Fast Stochastic

[mikola]

Hej!

Jag skulle vilja ha ett script som köper om Fast Stochastic %K (2) är under 10 på dagens stängningskurs (dagskurser).
Signalen bör komma strax innan stängningen (ca 17.18-17.23).

[jimmy]

Prova denna.
Vad hade du tänkt dig för exit på denna strategi?
Det finns risk att du fångar "fallande kniv med den här signalen" med detta villkor. Lämpligt att komplettera med SL eller bekräfta signalen innan entry.

{köp när StochasticFast < 10 kl 17.20}
stohFPeriods:=2 { Stoch perioder köp 2}
StartTidBuy:=Gt(Frac(d),0.7222222)} {17.20}
stoch_fast:=mov(stoch(stohFPeriods),1,e)
trigger_limit:=10 {the value StocHF curve compared with}
Buy_Condition=le(stoch_fast,trigger_limit) {stoch_fast value is less than trigger_limit}

{draw it}
draw(stoch_fast,2,bsa) {Stochastic fast curve in analyse 1 graph}
draw(trigger_limit,3,dysa) {trigger_limit line in analyse 1 graph}
draw(mult(Buy_Condition,30),4,dgsbf) {draw trigger flag when Buy_Condition is true}

{Signal}
and(Buy_Condition,lt(portfolio(v),1)) {Buy when Buy_Condition=true and symbol volume is less than 1 i.e. 0 or negative}

[mikola]

Tackar

Det är en jämnviktspendlings/swingtrading-strategi som ska användas på omxs30-aktier. När det är så stora bolag är risken för fallande knivar inte så stor men givetvis ska jag ha SL inkopplat.

Har nu jämfört dom här signalerna som NAT ger med dom som Hitta Kursvinnare ger och dom är inte riktigt samma, flera är samma men ibland har NAT signal men inte HKV och tvärtom, jag vet inte varför det blir så men ska kolla lite mer på det, om det finns olika formler för Fast %K.

Jag har idag fått ett par signaler strax efter kl 9 så funktionen att den ska kolla på stängningskursen fungerar inte riktigt, jag ska se om det går att lägga in den som Henric gjorde i min andra tråd om "hitta låga stängningskurser".

[Rikard Nilsson]

Lägg till ett test att databastid och systemtid är på samma dag, så elimineras risken att stängningslarmet triggas exakt vid öppning:

sammadag:=eqv(int(d),int(date))

[jimmy]

Tackar

Har nu jämfört dom här signalerna som NAT ger med dom som Hitta Kursvinnare ger och dom är inte riktigt samma, flera är samma men ibland har NAT signal men inte HKV och tvärtom, jag vet inte varför det blir så men ska kolla lite mer på det, om det finns olika formler för Fast %K.

hej,

jag har samma problem med skillnad i Stochastic NAT och HKV, så har man labbat mycket med att testta fram optimala värden i HKV så har man ingen exakt aning om vad det blir för resultat i NAT, väldigt störande!

Vet inte vad man ska göra åt det. Jag har pseudokoden från HKV, frågade deras support, har mailat den till Rikard som sagt att NAT implementation av Stoch F är "standard".

Just nu har jag andra jobbigare problem med NAT, kursdata eller programmet, har postat inlägg om det.

[jimmy]

sammadag:=eqv(int(d),int(date))

Rikard behöver man ha date() med parenteser?
sammadag:=eqv(int(d),int(date()))

[Vincent]

Rikard behöver man ha date() med parenteser?
sammadag:=eqv(int(d),int(date()))

Ja det stämmer
http://www.autostock.se/NATscriptref/Date.html

[Vincent]

hej,

jag har samma problem med skillnad i Stochastic NAT och HKV, så har man labbat mycket med att testta fram optimala värden i HKV så har man ingen exakt aning om vad det blir för resultat i NAT, väldigt störande!

Vet inte vad man ska göra åt det. Jag har pseudokoden från HKV, frågade deras support, har mailat den till Rikard som sagt att NAT implementation av Stoch F är "standard".

Jag har precis samma problem stockhastic i NAT och HKV stämmer bara nästan vilket ger stora skillnader i resultat.

Provade med att göra en egen beräkning av stoch enligt en formel på nätet men fick ett helt annat resultat.

%K = (Current Close - Lowest Low)/(Highest High - Lowest Low) * 100
%D = 3-day SMA of %K

Lowest Low = lowest low for the look-back period
Highest High = highest high for the look-back period
%K is multiplied by 100 to move the decimal point two places

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school

{ stochastic beräkning }
R1:=sub(C,llv(L,stoP1))
HLp:=sub(hhv(H,stoP1),llv(L,stoP1))
stochastic:=mult(div(R1,HLp),100)
StoF_K:=mov(stochastic,1,s)
StoS_K:=mov(StoF_K,3,s)
StoS_D:=mov(StoS_K,stoP2,s)


Jimmy, kan du dela med dig av HKV-koden?



Rickard, vilka är de tre inställningarna på den generella stochastickurvan i vänsterkolumnen?

Eftersom många använder HKV, i väntan på NAT-pro, kanske det vore bra om vi satt upp en tråd som beskriver skillnaderna mellan NAT och HKV.

[Hong Kong Ola]

Kan skillnaden i stoch mellan olika program bero på det här,se länk
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...ic+fel+v%E4rde

[mikola]

Här är definitionen på Fast Stochastic som jag har läst om:

Fast %K = ( (stängningskursen - lägsta noteringen de senaste X perioderna) / (högsta noteringen de senaste X perioderna - lägsta noteringen de senaste X perioderna) ) * 100

och det är vad jag kan förstå samma som den engelska versionen ovan.

Vincent, vad menar du med "ett helt annat resultat", jämfört med vad?

[eric]

"nu jämfört dom här signalerna som NAT ger med dom som Hitta Kursvinnare ger och dom är inte riktigt samma, flera är samma men ibland har NAT signal men inte HKV "

börja med att jämföra kursdata (stängningskurs m,m) så att det inte skiljer något där.

[Vincent]

Mikola,
Nja, jag skrev den helt fel till att börja med. Nu får jag ett ganska bra resultat, bättre än den inbyggda funktionen, men det är fortfarande små förändringar som kan ge stora avvikelser. Har labbat lite med olika inställningar efter att läst Hong Kong Ola's länk. Kan det kanske även vara så att när man kontrollerar mot värdet i övre- och undre linjer, blir det olika beroende på om man räknar från noll eller från ett vilket är vanligt i programmering. Nu tänker jag främst på grafiken som ju är det enda sättet att kontrollera samstämmigheten med.

[mikola]

Vill du dela med dig av din beräkning?


@ Eric, jepp, bra förslag!

[Vincent]

Jamenvisst

Enligt HKV använder stoF 1p utjämning och stoS 3p utjämning på stoF

CL:=sub(C,llv(L,stoP1))
HLp:=sub(hhv(H,stoP1),llv(L,stoP1))
stochastic:=mult(div(CL,HLp),100)
StoF_K:=mov(stochastic,1,s)
StoS_K:=mov(StoF_K,3,s)
StoS_D:=mov(StoS_K,stoP2,s)

[Vincent]

Här är en bild på jämförelsen.