Flera strategier på samma konto

[Bertil]

Tänkte starta en tråd hur man hanterar flera strategier på samma konto. Många menar att man kan öppna flera konton hos Nordnet i stället, men det är ett sämre alternativ.
1) Har man flera avslut på samma konto slår Nordnet ihop avsluten dvs billigare courtage.
2) Skall man handla terminer på ett konto till måste man skicka in ansökningshandlingar och lånevatal mm på nytt med en ledtid på en dryg vecka.

Det enklaste för användaren vore att ansluta var sitt virtuella konto (typ simulerakonto) till varje strategi och att Autostock tar fram en funktion där man i sin tur ansluter godtyckligt antal sådana konton till ett skarpt konto. Jag menar att om denna möjlighet skulle finnas så skulle det vara lättare att testa köpta strategier och jämföra dem skarpt och att Autostock snabbt skulle tjäna in programmeringstiden med ökat antal sålda strategier. Om man köper flera strategier samtidigt från samma leverantör kunde man dessutom få rabatt.
Nåväl, ovanstående har jag framfört tidigare i andra trådar.

Jag vet att några NAT användare gjort egna system med globala variabler för att kunna hantera flera strategier i samma konto.

Nu har vi ju fått funktionerna SetIniIf() och GetIni() där värdena skrivs in direkt i inifilen dvs man kan starta om NAT och även datorn och värdena ligger kvar.

Jag tänkte att vi i denna tråd kunde ta fram en systematisk strategi hur man skall gå tillväga så att alla inte behöver programmera sin egna variant. Parametrarna måste ju skapas för varje konto OCH instrument som man vill handla. Själv vill jag använda
LastTrade(B,P)
LastTrade(B,D)
LastTrade(S,P)
LastTrade(S,D)
Portfolio(V)

Andra kanske även vill använda.

Portfolio(P)
...

Funktioner som beräknas av Nordnet och som vi inte lätt kan använda
Cash(N)
...

Om vi börjar med de 5 nödvändiga parametrarna överst, så kan man ju skriva LastTrade från olika script.
1) Från triggerscriptet. Man måste ha en uppsättning triggerscript per konto och instrument. Varje triggerscript måste ha sin ordermodell dvs en ordermodell per konto och instrument, detta kommer man inte ifrån.

2) Från vl (prisscriptet) eller va (antalscriptet)

Triggerscripten måste vara individuella eftersom de måste läsa upp Lasttrade från rätt konto och instrument med GetIni(). Triggerscriptet kan även skriva ny LastTrade vid trigg till SetIniIf().
Antalscriptet va) bör lämpligen skriva värdet för antalet Portfolio(V) till SetIniIf(). OBS att man måste ha ett antalscript för köp och ett för sälj per instrument och konto annars vet ju scriptet inte vilket värde till SetIniIf variabel den skall skriva. Det blir väldigt viktigt att i varje ordermodell koppla korresponderande triggerscript och antalsscript.

Ju mer jag tänker på projektet desto mer drar jag mig för att genomföra det. Rikard kanske har en annan lösning på gång ?
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Bra ide Bertil! Det finns ett sätt som skulle kunna underlätta, och det är att använda scrpar() och skriva in ett "löpnummer" för varje instrument man handlar. Då kan samma script användas till alla instrument, och bara läsa av numret. Det kan i sin tur användas för att bestämma till vilka celler man skriver och läser värden etc.

Tex:

löpnummer:=scrpar(28)
cell:=add(100,löpnummer)

När det gäller terminshandel med samma terminer och olika strategier på samma konto ser jag egentligen bara en enda hållbar lösning: Strategierna får skicka ett målantal till varsin cell, och en central modell läser börvärdet från cellen och handlar så att verkligt innehav = börvärde. Då behöver bara order läggas när någon av delstrategierna ändrar sin output. Lite som Symphony fungerar.

[Henric]

Härligt Bertil. Du har så många bra åsikter och ideér. Först ett påpekande. Globala celler sparas på fil. Fördelar med de nya funktionerna är bl.a att diagramritning inte påverkar och att det går att läsa in/ut från NAT. Dessutom ska det i framtiden gå att använda upp till 65000st. Virtuella konton vore fint. Fram till dess går det relativt "enkelt" att göra det du beskriver.

Det du vill göra är helt möjligt och är inte så komplicerat(visst en del data måsta sparas med SetIniIf/SetGvarIf). Konceptet bygger på att man sätter målantal i celler. Enklast är att ansluta triggerscripten till diagrammet och endast två ordermodeller. En som köper respektive säljer. Alternativt använda dummy-modeller och endast två st som handlar.

Edit: För simulering måste dummy-modeller användas.

[Rikard Nilsson]

Tips, även SetGVarIf() är numera blockerad för skrivning vid diagramritning. Dvs, inget skrivs till disk vid diagramritning utan skrivning sker endast till minnet, och det får bara effekt under ritningen. Därmed är problematiken löst med ofrivilliga signaler till celler bara för att diagrammet ritas osv. SetIniIf() fungerar likadant.

[PerG]

När man kör GetIni() i Analyzern, i vilken fil tittar den i då för att läsa av värdet? AutostockTrader.ini eller AutostockAnalyzer.ini eller annan fil?

[Rikard Nilsson]

Det fungerar på samma sätt som SetGVarIf(), dvs en egen dataserie med celler i minnet i analyzern som inte har med verkligheten att göra. Alla startar på noll vid början av en simulering.

[Bertil]

I tråden "Hur går era affärer" redogör vi ju för resultatet av våra olika strategier. En del strategier handlar ofta (flera gånger om dagen) medan andra bara triggar någon gång i veckan.
Mikbobs strategi och Henrics Symphony handlar ju även med delar av kapitalet då trenden inte är helt säker. Ordermodellerna har alltså flera villkor som måste vara uppfyllda för 100%-ig exponering.

Jag undrar om det finns någon som kör minst två helt olika (=oberoende) strategier parallellt ? Strategier som handlar med olika edge i olika tidsramar.

Jag är ju svag för jämn vinstutveckling och tänker att om man kombinerar olika strategier som var för sig ger vinst med olika edge så skulle man kunna få till en mycket jämnare vinstutveckling. Om man tar jämförelsen att en fond äger olika aktier för jämnare värdeutveckling så skulle man kunna ha en "fond" som handlar terminer med ett antal olika och oberoende strategier. Det finns ju olika aktiesparklubbar där man tillsammans äger aktier på ett konto. Tror inte att man kan göra på samma sätt för terminshandel på ett investeringssparkonto då där finns säkerhetskrav mm.

Men om man lättare kunde ha fiktiva konton så skulle man själv kunna testa både egna och köpestrategier.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Symphony är en kombination av helt oberoende strategier där de enskilda exponeringarna sammanvägs till en gemensam grad av exponering. Det finns ingen entry och exit för enskilda trades.

Du vill alltså kunna följa utvecklingen för en kombination av dina egna strategier och kommersiella på samma fiktiva depå? Det skulle ändå inte att räcka med att köra någon månad, utan det måste vara som simulering under längre tid.

Håller med resonemanget. Multi strategi och/eller mult marknad.

[Bertil]

Nu kan vi ju använda simulerade konton för att köra strategier och sedan koppla till ett skarpt konto.
Detta innebär tex att man på
Simulerakonto1 kör en strategi direkt kopplad till terminen.
Simulerakonto2 kör en annan strategi direkt kopplad till terminen.
Båda simulerakontona kan vara kopplade till samma skarpa handelskonto.

Genom att göra på detta sätt så får man fördelaktigare courtage i och med att flera avslut slås samman.

Någon som provat?

Med vänlig hälsning
Bertil

[Palgrave]

Har ni hittat en god lösning på dette problemet?