Hedge

[nyrn2k]

Hej,

jag har skrivit ett script som hedgar mina optionspositioner, i teorin funkar det utmärkt men i praktiken blir slippage alldeles för stort.

man knappar in antalet man vill hedga och premien,
scriptet räknar sedan ut vid vilka nivåer som ett kontrakt ska köpas eller säljas.

nu kör jag med

i2(
mov(c,9,e)
)

som triggerindikator, den följer kursen fint,
men lite för ofta börjar den pendla kring någon av nivåerna, så ett kontrakt köps/säljs och sedan nettas ganska fort med viss förlust för att triggern släpar efter kursen.

om jag ökar längden på triggern så minskar antalet affärer, men slippage borde istället öka, så förlusten borde vara ungefär samma...

Någon som har en idé om hur jag kan göra så min trigger får lite "is i magen" utan att helt blockera handel stora delar av tiden?

Mvh
nyrn2k

[LillWicke]

Prova med ett "fladderfilter" och handla på triggern en period bakåt i stället. Då löser den ut 5 sek efter det att innevarande period "fastnat" om du försår vad jag menar.

i2(
aref(mov(c,9,e),1)
)

[nyrn2k]

Tack för svar,

det finns redan på andra ställen i scriptet...

det funkar ungefär så här:

nivå:=1040
size:=10

i2(
kurs=mov(c,9,e)
antal=int(div(sub(kurs,nivå),add(size,1)))
aref(antal,1)
)

detta skickas vidare via global cell till köp/säljscript som kollar om antalet i depån stämmer överens med antalet i scriptet, ifall inte så justeras det så att det stämmer...

i detta exempel köper jag 1st för varje tio punkter som kursen går över nivån och 1st säljs för varje tio punkter som underskrids.

problemet är att ganska ofta vid slagig börs så korsas en nivå så att köp/sälj triggas, för att sedan gå tillbaks under/över ganska snart efteråt.

Om jag gör mitt triggermedelvärde längre så minskar ju såklart dessa tillfällen, men kursen kommer att avvika desto mer.
om jag gör det kortare får jag fler såna tillfällen, men kanske sumpar mindre varje gång.
Problemet är att jag samlar på mig ordentligt med slippage i denna hedge under en månad, som är tiden som jag har optionspositionen.

Jag tänkte kanske att man kan flytta ner nivån en halv size när ett köp triggats och flytta upp på samma sätt när en sälj triggats, för att sedan sakta under en timme eller två återgå till ursprunget.

Jag får fundera vidare, om någon har någon bra idé så dela gärna med er...

Mvh
nyrn2k