Index vid olika klockslag

[Bertil]

Hej!
Hur Dow Jones ändrar sig från stängning av Stockholmsbörsen kl 17.30 till stängning i New York kl 22.00 påverkar ju öppningskursen av terminerna i Stockholm påföljande dag.
Min idé är att göra ett script som tar DJ (kl22.00) - DJ (kl17.30) i % dividerar med 100 adderar 1 och multiplicerar OMXS30 (kl17.30). Då fås den förväntade öppningskursen på OMXS30. Sedan tar man den förväntade öppningskursen och lägger ett köp på - 5 punkter och ett sälj på + 5 punkter innan kl 9 påföljande dag.

Ovanstående går ju utmärkt att göra med manuell orderläggning, men om man vill backtrada med kommande NAT Pro så måste det ju till ett script.

Jag antar att man kan lägga upp DJ i ett script som vid kl 1730 lägger resultatet i en global cell och kl 2200 lägger i en annan global cell. Sedan har man ett annat script som tar OMXS30 och på samma sätt lägger resultatet kl 17.30 i en tredje global cell. Sedan har man ytterligare ett script som aktiveras efter kl 22 och gör räkneoperationerna och lägger i global cell nr 4.
Sedan påföljande dag har man ett script som aktiveras kl 8.55 tar resultaten från global cell nr 4 och lägger ut ordrarna. Nytt vl) script måste tillverkas

Fråga 1) Då man avslutar NAT för kvällen och startar upp NAT påföljande dag ligger resultaten kvar i de globala cellerna då?

Fråga 2) Kan man få ett script att snurra efter börsens öppettider dvs efter kl 22 och före kl 9?
mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Det behövs nog inga globala celler för att lagra kursen för Dow ett visst klockslag, det är lite som att gå över ån efter vatten.

Det räcker att du har ett villkor som är sant kl 17:30 så kan man använda Find() för att plocka fram Dow-kursen vid den tidpunkten. Eftersom det ligger som dataserier fungerar det även om programmet startas om osv.

dow_idx:=cmpref(c,0,a)
kl1730:=bla bla
dow_kurs:=find(kl1730,50,dow_idx,1)