Fördröjning mellan olika instrument

[Bertil]

Olika instrument kan ju påverka varandra med viss fördröjning. Om t.ex indexet DAX ändras så ändras oftast OMX inom ett par sekunder. Inom matematiken finns ett begrepp som heter faltning, som fungerar så här:
Man har två tidsserier (instrument A och instrument B) med tidsupplösningen delta t.
Först multiplicerar man serierna med varandra och adderar.
C1= A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5
sedan tidsförskjuter man den ena tidsserien t och multiplicerar igen
Varje tidsserie får antas gå runt i en loop
C2=A1*B2+A2*B3+A3*B4+A4*B5+A5*B1
Ytterligare förskjutning 2 t ger
C3=A1*B3+A2*B4+A3*B5+A4*B1+A5*B2
förskjutning 3 t
C4=A1*B4+A2*B5+A3*B1+A4*B2+A5*B3
förskjutning 4 t
C5=A1*B5+A2*B1+A3*B2+A4*B3+A5*B4

Antag att A=DAX och B=OMX och delta t=2 sek. Om det nu skulle vara så att OMX är 4 sekunder efter DAX så kommer C2 att bli en topp.
Om det ovända skulle inträffa dvs att A är en tidsfördröjning av B så får man falta med fast B och tidsförskjutna A.

Vore väldigt bra om NAT pro som har backtrading och kan jobba på gamla tidsserier kunde få funktionen FALTNING. Är matetmatisk väldigt enkel om man bara har lika långa och synkrona tidsserier.
mvh
Bertil

[LillWicke]

Om jag har förstått det hela rätt kan du väl åstakomma det där relativt enkelt med ett grafiskt script och använda dig av compref() aref() samt add() -funktionerna inom lämplig ix() upplösning? Det grafiska scriptet "backtestar" ju då med tidsupplösningen x över hela diagrammet oavsett hur långt eller vilken upplösning själva diagrammet är.

[Bertil]

Hej!
Det är möjligt att du har rätt. Jag är ju en rätt ny användare av NAT och har aldrig backtestat. Om du har rätt är det kanske någon som redan testat detta?
mvh
Bertil