Stoploss mot index?

[swedtraders]

Går det att koppla en stoploss mot index?

Man kan ju analysera t.ex. OMXS30 och skicka signaler via globala celler till annat script som köper bull/bear, men går det då att också koppla på en stoploss mot OMXS30 som dels visas grafiskt och som kan lösa ut stoppen då kurvan bryts?

OM detta går att göra, hur skulle det i så fall se ut? Fler signaler via globala celler??

[LillWicke]

Det är riktigt. Du skriver stopplosskoden i det script som är kopplat mot index inklusive en draw() som ritar och skickar signalen via globala till det script som handlar.

[swedtraders]

Jag får prova lite men jag är inte alls säker på hur jag ska konstruera detta... Tänker mig ett script för att analysera och köpa och ett annat script för att sälja.

Säg att jag vill sälja med stop loss mini, vilken data behöver jag då skicka från bull/bear-innehavet till den globala cell som stop loss mini ska läsa in!?

[LillWicke]

Du gör all analys för köp, sälj, exit osv på själva indexet. Dessa script skickar sedan sina köp- och säljsignaler via de globala till "orderslavar" som är anslutna mot de instrument du vill handla. Orderslavarna gör inget annat än att exekvera de ordrar som de andra scripten triggat.

[swedtraders]

Med risk för att vara tjurig o med en dåres envishet... ;-)

...Men måste jag inte skicka en del information från det det köpta instrumentet (bull/bear) för att en modifierad stop loss mini kopplad mot OMXS30 ska fungera? Jag tänker på sånt som innehav finns, tid för senaste köp o liknande. Kan man komma runt det på något vis eller hur gör man?

Ursäkta min okunnighet! :-)

[Henric]

Jag skulle köra stopp loss mini direkt på det instrument som du handlar. Då behövs inga modifieringar för innehav, trade info, etc. Beroende på hur du skapar signal från underliggande, tex omxs30, skulle jag nollställa signalen då stoppen löser ut( tex sätta den globala cellen = 0). Givetvis är varje strategi unik.

Tillägg:
Jag tänkte främst på live trading. I analysbänken går det att handla index och då fungerar stoppen som tänkt.

[swedtraders]

Men är inte kursändringarna lite väl slagiga/ryckiga för att kopplas direkt mot instrumentet (bull/bear)? Det var därför jag tänkte att den skulle ligga mot OMXS30 istället...

[Henric]

Jo, det beror på hävstången. Det går även att ha lite större marginal eller tex försvåra signal lite. Annars går det att vid signal läsa in parametrarna i globala celler som sedan används i stoppen. Har själv inte gjort det, men borde fungera.

....
signal=and(köp1,köp2)
SetGvarIf(c,500,signal) {tex ersätter lasttrade(b,p) }
mult(signal,15)

[swedtraders]

Hmm... är inte riktigt med på hur du menar.

Säg att mitt analysscript kopplat mot OMXS30 ger köpsignal. Det skickar då en signal via global cell till ett slavscript kopplat mot Bull/Bear och position tas. Samma(?) slavscript kan då även läsa in uppgifter (som t.ex. lasttrade) i globala celler som sen stoploss-scriptet kopplat mot OMXS30 läser. När säljsignal ges så skickas det via global cell till Bull/Bear som säljer innehavet.

Är detta vettigt? Helt Onödigt? För komplicerat?
:-/

[Henric]

Vettigt eller inte? Hur ska du tex veta lasttrade om inget avslut skett. Det kanske finns någon som har ett bra sätt att lösa detta.

[LillWicke]

Jag tycker att det mest vettiga är att köra allt mot index och lagrar köpvärdet i den globala cellen 500 och säljvärdet i den globala cellen 501 exempelvis, som Henric tipsat om. Stopplossen jobbar också mot index och använder cellerna 500 och 501 som ersättare till lasttrade(b,p) och lasttrade(s,p). Stoppen har man ordnat så att även den skickar signal till slavarna via globala, precis som triggerscripten.