Trendfilter

[Christer]

Hej, jag har provat en rad olika handelsmodeller där i princip alla bygger på att fånga korta intradagslöp och säkra 2-5 punkter åt gången. Ett par sådana vinster, eller åtminstone en nettovinst om 2 punkter per dag, skulle vara fantastiskt bra! Ett återkommande problem är att brus/konsolideringsfaser direkt förstör performance och därför har jag jobbat en del med att ta fram ett trendfilter som blockerar entry vid en konsoliderande börs. Jag bifogar mitt trendfiltret nedan och tar gärna emot feedback och förslag på förbättringar. Kör t.ex. på G-terminen och visa analysfält 1.

Detta filter har fungerat rätt dåligt de senaste dagarna, medan det var pricksäkert tidigare. Som sagt, tips för förbättringar mottages tacksamt.


sl) C: Trendfilter Christer 1-min

{Trendar (1) eller konsoliderar börsen (0)?}
hög:=MOV(HHV(H,45),12,e)
låg:=MOV(LLV(L,45),12,e)


i1(
ett=mult(stdev(hög,20),0.5)
två=mult(stdev(låg,20),0.5)
tre=mult(sub(hög,låg),0.25)
spread_total=ADD(ADD(ett,två),tre)
entry_ok=GT(spread_total,1.4)

DRAW(hög,1,dgqb)
DRAW(låg,2,rqb)
DRAW(spread_total,3,raa)
DRAW(MULT(entry_ok,40),4,ksaf)

SETGVARIF(entry_ok,110,1)

ADD(0,0)
)