Ordermodell för fiskeorder köp?

[Wheelie]

Hej,

Hur lagras köp (b) och sälj (s) för ett instrument?

Om man vill att ordermodellen vid signal skall lägga ett köp som är
tex 5 punkter lägre än förra periodens lägsta (s).

Ingen koll av att köp blir av eller något delay utan helt enkelt bara en
fiske köporder skall läggas in.

Om det går,

Hur skall då "vl) scriptet" se ut?

Vad behöver man göra i ordermodellen?

[Rikard Nilsson]

B och S lagras som dataserier precis som tex C och O osv. Man kan alltså enkelt posta en order på tex aktuell B minus 2 kr. Prisscriptet blir då:

Sub(B,2)

Ett sätt att bygga ordermodellen är att låta första sekvensen skicka köpordern på köppriset minus 2 kr, och därefter ha en andra sekvens som tar hand om bevakning. Om ordern går till avslut så att en position bildas kan ju triggerscriptet känna av det via:

Innehav:=gt(portfolio(v),0)

Som blir sant om ett innehav finns. Om ordern däremot inte går till avslut får man ta till andra villkor för att sekvensen ska komma vidare, tex att klockan blir 17:20 och man låter en "fake"-order skickas. Men det beror ju på hur din handelsstrategi ser ut?

[Wheelie]

Hej Rikard,

Bra att data lagras då går nog mitt problem att lösa.

I mitt triggscript använder jag mig av föregående periods signal
via "low:=cmpref(l,1,A)".

Om jag nu vill lägga ett köp där jag använder föregående periods lägsta (s), alltså samma period som jag tittar bakåt på i triggscriptet.

Så om jag vill ha tag på föregående 5 minuters periods lägsta (s).

Hur scriptar jag det? Med hjälp av find, aref(s,1), llv(s,2)?