köp/sälj signal

[Thomas100]

Jag får flera köpsignaler i rad, men vill bara ha den första, sen ska rutinen vänta på säljsignal. Kan jag lägga in det i ordermodellen?
sekvens1 köprutin
sekvens2 säljrutin
hoppa till sekvens 1

Då borde det väl gå att lägga in en stopploss i automatisk orderläggning som avbryter och väntar på signal på andra hållet?

[Rikard Nilsson]

Om du lägger köpscriptet i första sekvensen stegar ordermodellen vidare efter första köpsignalen och lägger sig i sekvens 2 som är säljsignal. På så vis får du bara första signalen. Du kan alltså lägga ditt eget köpscript i första sekvensen och Stoploss Mini-scriptet i sekvens 2.

Det går också att bygga med två parallella ordermodeller med en loopad sekvens i varje. Alltså en ordermodell för köp och en för sälj. Då lägger man enklast till ett villkor som testar om innehav finns, och blockerar i så fall fler köpsignaler.

inget_innehav:=eqv(portfolio(v),0)


blir bara sant om du inte har något innehav.

[Bertil]

Man kan nog göra på lite olika sätt. Själv kör jag med dubblerade script med olika villkor för terminshandel där man även kan blanka. N är antalet terminer som önskas vid signal för köp.
Köpscript1 handlar då innehavet är 0 dvs går från 0 till +n
Köpscript2 handlar då innehavet är -n dvs går från -n till +n
ingen av scripten reagerar på triggsignalen då innehavet blivit +n
I köpscript 2 är ordermodellen kopplad till ett va) script som vänder innehavet
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...%E4nda+innehav

triggvillkoren är identiska för Köpscript1 och Köpscript2.
Sedan har jag även Säljscript1 och Säljscript2 som innehåller samma triggermodell fast åt andra hållet dvs då man önskar blanka.

I min terminshandel har jag 5 aktiva triggermodeller med 4 tillhörande script vardera enligt ovan. Sedan har jag dynamisk take profit http://www.autostock.se/vbulletin/sh...sk+take+profit samt stopploss för kort rep lång.

Såg att Rikard redan hunnit svara innan jag fick iväg mitt svar
mvh
Bertil


Edit: Alla mina triggerscript bygger på trender i realtidssignalen som jag klurat ut dag efter dag. Har studerat realtidssignalen dagligen i 3 månader. Men jag kan ju inte optimera över längre tid innan backtestingmodulen kommer...
Tips: Då man har många ordermodeller som jobbar samtidigt är det bra att lägga in tidspärrar i scripten som anger en väntetid för att t.ex få lov att gå från lång till kort och en annan väntetid att få lov att gå från "köp till nollning" till "köp till innehav".
Resultat: igår 2012-09-28 gjorde jag +1,75 punkter på 20 avslut dvs en nettoförlust.
2012-09-27 + 2,25 punkter på 10 avslut dvs brake even.
Är verkligen i behov av backtestningsfunktionen för optimering...