Analysera ingående aktier i OMXS30

[Bertil]

Vad jag förstår så ingår ju 30 aktier i OMXS30 med ungefärlig viktning
H&M & Eric ca 15%
Nordea/Telia ca 10%
Astra/SHB/Sandvik ca 5-6%

Har någon gjort individuellt trendföljande analyser på de ingående aktierna och jämfört med OMXS30? Det kan ju vara så att om Eric stiger på en enskild affär så kanske inte de övriga aktierna i OMXS30 påverkas så mycket men om H&M stiger så kanske det tolkas som att det allmänna konsumtionsläget blivit bättre så att det sprider sig till övriga aktier.
Med hänsyn tagen till viktningen så kan ju ändå vissa aktier dra OMX bättre än andra.
Säg att H&M och Eric skulle ligga i olika trender vilken aktie påverkar då OMXS30 mest?
Om DAX är svagt stigande och Eric starkt stigande kanske OMXS30 gör ett glädjeskutt ?
Om DAX är svagt fallande och Eric starkt stigande kanske OMXS30 gör en liten topp som snabbt faller ner igen, dvs Erics smittoeffekt på övriga OMXS30 är inte tillräckligt stark.
Antag att man analyserar ingående aktier på OMXS30 med trender.
Sedan viktar man dessa med OMXS30 viktningen.
Därefter viktar man igen med en viktning som är högre för de aktier som "påverkar mest" och lägre för de aktier som är mer anonyma och "bara hänger med".
Sedan tar man hänsyn till trenden i DAX.

Slutsats: För att hitta den kommande trenden i OMXS30 skall man INTE titta på OMXS30 (annat än som facit) utan istället analysera de 30 ingående aktierna med intelligent viktning samt DAX.
Ovanstående är ju inget man kan göra med linjal och papper men lämpar sig utmärkt för dataprogram.

Synpunkter på det, någon ?
mvh
Bertil

PS I en annan tråd tog jag upp aktiers beroende av varandra om att man kan använda "faltning" för att få tidsskillnader mellan instrument. Vissa aktier i OMXS30 kanske får andra aktier att leka följa John med en viss tidsfördröjning. Om Eric snabbt stiger 2% på en enskild affär tar det en viss tid innan följa John aktien (Nokia?) också gått upp 2%.

[Bertil]

Tanken är alltså att man låter t.ex Raptor jobba på de 30 ingående aktierna (eller något färre) samt DAX. Säg att de ingående aktierna maximalt kan få lika många plus eller minus som de är viktade (Eric +-15). +15 betyder alltså mycket starkt stigande trend. De aktier som nästan aldrig "drar" OMXS30 får en lägre viktning än sin proportionella del av OMXS30. DAX kanske kan få +-100. Sedan adderar man alla ingående tendenser och handlar efter det. Säg att max av viktningarna kan bli 180. Är man då över säg 120 så är det en köpsignal. Är man under -120 säljsignal. Vinsten tar man med dynamisk take profit. Förlust undviks med skarp stop loss.
mvh
Bertil

[shoddy]

Intressant, också suttit och funderat på det där med de ingående aktierna i OMXS30. Hade jag datat för dom i en separat mysql databas skulle det vara ganska enkelt (eller nja kanske inte enkelt direkt...) att undersöka hur dom olika aktierna samt DAX historiskt påverkat OMXS30. Ska se om jag kan få fram det.

[LillWicke]

Jag har alltid jobbat utifrån de enskilda aktiernas viktning i Index.

Jag försökte klistra in en tabell här med alla 30 aktierna, men det gick inte så bra.

Eric 8,7% ; Hennes 7,61% ; Atlas 8,44% ; Nordea 6,6% ; Telia 8,6%
är de aktier med tyngst vikt i fredags. Vikterna ändras kontinuerligt hela tiden.

Brancher: Bank 15,84% ; Tele 19,74% ; Verkstad 34,7%

Som en kuriositet hade Eric vikten 70% i början av 90-talet. Det var tider det
Då behövde man bara ha koll på ett bolag för att veta hur index skulle röra sig.

[eric]

Ibland verkar det som att omx reagerar tidigare än dax så det är kanske det omvända som gäller?

Men hur är det med enskilda aktier ingående i omxs30, finns det någon som ligger lite före index?

eller finns det ingen edge i det?

[Bertil]

Hej!
DAX bryr sig nog inte om hur OMX går. Då jag tittar på OMX terminen analyserar och ritar jag medelvärdet av köp och säljkurs. Då får man en bättre uppfattning om kursrörelsen än om man bara tittar på glesa avslut. Om man på samma sätt med medelvärden kunde analysera alla ingående aktier i OMXS30 borde man få någon sekunds förspång, men jag har inte testat.
mvh
Bertil

[Bertil]

LillWicke försökte ju klistra in en tabell med viktningar, men det gick inte så bra. Jag har sökt på nätet efter aktuella viktningar men hittar bara gamla från 2010/2011. Skulle du LillWicke (eller någon annan) kunna lägga in en länk eller bara lägga in tabellen som text.
Tack,tack
Bertil

[LillWicke]

OMX-vikter 2012-08-09

Aktie...............................................Vikt i %
ABB Ltd...........................................2,30
Alfa Laval AB....................................1,92
ASSA ABLOY AB ser. B........................2,62
Atlas Copco AB ser. A.........................4,82
Atlas Copco AB ser. B.........................1,99
AstraZeneca PLC...............................2,16
Boliden AB........................................1,02
Electrolux, AB ser. B...........................1,60
Ericsson, Telefonab. L M ser. B.............7,43
Getinge B .........................................1,47
Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B........14,00
Investor AB ser. B...............................2,32
Lundin Petrolium.................................1,59
Mtg B...............................................0,75
Nordea Bank AB.................................9,32
Nokia Oy..........................................2,07
Sandvik A.........................................4,29
SCA B..............................................2,44
Scania B..........................................1,83
SEB A..............................................3,76
Securitas B.......................................0,72
Svenska Handelsbanken ser. A..............5,42
Skanska AB ser. B..............................1,64
SKF, AB ser. B...................................2,17
SSAB A............................................0,53
Swedbank AB ser A............................3,97
Swedish Match AB.............................2,22
Tele2 AB ser. B.................................1,75
TeliaSonera AB..................................7,40
Volvo, AB ser. B.................................4,47

[eric]

Ibland verkar det som att omx reagerar tidigare än dax så det är kanske det omvända som gäller?

Idag ville inte omx hänga på dax i uppgången och det var ju rätt så här med facit i hand

[Henric]

Jag följer inte korrelationen, men kan konstatera att den i år har varit liten. Det verkar som att omx lever sitt egna liv och följer mer s&p.

[eric]

Ja det beror väl på tidsperspektiv och annat

men för min del så vill jag ha omx med mig när jag handlar dax

typ igår morse när jag var lång dax och omx tvekade började varningsklockorna ringa och jag gick ur dax, lite tidigt dock

[cerion]

LillWicke, hur gör du rent praktiskt i NAT när du tar in data från 30+ olika källor? Ansluter 30 olika script som skriver till globala variabler, och sedan har ett masterscript som läser in dessa och gör beräkningar?

[LillWicke]

LillWicke, hur gör du rent praktiskt i NAT när du tar in data från 30+ olika källor? Ansluter 30 olika script som skriver till globala variabler, och sedan har ett masterscript som läser in dessa och gör beräkningar?

Japp, precis så. Man ska komma ihåg dock att de globala inte kan bilda dataserier, så hela upplägget blir pga detta lite rumphugget. Rikard har ju emellertid lovat att utveckla compref() till att gälla många referenser, och då kommer vi istället att kunna använda oss av dessa.

[cerion]

Okej, då har du haft många timmar med debug då antar jag
Hade man kunnat spara ner tidsserier och inte bara skalärer så hade man iaf kunnat plotta något, nu kan man inte ens det.... Bra jobbat iaf.