Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Marknadsfilter?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Marknadsfilter?

    Jag har ett script för entry, där ett av bivillkoren är ett marknadsfilter. Dvs. för att entry i en aktie via scriptet skall vara giltig, så måste trenden definieras upp för index (i detta fall definierat som positiv lutning på x dagars enkelt medelvärde för index). Hur kan man i NAT på enklast sätt “hämta in” detta marknadsfilter till ett script (som appliceras på aktier, med annan tidsupplösning)?

  • #2
    Genom ett s.k. extra objekt, vilket hämtar dataserier för samma eller annat instrument i valfri upplösning. Läs om cmpref i scriptmanualen. Exempel:

    i60(
    signal=and(1,1) {här alltid sant}
    dagskurs=cmpref(c,0,A)
    mv=mov(dagskurs,25,S)
    filter=gt(roc(mv,5,%),0)
    handla=and(signal,filter)
    )

    {@A(0,)}

    Comment


    • #3
      Måste bara fråga, om man tar in ett annat instrument i t.ex dagsupplösning, vad får man in då? En punkt per dag? Vidare om man tar in i t.ex 15 minuters, blir det då en punkt per 15 minuters period under dagen? Med en punkt menar jag t.ex en av C,H,L,O o.s.v.

      Eller hur funkar det, förstår inte riktigt. Nån som kan förklara?

      Comment


      • #4
        Det är streamade kurser upp till nuvarande tidpunkt. Close för intra och dagskursen är den samma, dvs senaste tick. O är O för vald periodicitet av extraobjektet, osv. Annars skulle det bli curvfitting med look-ahead då vi historiskt skulle veta dagens stängningskurs innan stängning. Diagramritningen blir dock lite fel då endast slutvärdet för val periodicitet visas. Kör test i bänken tex:

        {visar då intra Close=dagens högsta}
        {säljscript = alltid falskt och använd visa falska signaler}

        i5(
        dk=cmpref(h,0,A)
        eqv(c,dk)
        )

        {@A(0,)}

        Comment


        • #5
          Jag såg att dagshögsta i scriptet ovan varierar lite. I bland kan högsta ligga lite lägre än tidigare tidpunkt samma dag. Beror det på hur bänken läser in data eller hur databasen sparas? Blir det någon diff vid livekörning?

          Comment

          Working...
          X