Koppling script - analysunderlag?

[Christer]

Jag börjar bli klar med mitt första script (egentligen fyra) som jag snart ska testa live. Jag kom dock på en oklarhet, en riktig nybörjarfråga: ett script redogör för själva analysen som ska genomföras på vald tidsupplösning. Vidare så kopplas resp script till ett instrument, i fliken Automatisk Orderläggning, som ska handlas då resp script ger signal. So far so good, men var sker kopplingen till att analysen i resp script ska göras på OMXS30-indexet (i mitt fall)? Jag hittar inte denna koppling i NAT, utan den enda förklaringen måste vara att man kopplar de fyra scripten till ett grafiskt diagram (på OMXS30 i mitt fall). Är det detta som krävs? Om inte de fyra scripten skulle kopplas till OMXS30 i diagrammet så finns det inget (?) som indikerar att analysen i scripten ska köras på just OMXS30-indexet…

(ja, en nybörjarfråga, jag vet)

[Henric]

Ja, alla scritp kan köras på alla instrument. Vill du analysera och endast få larm för ett visst intsturment ansluter du scripten till diagrammet och väljer larmbevakat. Det finns även en funktion som styr vilket intstrument ett script helt eller delvis ska köras på, cmpref().

[Christer]

Aha, så för att få det att fungera live så krävs att a) script/en ansluts till ett diagram, samt b) att kryssa i boxen Larm/Larmbevakat för resp scrip.

Men vad händer om man kör ett script på t.ex. OMXS30-indexet och på DJ-indexet samtidigt och man vill att båda ska signalera och skapa affärer i olika instrument?

[Henric]

Då skulle jag bygga två separata varianter av samma script. Dessa sätter värden i globala celler som styr orderläggningen för andra instrument.

[Christer]

OK, tack för det. En kontrollfråga, då ett script är kopplat till ett diagram och körs i realtid. Vad är det som triggar en affär i ordermodellen? Är det slutraden i scriptet, t.ex. MULT(köpsignal,10) eller är det det faktum att jag klickar i Larmbevakat och att ett larm skickas/dyker upp i fönstret "Larm/Meddelanden"?

[Henric]

Första gången scriptet(slutraden) blir sannt blir det ett larm. Sedan om scriptet blir falskt och därefter sant igen blir det larm. Likaså blir det larm om du klickar av och på larmbevakat, förutsatt att scriptet är sant i samma stund.

I ordermodeller skickas en order så fort scriptet är sant. Det är därför innehavskontroll är viktigt vid skarp körning, men inte vid larmbevakning.

[Christer]

OK, jag tolkar det som att köp-triggern i ett (köp)script i en ordermodell inte har något med larmen att göra! Korrekt?

[Rikard Nilsson]

Triggerscriptet i en ordermodell är det som utlöser ordern, och i samband med det även ett larm som har lydelsen "Order". Samma script kan även anslutas direkt till instrument och larma lokalt eller via email, och då med lydelsen Analys. Om scripten endast är anslutet direkt till instrument genereras ingen order, till det krävs en ordermodell.

[Christer]

Triggerscriptet i en ordermodell är det som utlöser ordern, och i samband med det även ett larm som har lydelsen "Order". Samma script kan även anslutas direkt till instrument och larma lokalt eller via email, och då med lydelsen Analys. Om scripten endast är anslutet direkt till instrument genereras ingen order, till det krävs en ordermodell.

Tack, det är jag med på. Min ursprungliga fråga var kopplingen script (i en ordermodell) och underlag för analysen görs. Kopplingen i ordermodellen görs ju mellan script och instrument som ska handlas, men var görs kopplingen till analysunderlaget, t.ex. OMXS30-indexet? Detta känns inte helt solklart - men jag måste ha missat något...

[Henric]

Kopplingen vid analysen görs till det instrument som du ansluter scriptet till, dvs instruments diagram.

[Rikard Nilsson]

För att krångla till det lite till kan vi ju nämna att det faktiskt går att göra analys på andra instrument än det som scriptet är anslutet till. Det finns något som kallas Extra Objekt, och som gör att scriptet kan läsa in data från upp till tre andra instrument samtidigt, i valfri upplösning.

Kan vara väldigt användbart tex när man vill handla Bull och Bear men göra analys på index, eller när man vill handla aktier och samtidigt låta scriptet kolla hur Nasdaq-index går osv.



Står lite mer om det i scriptreferensen, läs speciellt under kommandot CmpRef():

www.autostock.se/NATscriptref

[mikbob]

Fråga:

om man ska plocka signaler från terminen/index till ett annat intrument rekommenderar du att använda CmpRef eller setgvarif? Jag har inte laborerat med det här och undrar vad som är smidigast.

[cerion]

Fråga:

om man ska plocka signaler från terminen/index till ett annat intrument rekommenderar du att använda CmpRef eller setgvarif? Jag har inte laborerat med det här och undrar vad som är smidigast.

Vad jag förstår så måste man använda SetGvarIf() och koppla denna till terminen i fråga. Anledningen är att så fort man använder en metod som inte har en tidsserie som inparameter så kan man inte använda "Extra object".
Tex MACD(d) eller MFI(3), dessa har ju ingen stans att "stoppa in" det externa objektet. Det kanske kommer i någon version i framtiden...?

[Christer]

Det här känns svårare än vad det borde vara - och antagligen är.

Vad jag vill åstadkomma är följande: OMXS30-index ska analyseras i realtid och detta ska sedan resultera i köp eller sälj av terminskontrakt OMXS302E, OMXS302F osv. (dvs. med OMXS30 som underliggande). Själva analys-delen är klar, samt prisscript, antalscript (snart). Vilka är stegen jag ska vidta för att få igång detta i skarp "produktionsmiljö"?

[Rikard Nilsson]

Enklast är då att göra analysen direkt på terminen, det skiljer ju inte mycket mellan kurserna för termin och index ändå.

Det beror lite på vilken typ av analys du vill göra om det är enkelt eller inte att ta in kurser för index i script som handlar terminen. MFI och MACD går att scripta ihop, det finns färdiga script på forumet så dessa går att göra på indexdata om man vill, men det blir mindre scriptkod om man skickar signalerna via globala celler.

Har du bara lite info om själva analysen så kan vi snabbt avgöra vilket som blir enklast.