Plocka bort öppningsgap

[cerion]

Ofta använder jag mig av korsande medelvärden (EMA med olika horisont) för att avgöra köp/sälj. Dessa fungerar ofta bra, men har nackdelen att de inte riktigt hänger med om där är stora gap i öppningen. Då kan det ta flera timmar innan de ställt in sig igen.

En lösning på detta är att på något sätt räkna ut EMA på tex OMXS30 där man har plockat bort öppningsgapet. Kan någon komma på hur man skulle kunna göra detta i NAT?

[LillWicke]

Jag är inte riktigt med på hur du tänker här. Ta bort gapet??
Menar du att man skulle simulera värden däremellan? Eller flytta upp/ned hela kursgrafen?

[cerion]

Jag menade att man flyttar hela kursgrafen så att gapet försvinner.
Så om OMXS30 stängde på 1000 igår, och öppnar på 1020 idag, så vill jag plocka bort gapet som blivit över natten. Så att 1000-->1020 (eller tvärt om).

Anledningen är att alla glidande medelvärden EMA/MA får svårt att hänga med de första timmarna på dagen.

Jag vet inte om det var tydligare? ;-)