Måste prisscriptet stämma med ticksize?

[Christer]

Vad händer om jag ”dopar” mina kurser som jag skickar från prisscriptet? Jag tänkte t.ex. skicka OMXS30-terminköporder med MULT(s,1.00025), dvs. jacka upp priset med 0,025% för att säkrare få ett snabbt avslut. Detta skulle göra att en ställd säljkurs på 1033.50 blir 1033.76 i mitt prisscript. Till att börja med. vad blir resultatet av detta? A) Det är onödigt för jag kommer ändå få ett avslut på ställd säljkurs på 1033.50, B) Det ökar sannolikheten för avslut, bra ifall ställd säljkurs skulle hoppa upp en tick precis innan ordern exekveras av Nordnet, C) Helt fel, köp kommer utföras på 1033.75 fast ”marknadspriset” för köp är 1033.50, D) C) Helt fel, köp kommer utföras på 1033.76 fast ”marknadspriset” för köp är 1033.50.

Om det är så att det finns en poäng med att skicka höjda köpkurser, resp. sänkta säljkurser, så har jag en följdfråga. Måste den beräknade köp- eller säljkursen som skickas med ordern till Nordnet från prisscriptet stämma exakt rätt med instrumentets ticksize, eller vad händer om jag skickar med 1033.76 som köpkurs, kommer jag då få köpa terminen till 1033.50 (om det är ställd säljkurs) alternativt 1033.75 om kursen hunnit hopa upp ett tick, eller kommer min köporder ogiltigförklaras och kasseras av Nordnet?

[LillWicke]

vad händer om jag skickar med 1033.76 som köpkurs, kommer jag då få köpa terminen till 1033.50 (om det är ställd säljkurs) (Ja) alternativt 1033.75 om kursen hunnit hopa upp ett tick, (Ja) eller kommer min köporder ogiltigförklaras och kasseras av Nordnet? (nej)

Svaren på din fråga är markerat med rött ovan.

[Christer]

Toppen, LIllWicke, precis de svar jag hade hoppats på och trott på.

[Rikard Nilsson]

Nja, här tror jag vi bör vara försiktiga, ticksize måste stämma såvitt jag vet, annars blir ordern kasserad. Enklast är att använda kommandot Roundprice() så avrundas priset tillrått ticksize.

[LillWicke]

OJ, såg just nu att Christer har jackat upp priset med en procentsats.

Christer om du istället jackar upp priset med ett bestämt belopp säg +0,25 på terminen blir det som jag skrev ovan.
Altså add(s,0.25) istället för mult(s,1.00025)

[mikola]

Men va svarar ni på A, B och C då..??
Låter som Vi i 5:an

[LillWicke]

Jag svarar på samtilga frågor genom att säga:
Det är bra mycket att jacka upp priset, det ökar sannolikheten för avslut och skulle man ha skickat för högt pris blir det avslut på det säljpris som ligger i alla fall.

MEN, och det är ett stort men, man måste jacka med ett fast belopp som stämmer överens med det handlade objektet.

[Christer]

Enklast är att använda kommandot Roundprice() så avrundas priset tillrått ticksize.

Tack Rikard. Blir det så här: Roundprice(MULT(s,1.00025)) på en köporder?

Men det blir ändå så jag får ett avslut på ställd sälkurs om den är lägre än min kurs som jag skickar i prisscriptet?

[Rikard Nilsson]

Ser helt rätt ut. Stämmer att man alltid får bästa pris som säljarna erbjuder, man betalar aldrig högre pris än vad som finns till salu på marknaden för stunden.