Conditional trading

[algos]

Hej,

Har ingen erfarenhet av Autostock eller liknande program, men dock gedigen bakgrund inom programmering. Jag har en fråga angående ett eventuellt script i Autostock.

Går det att skriva ett script som lägger in ett bid i Aktie X givet Aktie X < (Aktie Y - 40 sek). Som rullande har ett bid i Aktie X som motsvarar, låt oss säga Aktie Y - 45 sek?
Givet att volym har blivit gjort i Aktie X, sälj då motsvarade size i Aktie Y.

Tack !

[Rikard Nilsson]

Hej! Såg mailet du skickade också, men vi tar gärna frågan på forumet så får fler nytta av det.

Om jag förstår rätt så vill du ta position i X om X ligger 40 kr under Y? Det är i så fall väldigt enkelt. Hur ska positionen stängas?

[algos]

Yes stämmer bra.

Säg om X (Offer) < (Y (Bid) - 45), köp all volym på X (Offer) och sälj motsvarade volym i Y (Bid).

Sen skulle jag vilja ha en order som följer säg, lägg in ett Bid för X på = Y (Bid) - 50 för Z antal aktier.

Är detta möjligt?

[Rikard Nilsson]

Ja absolut. Ett konkret exempel skulle förenkla så kan vi nog svänga ihop en modell för det hela.

[algos]

Grym support! Tack.

Har Nordnet som mäklare, hur går jag vidare? Finns det möjlighet att testa Autostock i 30 dagar?

Ett exempel skulle vara:

Volvo A (Offer) < (Volvo B (Bid) - 1 krona) - - - - -> Köp Volvo A för X kronor, Sälj Volvo B för X kronor.

Dessutom:

Bjud alltid Volvo A på kursen = Volvo B (Bid) - 1,5 kronor med size X kronor.

[Rikard Nilsson]

Ok fint, när ska positionerna stängas?

Vi har alltid 14 dagar öppet köp så man kan testa. Många börjar också med ett kvartal, och därefter årsavtal med fri scriptutbildning. Vill du beställa så ligger bestälningssidan här:

http://www.autostock.se/bestaall/formular

[algos]

Positionerna stängs manuellt, antar att det bara förenklar saker och ting, rent scriptmässigt.

Härligt! Men du är bombis på att det jag efterfrågar fungerar att sätta upp med hjälp av Autostock?

Finns det en "backtesting funktion"?

[Rikard Nilsson]

Ok, då är det ju enkelt! Att få en order skickad automatiskt baserat på ovanstående och därefter stänga manuellt är inga problem. Backtestning kommer i Pro-versionen inom kort.

[algos]

Härligt, hur komplicerat är det att skriva scriptet?

[Rikard Nilsson]

Nedanstående är triggerscripten, det behövs ungefär motsvarande i prisscript men det är en baggis.





diff:=1.0 {kronor}
aktie_b:=sub(cmpref(b,0,a),diff)
aktie_a:=add(0,s)
i1(
buy=lt(aktie_a,aktie_b)
mult(buy,10)
)


diff:=1.0 {kronor}
aktie_b:=sub(b,diff)
aktie_a:=cmpref(s,0,a)
i1(
short=lt(aktie_a,aktie_b)
mult(short,10)
)

{@A(1,VOLV A )}