Köptryck/säljtryck

[cerion]

Jag har försökt mäta säljtrycket kontra köptrycket för ett papper. För att göra detta tänkte jag mig att räkna hur stor omsättningen är på köpsidan respektive säljsidan. Dvs hur många avslut tas från köp-högen och hur många avslut tas från sälj-högen.

Jag kan enkelt se var senaste avslutet gjordes genom:

EQV(C,S) {Sista avslut gjordes mot säljsidan}
EQV(C,B) {Sista avslut gjordes mot köpsidan}

Vad som hade varit bättre är att man får in senaste avsluten i tickern för pappret och kunde räkna volym per sida över senaste x avsluten.

Går detta att göra i NAT?

[Rikard Nilsson]

Det där är intressant att undersöka! Det borde kunna finnas något samband baserat på vilken sida avsluten sker på.

Ett enkelt test för att prova de senaste 20 avsluten syns i bilden. Scriptet körs i i0()-upplösning, dvs per tick. Ritning sker i Analys 1 och 2 med skalning 0-100.

[cerion]

Snyggt, detta ska jag laborera vidare med.