Ligga kvar i position vid mindre rörelse

[Thomas100]

Hej
Finns det något lätt sätt att få till ett filter som gör att innehav inte säljs om kursrörelsen inte går under inköpspris med t.ex. 2:-?

Behöver en "0" så länge senastkurs inte har skjunkit med mer än t.ex. 2:-
Så att jag kan lägga in funktionen som ett vilkor i rutin.

Har märkt att vissa dagar rör kursen sig lite, men ända upp och ner så pass att jag får köp och säljsignaler om vartannat. Vill gärna få bort ett par av dessa.

[LillWicke]

Typ så här:

filter:=lt(c,sub(lasttrade(b,p),2))

I30(
sell1=........
sell2=........
sell3=and(sell2,filter)

mult(sell3,5)
)

[Thomas100]

Tack för den!

[hansko576]

LillWicke!
Försökt tillämpa ditt förslag enl följande:

{ Trend Exit long MULTI }
{ 120213 }
målantal:=ScrPar(10)
signal:=Eqv(GetGVar(892),1)
{ }
negantal:=GT(Portfolio(V),0)
{ }
i15(
allt=And(signal,negantal)

filter:=lt(c,sub(lasttrade(b,p),2))

sell:=and(allt,filter)

Mult(sell,10)
)


men får inte Testa Syntax att fungera??

Lämpligt vore att ändra det absoluta värdet (2) till ett %- värde?

[Torsten]

{ Trend Exit long MULTI }
{ 120213 }
målantal:=ScrPar(10)
signal:=Eqv(GetGVar(892),1)
{ }
negantal:=GT(Portfolio(V),0)
{ }
i15(
allt=And(signal,negantal)

filter:=lt(c,sub(lasttrade(b,p),2))

sell:=and(allt,filter)

Mult(sell,10)
)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ta bort "kolon" i ovanstående två röda meningar så ska det nog fungera.
Har man väl börjat använda minnesreferenser så får man hålla sig till det.
I det här fallet börjar man efter intraday prefixet, dvs
i15(

Lycka till
Torsten

[Henric]

{ Trend Exit long MULTI }
{ 120213 }
målantal:=ScrPar(10)
signal:=Eqv(GetGVar(892),1)
{ }
negantal:=GT(Portfolio(V),0)
{ }
i15(
allt=And(signal,negantal)

filter:=lt(c,sub(lasttrade(b,p),2))

sell:=and(allt,filter)

Mult(sell,10)
)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ta bort "kolon" i ovanstående två röda meningar så ska det nog fungera.
Har man väl börjat använda minnesreferenser så får man hålla sig till det.
I det här fallet börjar man efter intraday prefixet, dvs
i15(

Lycka till
Torsten

Det går enkelt att tillämpa %-beräkningar, tex,

filter=lt(c,mult(lasttrade(b,p),0.998))

[hansko576]

Till Torsten!
Tack, det lärde du mej, eller var det Lasse?, för si så där 6-7 år sedan, men minnet är som det är.

Till Henrik!
Tack! Ju enklare ju simplare sa salig Dumbom.

[hansko576]

Tren Entry/Exit Long MULTI

Förslag med Relativt filter

Trend Entry Long MULTI
signal:=Eqv(GetGVar(890),1)
{ }
okantal:=Le(Portfolio(V),0)
{ }

i2(
antalnu=Retval(Portfolio(v),3)
allt=And(signal,okantal)
{ }
%överköp=0.2
överköp=(1- %överköp/100)
filter=GT(c,mult(lasttrade(b,p),överköp))
sell=and(allt,filter)
Mult(sell,10)
)

{ Trend Exit long MULTI }
{ 120213 }
målantal:=ScrPar(10)
signal:=Eqv(GetGVar(892),1)
{ }
negantal:=GT(Portfolio(V),0)
{ }
i2(
allt=And(signal,negantal)

%underköp=0.2
underköp=(1- %underköp/100)
filter=lt(c,mult(lasttrade(b,p),underköp))
sell=and(allt,filter)
Mult(sell,10)
)

Med dagens små kursrörelser må %- sates sättas lågt.Man för testa sig fram.

Synpunkter emottages tacksamt.

[hansko576]

Skall vara: %- satsen