Vwap

[Holfve22]

Hej!

Någon som har ett förslag på hur man kan rita ut ett riktigt VWAP? Dvs ett som endast räknar med dagens pris och volym och som börjar på ny kula varje dag?

Mvh Calle

[Henric]

Vet inte om detta hjälper:
´
i1(
ny=gt(int(d),aref(int(d),1)) {öppning}
per=hhvbars(ny,510) {perioder sedan öppning}
vwap=div(sum(mult(c,v),per:510),sum(v,per:510))
draw(vwap,3,bqb)
add(0,0)
)

[Holfve22]

Ser ju riktigt bra ut, tack Henric!

[petersi]

Vet inte om detta hjälper:
´
i1(
ny=gt(int(d),aref(int(d),1)) {öppning}
per=hhvbars(ny,510) {perioder sedan öppning}
vwap=div(sum(mult(c,v),per:510),sum(v,per:510))
draw(vwap,3,bqb)
add(0,0)
)

Jag har inte sett denna syntax tidigare.. per:510
Kan du förklara lite närmare vad den gör?

/Peter

[LillWicke]

När man har en dynamisk periodparameter, vilket Henric har ovan, måste man alltid sätta av tillräckligt med minne till denna om den ska användas inuti andra funktioner.

Alltså, uttrycket "per:510" talar om att parametern "per" maximalt kan anta värdet 510.

[petersi]

Tack! Det kan förklara lite skumt beteende i några av mina skript

Var i dokumentationen hittar man information om minnesallokering med : ? Det står inget i Scriptreferensen...