Ordermodeller till baserade på underliggande

[cerion]

Det finns flera olika papper som ger hävstång i underliggande aktie/index.
Tex har Öhman ett antal e-minis baserade på aktier. Jag har idag en fungerande ordermodell som tar in det anslutna pappret genom externa objekt:
{@A(0,)}

För att få tex ABB att agera på "MINILONG ABB A OC" så måste jag idag kopiera mitt script så att den tar in underliggande ABB som externt objekt, och sedan ansluta denna modellen till "MINILONG ABB A OC".

Jag måste alltså ha en kopia av mitt script för varje aktie jag tänker handla med hävstång. När något behöver ändras i scriptet måste jag således göra det på 20+ ställen. Dessutom behövs lika många ordermodeller och det hela blir snabbt ohållbart komplext.

Finns det något smartare sätt att göra? Tex skulle man kunna definiera länkar att "MINILONG ABB A OC" har underliggande ABB. Därefter skulle man kunna läsa in externt objekt i stil med:
{@A(0,)@B(0,UNDERLIGGANDE)}

När väl länkarna var skapade skulle man alltså kunn ha ett enda script och en enda ordermodell.

Några förslag?

[Henric]

Ett sätt är att skapa ett index för instrumenten som ska användas. Varje instrument styr cell med indata från scrpar. Scripten körs sedan på underliggande, antingen som anslutna eller som dummy ordermodeller som aldrig handlar. Ordermodellerna för de instrument som ska handlas läser bara värdet för signal.
Inte optimal, men borde bli ganska enkelt när indexvärderna är satta i indata.

Dummy
=====
.......
villkor:=xxxxxx
SetGvarIf(1,ScrPar(30),villkor)
add(0,0)

Handel tex köp
=========
.......
gt(GetGvar(ScrPar(30)),0)

[cerion]

Ja det skulle kunna funka. Men det är fortfarande rätt krångligt, då varje aktie och underliggande papper måste få ett tilldelat index som lätt kan bli fel
Din lösning är ju förståss bättre än att göra 20+ kopior av varje script och ordermodell.