Kurvanpassning

[LillWicke]

Bara variabelnamnen:
nuslang,dåslang,gammelslang,urslang,storslang tar ju helt klart priset för best in show.

Men vänta nu, vad sa du?
>>"ta skillnaden mellan en kurva som bygger på få medelvärden och en kurva som har många medelvärden"

Jag kan bara se att "skillnad=Abs(Sub(nuslang1,storslangA))" bygger på ett medelvärde var?

[Bertil]

Bara variabelnamnen:
nuslang,dåslang,gammelslang,urslang,storslang tar ju helt klart priset för best in show.

Men vänta nu, vad sa du?
>>"ta skillnaden mellan en kurva som bygger på få medelvärden och en kurva som har många medelvärden"

Jag kan bara se att "skillnad=Abs(Sub(nuslang1,storslangA))" bygger på ett medelvärde var?

nuslang1 är ju en kurva som bygger på 5 minuters medelvärde, storslangA är ju en kurva som bygger på 21 minuters exponetiella medelvärden. Med Hhv så tittar man ju på maxskillnaden mellan dessa kurvor 90 minuter bakåt i tiden. Om kurvorna ligger nära varandra under dessa 90 minuter får man ett lågt Hhv värde dvs kursrörelserna är "mjuka".

Anledningen till de något konstiga namnen är att jag tidigare hade parametrar som hette mv1 mv2 osv men då man får väldigt många parameternamn som heter väldigt lika (behöver inte vara delmängder) så får man problem. Varierande parameternamn är bara för att gå runt buggar.
mvh
Bertil

[LillWicke]

Jag är absolut med på vad du säger Bertil.
Det jag hakade upp mig på var att du sa att kurvorna byggde på få respektive många medelvärden. Den skillnaden du hänvisade till är ju skillnaden mellan två medelvärden och inte flera.

[Bertil]

För många år sedan hade Coop eller Konsum som det hette på den tiden en blåvit lågprisserie där produktnamnet var varumärket dvs tandkrämen TANDKRÄM, tvättmedlet TVÄTTMEDEL och tvålen TVÅL. Det var bara en tidsfråga innan de skulle lansera boken BOK och bilen BIL.

Det verkar att många här som scriptar försöker hitta universalscriptet UNIVERSALSCRIPT dvs ett script där parametrarna justerar sig efter rådande handelsklimat för att alltid maximera vinsten, det är bara att optimera fram det i Bänken. Men med ett sådant komplext script tappar man känslan och kan inte se på en kurva i förväg om det kommer att trigga eller ej.
mvh
Bertil

[LillWicke]

Kloka ord. Själv brukar jag manuelltrada ibland för att inte tappa känslan. Då krävs det att man blir ett med kurvan för att se vart den är på väg.

[Bertil]

Bara variabelnamnen:
nuslang,dåslang,gammelslang,urslang,storslang tar ju helt klart priset för best in show.

Jag är från Göteborg och här pratar vi slang vet la du !
mvh
Bertil

[LillWicke]

Bifogar ett exempel från idag. Man ser att en sinuskurva är överlagrad på en nedåtlutande kurva, men jag känner inte till några verktyg där jag kan identifiera sinusrörelsen och subtrahera den för att identifiera den sluttande kurvan och så trigga på den.

Har labbat ett antal timmar med linreg kurvor. Har testat att få fram raka linjer med lite större antal medelvärden och linreg i linreg mm.
Kan få till script som ger några punkters vinst per termin, men scripten passar inte ihop med mina övriga script. Får fortsätta testa mer senare.

Om jag fattat det hela rätt är du bla. ute efter att hitta ett relativt snabbt medelvärde som också har förmågan att jämna ut de vågor du visade i den bifogade bilden.
Kan det här vara något? Det är en specialare som kör i minutupplösning med en periodlängd på 40.

[Bertil]

Om jag fattat det hela rätt är du bla. ute efter att hitta ett relativt snabbt medelvärde som också har förmågan att jämna ut de vågor du visade i den bifogade bilden.
Kan det här vara något? Det är en specialare som kör i minutupplösning med en periodlängd på 40.

Jag jobbar ju redan med medelvärden för att jämna ut vågorna. Jag tänkte mig tvärt om att man skulle identifiera vågorna och prediktera nästa våg. Om man har en tydlig periodtid och tillräcklig amplitud på två toppar och dalar skulle man statistiskt kunna prediktera hur den tredje vågen ser ut. Jag antar att du har script som gör liknande vågidentifiering fast med en lite större skala (dagar).
Jag skulle vilja ta min 3 min mv kurva och analysera den över säg 3 timmar och se om den innehåller någon sinusvåg. Identifiera periodtiden och amplituden för sinusvågen. Om resultatet är tydligt så kan man överlagra resultatet på säg 100 min mvkurva och se vart kursen är på väg. Om den predikterade rörelsen är tydlig så handlar man på den.
NAT har ju funktioner som identifierar toppar och dalar, men jag har inte börjat labba med dem ännu.
mvh
Bertil


Edit: Tankegången är ju lite att nosa på MACD konceptet. Där tar man ju två medelvärden, tar skillnaden mellan dem och ser vart kurvan pekar. För att inte få feltrigg måste man där ha någon typ av fladderfilter.
Skillnaden här är är att man använder de medelvärden som passar in på aktuell period. Säg att jag är ute efter MACD med dynamiskt anpassade periodtider, och fladderfilter baserade på hur tydlig sinuskurvan är.
Edit igen: Berra har ju MACD script som även innehåller oscillatorfunktioner (bygger väl på Raptorscripten) antar att de fungerar lite som jag tänkt mig ovan. Jag har svårt att sätta mig in i färdiga script som är väldigt komplexa utan förklaringar och där man inte själv redan labbat med alla ingående funktioner. Den längsta moderna tråden på forumet är ju Raptortråden. Den tiden den var mest aktiv scriptade jag inte så mycket så jag hängde inte med i den tyvärr. Orkar inte läsa idenom den igen.