Säkerhetsrutiner

[Thomas100]

Varje gång jag frågar får jag ett svar med en "säkerhetsrutin".
För allas skull. Kan ni inte lägga upp en lista med de vanligaste rutinerna och en enkel förklaring om hur den fungerar för oss som försöker att bygga egna modeller?

Jag antar att ni har ett antal krav på proffsmodellerna att de inte ska kunna skena eller handla fel om kurserna är uppenbart tokiga som tyvärr händer ibland.

[Rikard Nilsson]

Hm, förstår inte riktigt frågan. Frågar om vadå?

[Thomas100]

Detta är ett exempel som jag fick häromdagen för att minska risken i en modell.

{kontroll spread mindre än 1% och att kursen inte är 0}
spread_ok:=lt(div(s,b),1.01)
kurs_finns:=and(gt(b,0),gt(s,0))
kontroll1:=AND(spread_ok,kurs_finns)

Finns det fler som man bör veta om?
Med all den erfarenheten här finns på forumet så bör det finnas ett par till som kan användas.
Alla går eller ska inte användas alltid, men ett litet smörgåsbord med tips som man kan använda hade varit fint.

Kanske början på en kurs i hur man skriver script som ett proffs?

[Rikard Nilsson]

Aha, jo det finns ett par till man kan lägga in, titta i Stoploss mini tex.

[Rikard Nilsson]

Här är ett par till:

datum_ok=eqv(int(d),int(date()))
account_ok=not(eqv(cash(d),0))
positions_ok=not(eqv(portfolio(d),0))


datum_ok kan man med fördel använda när man kör skarpt, men tänk på att det villkoret isolerar bort signaler i graf tidigare än innevarande dag.

account_ok och positions_ok blir sant när man har fått en tidstämpel på depåuppdatering. Dvs, är den noll har man ingen kontakt med kontot och det är inte så klokt att skicka order då.

[larry]

Går det att lägga in att systemet slutar handla för dagen om depåvärdet är minus. tex. 5000 kr på en dag.? Hade varit trevligt med en sådan lösning

[Emil]

Här är ett par till:

datum_ok=eqv(int(d),int(date()))
account_ok=not(eqv(cash(d),0))
positions_ok=not(eqv(portfolio(d),0))


datum_ok kan man med fördel använda när man kör skarpt, men tänk på att det villkoret isolerar bort signaler i graf tidigare än innevarande dag.

account_ok och positions_ok blir sant när man har fått en tidstämpel på depåuppdatering. Dvs, är den noll har man ingen kontakt med kontot och det är inte så klokt att skicka order då.

Rikard, är inte detta något att lägga upp i natmanualen?
Tycks även minnas att vi i en tidigare tråd (som jag inte hittar nu) pratade om andra nyttiga script att lägga upp? Hittar inte de i manualen?
Tror att det var typ:
Spärra signal innan klockslag
Spärra signal första stapeln
Bara signal sista minuten i stapeln
osv

[LillWicke]

Går det att lägga in att systemet slutar handla för dagen om depåvärdet är minus. tex. 5000 kr på en dag.? Hade varit trevligt med en sådan lösning

Du använder dig av funktionen cash()
http://www.autostock.se/NATscriptref/

Om exempelvis depåsaldot inte får vara under 5000:-

Skriver man:

saldo_ok=gt(cash(N),5000)
.
.
.
buy9=?????
buy10=and(buy9,saldo_ok)

mult(buy10,5)

Man kan naturligtvis också använda någon annan parameter för cash() eller en kombination av flera.