Programmera egen VWAP-indikator?

[TobbeE]

Hej!
Intresserar mig för volymindikatorer och jag skulle vilja skapa en egen variant av Volume Weighted Average Price (VWAP). Det motsvarar ett glidande medelvärde men viktar prisutvecklingen i relation till vilken volym som tradats. En vanlig tolkning är att priser under vwap kan vara kortsiktigt översålda och priser över vwap överköpta. Man brukar lägga in band typ bollinger med en och två standardavvikelser över resp under vwap för att få referenspunkter.

Bifogar ett par länkar till sidor som beskriver formeln för vwap - jag har botaniserat i NAT scriptreferensen men inte kommit på någon lösning hur man kan ackumulera volym och volym x pris för en viss period/ visst antal staplar. Någon som har någon ide?

http://www.linnsoft.com/tour/techind/vwap.htm

http://stockcharts.com/help/doku.php...:vwap_intraday

Rickard - Allra bäst vore ju om detta kunde finnas som standardfunktion i NAT Förstås (hörde att Vwap kommer införas i kommande version av Hitta Kursvinnare...)

[Rikard Nilsson]

Piece of cake!
Kul om vi kan erbjuda det innan HKV.....


g) VWAP

market_open=not(eqv(int(ref(d,1)),int(d)))
periods_since_open=topbars(market_open,510,1)
typical_price=div(add(add(h,l),c),3)
price_mult_vol=mult(typical_price,v)
cumulative_total=sum(price_mult_vol,periods_since_open:510)
cumulative_vol=sum(v,periods_since_open:510)
vwap=div(cumulative_total,cumulative_vol)
add(vwap,0)


Skalning=enligt kurser

Jag tror det ska stämma med det som beskrevs i andra länken du bifogade.

Lite kommentarar nedan:

market_open=not(eqv(int(ref(d,1)),int(d))) blir sant första perioden varje dag
periods_since_open=topbars(market_open,510,1) beräknar antal perioder sedan öppning, 510 betyder att högst 510 staplar kollas vilket täcker ner till 1 minuts upplösning
typical_price=div(add(add(h,l),c),3) adderar H, L och C och dividerar med 3
price_mult_vol=mult(typical_price,v) multiplicerar typical price med volymen för innevarande stapel
cumulative_total=sum(price_mult_vol,periods_since_open:510) Summerar ihop det som kallas cumulative total i beskrivningen för alla dagens perioder
cumulative_vol=sum(v,periods_since_open:510)
vwap=div(cumulative_total,cumulative_vol)
add(vwap,0)

[TobbeE]

Spännande, ska undersöka detta - tack Rickard :-)

[Hong Kong Ola]

Känner mig lite osäker på vad du får ut av att använda tp värdet o volym tillsammans för att skapa ett samband?
Ofta har volym inte så stor koppling till just pris, tycker jag, utan bör kopplas till prisstapeln ser ut, är den bull/bear, ser den ut att trycka upp eller ner, är det ngn price action formation, är volymförändring före eller efter en trend o.s.v. Så kan man använda volym men att bygga en indikator med pris o volym känner jag mig undrande till?