Vwap-modell

[Holfve22]

Hej!

Försöker sätta ihop en enkel modell med Vwap och higher high/lower low men får en del märkliga resultat och väldigt många avslut. Någon som har något tips?

Tanken är att köpa en close(i30 för närvarande) över glidande vwap när det även inträffar ett utbrott i kursen. Vwap ritas enligt Henrics scrip med i1 för att få löpande data och för att lösa två upplösningar gav Rikard tipset om extraobjekt. Har inte lyckas rita ut hhv och llv så min gissning är att det kan va dom som är problemet.

Köp

i30(

x=cmpref(c,0,a)

y=cmpref(v,0,a)


vwap=div(sum(mult(x,y),510),sum(y,510))

draw(vwap,3,bqb)

nivå=hhv(aref(c,1),3)

Pris_över=gt(c,vwap)

ej_innehav=le(portfolio(v),0)

Köp1=and(nivå,pris_över)
Köp2=and(Köp1,ej_innehav)
)

{@A(1,)}


Sälj


i30(

x=cmpref(c,0,a)

y=cmpref(v,0,a)

vwap=div(sum(mult(x,y),510),sum(y,510))

draw(vwap,3,bqb)

nivå=llv(aref(l,1),5)

Pris_under=lt(c,vwap)

innehav=gt(portfolio(v),0)

exit1=and(nivå,pris_under)
exit2=and(exit1,innehav)
)

{@A(1,)}

Mvh Calle

[Henric]

nivå blir alltid sant. Jag förutsätter du vill att kursen ska vara högre resp lägre än nivå.
Dessutom skulle jag köra i i1 och extraobjekt i30. i30 kan trigga när som helst i den högre upplösningen. Sedan behövs det nog några tidsvillkor för öppning, stängning, etc. Det går i och för sig att hänga på senare. Här exempel för köp:


i1(

tretti=cmpref(c,0,a)

vwap=div(sum(mult(c,v),510),sum(v,510))

draw(vwap,3,bqb)

nivå=gt(tretti,hhv(aref(tretti,1),3))

Pris_över=gt(c,vwap)

ej_innehav=le(portfolio(v),0)

Köp1=and(nivå,pris_över)
Köp2=and(Köp1,ej_innehav)
mult(köp2,20)
)




{@A(30,)}