Hej!
Har fortfarande problem med backtestingen och har nu gjort en väldigt enkel testmodell:
Har gjort en enkel modell enligt följande. Köp på Key Reversal, sälj 5 dagar senare, allt på stängningskursen. Men, när jag tittar på affärerna som genererats verkar det som ingen av transaktioner gått på dagens stängningskurs.
Här är de skript jag använt:
KÖP:
högre_close=gt(c,aref(h,1))
lägre_low=lt(l,aref(l,1))
ned_villk=lt(roc(mov(c,5,s),5,%),0)
trigger_sign=and(and(högre_close,lägre_low),ned_villk)
SÄLJ:
limit_dagar:=5
buy_day:=int(lasttrade(b,d))
today:=int(d)
days:=sub(today,buy_day)
signal=ge(days,limit_dagar)
Mult(signal,10)
PRISSKRIPT till båda köp och sälj, dvs ett vl)-skript (Close-kursen dag):
mult(1,C)
Vad gör jag för fel?
Har fortfarande problem med backtestingen och har nu gjort en väldigt enkel testmodell:
Har gjort en enkel modell enligt följande. Köp på Key Reversal, sälj 5 dagar senare, allt på stängningskursen. Men, när jag tittar på affärerna som genererats verkar det som ingen av transaktioner gått på dagens stängningskurs.
Här är de skript jag använt:
KÖP:
högre_close=gt(c,aref(h,1))
lägre_low=lt(l,aref(l,1))
ned_villk=lt(roc(mov(c,5,s),5,%),0)
trigger_sign=and(and(högre_close,lägre_low),ned_villk)
SÄLJ:
limit_dagar:=5
buy_day:=int(lasttrade(b,d))
today:=int(d)
days:=sub(today,buy_day)
signal=ge(days,limit_dagar)
Mult(signal,10)
PRISSKRIPT till båda köp och sälj, dvs ett vl)-skript (Close-kursen dag):
mult(1,C)
Vad gör jag för fel?
Comment