Hej alla,
Labbar lite idag i den förträffliga analysbänken med två trendföljande script enligt nedan:
{ ROC trendföljande long }
{ 2013-01-01 - 2013-06-20, 187p, ma1=14, r1=2, rma2=0.020 }
{ 2012-01-01 - 2012-12-31, 009p, ma1=13, r1=5, rma2=0.025 }
{ 2011-01-01 - 2011-12-31, 500p, ma1=13, r1=5, rma2=0.025 }
{ 2010-01-01 - 2010-12-31, 116p, ma1=14, r1=2, rma2=0.020 }
{ 2009-01-01 - 2009-12-31, 255p, ma1=12, r1=5, rma2=0.035 }
{ 2008-01-01 - 2008-12-31, 299p, ma1=13, r1=2, rma2=0.035 }
{ 2007-01-01 - 2007-12-31, 348p, ma1=14, r1=5, rma2=0.025 }
öppet:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
inpådagen:=gt(frac(d),0.377)
ma1:=ema(c,14)
r1:=roc(ma1,2,%)
rma2:=gt(r1,0.020)
timelock:=60
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=LastTrade(S,D)
minSedanKöp:=mult(sub(date(),lt1),1440)
minSedanSälj:=mult(sub(date(),lt2),1440)
i30(
orderdelay=and(gt(minSedanKöp,timelock),gt(minSedanSälj,timelock))
köp2=and(gt(ma1,aref(ma1,1)),rma2)
köp3=aref(köp2,1)
köp4=and(köp3,inpådagen)
köp5=and(and(köp4,öppet),orderdelay)
draw(ma1,3,yqbw)
draw(mult(köp4,5),4,gsbfw2)
mult(köp5,10)
)
{ ROC trendföljande short }
{ 2013-01-01 - 2013-06-20, 187p, ma1=13, r1=2, rma2=-0.025 }
{ 2012-01-01 - 2012-12-31, 009p, ma1=14, r1=5, rma2=-0.025 }
{ 2011-01-01 - 2011-12-31, 500p, ma1=13, r1=5, rma2=-0.025 }
{ 2010-01-01 - 2010-12-31, 116p, ma1=14, r1=5, rma2=-0.020 }
{ 2009-01-01 - 2009-12-31, 255p, ma1=25, r1=5, rma2=-0.030 }
{ 2008-01-01 - 2008-12-31, 299p, ma1=13, r1=2, rma2=-0.025 }
{ 2007-01-01 - 2007-12-31, 348p, ma1=12, r1=5, rma2=-0.025 }
öppet:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
inpådagen:=gt(frac(d),0.377)
ma1:=ema(c,14)
r1:=roc(ma1,2,%)
rma2:=lt(r1,-0.025)
timelock:=60
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=LastTrade(S,D)
minSedanKöp:=mult(sub(date(),lt1),1440)
minSedanSälj:=mult(sub(date(),lt2),1440)
i30(
orderdelay=and(gt(minSedanKöp,timelock),gt(minSedanSälj,timelock))
köp2=and(lt(ma1,aref(ma1,1)),rma2)
köp3=aref(köp2,1)
köp4=and(köp3,inpådagen)
köp5=and(and(köp4,öppet),orderdelay)
draw(ma1,1,yqbw)
draw(mult(köp4,5),4,msbfw2)
mult(köp5,10)
)
När man kör i analysbänken är det slående hur viktigt rådande börsklimat är för resultatet.
För att man ska gå plus varje år måste man anpassa scripten till rådande börsklimat enligt klamrarna i början på varje script.
Någon som har en lösning på hur man kan på ett bra sätt ange rådande börsklimat i scriptform?
trendupp:=
trendner:=
konsolidering:=
Tänkte sedan skriva typ,
t1:=if(trendupp,2,5)
r1:=roc(ma1,t1,%)
Labbar lite idag i den förträffliga analysbänken med två trendföljande script enligt nedan:
{ ROC trendföljande long }
{ 2013-01-01 - 2013-06-20, 187p, ma1=14, r1=2, rma2=0.020 }
{ 2012-01-01 - 2012-12-31, 009p, ma1=13, r1=5, rma2=0.025 }
{ 2011-01-01 - 2011-12-31, 500p, ma1=13, r1=5, rma2=0.025 }
{ 2010-01-01 - 2010-12-31, 116p, ma1=14, r1=2, rma2=0.020 }
{ 2009-01-01 - 2009-12-31, 255p, ma1=12, r1=5, rma2=0.035 }
{ 2008-01-01 - 2008-12-31, 299p, ma1=13, r1=2, rma2=0.035 }
{ 2007-01-01 - 2007-12-31, 348p, ma1=14, r1=5, rma2=0.025 }
öppet:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
inpådagen:=gt(frac(d),0.377)
ma1:=ema(c,14)
r1:=roc(ma1,2,%)
rma2:=gt(r1,0.020)
timelock:=60
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=LastTrade(S,D)
minSedanKöp:=mult(sub(date(),lt1),1440)
minSedanSälj:=mult(sub(date(),lt2),1440)
i30(
orderdelay=and(gt(minSedanKöp,timelock),gt(minSedanSälj,timelock))
köp2=and(gt(ma1,aref(ma1,1)),rma2)
köp3=aref(köp2,1)
köp4=and(köp3,inpådagen)
köp5=and(and(köp4,öppet),orderdelay)
draw(ma1,3,yqbw)
draw(mult(köp4,5),4,gsbfw2)
mult(köp5,10)
)
{ ROC trendföljande short }
{ 2013-01-01 - 2013-06-20, 187p, ma1=13, r1=2, rma2=-0.025 }
{ 2012-01-01 - 2012-12-31, 009p, ma1=14, r1=5, rma2=-0.025 }
{ 2011-01-01 - 2011-12-31, 500p, ma1=13, r1=5, rma2=-0.025 }
{ 2010-01-01 - 2010-12-31, 116p, ma1=14, r1=5, rma2=-0.020 }
{ 2009-01-01 - 2009-12-31, 255p, ma1=25, r1=5, rma2=-0.030 }
{ 2008-01-01 - 2008-12-31, 299p, ma1=13, r1=2, rma2=-0.025 }
{ 2007-01-01 - 2007-12-31, 348p, ma1=12, r1=5, rma2=-0.025 }
öppet:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
inpådagen:=gt(frac(d),0.377)
ma1:=ema(c,14)
r1:=roc(ma1,2,%)
rma2:=lt(r1,-0.025)
timelock:=60
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=LastTrade(S,D)
minSedanKöp:=mult(sub(date(),lt1),1440)
minSedanSälj:=mult(sub(date(),lt2),1440)
i30(
orderdelay=and(gt(minSedanKöp,timelock),gt(minSedanSälj,timelock))
köp2=and(lt(ma1,aref(ma1,1)),rma2)
köp3=aref(köp2,1)
köp4=and(köp3,inpådagen)
köp5=and(and(köp4,öppet),orderdelay)
draw(ma1,1,yqbw)
draw(mult(köp4,5),4,msbfw2)
mult(köp5,10)
)
När man kör i analysbänken är det slående hur viktigt rådande börsklimat är för resultatet.
För att man ska gå plus varje år måste man anpassa scripten till rådande börsklimat enligt klamrarna i början på varje script.
Någon som har en lösning på hur man kan på ett bra sätt ange rådande börsklimat i scriptform?
trendupp:=
trendner:=
konsolidering:=
Tänkte sedan skriva typ,
t1:=if(trendupp,2,5)
r1:=roc(ma1,t1,%)
Comment