" bestämma sannolikheten för att identifierat klimat skall fortsätta ytterligare x dagar. Låter svårt.
    mvh
    Bertil

    Comment


    • #3
      Hej,

      Är det filter/kontrollskript via globala-celler som är det enklaste och "bästa" sättet att åstakomma central kontroll?

      Det jag tänkt är att optimera flera strategier att köra parallelt, 3-4 stycken som har olika egenskaper. Det gemensamma med strategierna är att de fungerar olika bra i olika börsklimat Negative/positive primärtrend, samt om det korta klimtatet är (trend, jämnviktspendling). Jag pratar dagsupplösning

      Tror det optimala är att ha ett "centralt" kontroll-skript som talar om vilket klimat som gäller och huruvida ordermodellen får agera på long/kort eller lämnas likvid. Även kontrollera olika varianter av exit för ytterligare optimering av klimatet..
      Last edited by jimmy; 2013-01-21, 21:58.

      Comment


      • #4
        Hej!
        Ett sätt att försöka bedöma "börsklimat" är att titta på standardavvikelsen. Här är en scriptrad jag brukar använda (jag kör alltid i minutupplösning):
        Okey=Gt(Sub(BolBands(50,1,u),Div(Add(Mov(b,50,s),Mov(s,50,s)),2)),1.2)

        Okey är alltså sant om standardavvikelsen är större än 1.2 för de senaste 50 minuternas rullande medelvärde. Jag brukar titta på medelvärdet av köp och säljkurs för att få jämnare kurva.

        Om kursen går upp långsamt och jämt så blir Okey inte sant. Då får man ha andra script som fungerar för långsam jämn kursrörelse.

        Man kan ju testa med olika medelvärdestider för standardavvikelsen samt nivå för OK att handla. Kul uppgift för analysbänken.
        mvh
        Bertil

        Comment


        • #5
          Hej,

          tackar för denna variant.
          Jag labbar med med ett par olika EMA par för att hitta vad jag kallar kort och lång trend, Bollinger band med standardavikelse samt Bollinger bandwidth för volla och ADX för trend-styrka. Men i dagsupplösning. Har lyckats stycka upp historikt data lite olika datum-span, vilket är första ansatsen till klimat-klassning att optimera inom, det är förstås övergångarna mellan de tydliga klimaten som är odefinierbara. Får se när/om jag får tid att sy ihop pusselbitarna :-) Tid är min bristvara..
          Last edited by jimmy; 2013-01-23, 01:53.

          Comment

          Working...
          X