fungerar ej i analysbänken

[jorgeng]

Jörgen,
Procentvinst stämmer inte då man simulerar på terminen. Analysbänken kan inte räkna ut säkerhetskravet som Nordnet använder. Man får bara ansätta en summa i depån t.ex 10000:- eller 100000:- och sedan får man handla med 1 kontrakt och räkna punkter. Glöm procent på terminshandel. Dessutom vill Rikard (+ Henric m.fl.) räkna procent på underliggande och inte på terminen som har ca 10 ggr hävstång.
mvh
Bertil

I det här fallet analyserade jag omxs-30 indexet med 100 i antal i va-scriptet enligt Rikards förslag.

[Bertil]

I det här fallet analyserade jag omxs-30 indexet med 100 i antal i va-scriptet enligt Rikards förslag.

Själv ansätter jag bara antal=1 . Då blir vinsten i kronor lika med vinsten i antal punkter. Keep it simple. Allt annat blir bara feltänkt.
mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Ah, jo men det är ju bara för att simulering avslutas med en öppen blankad position. Vinsten i kronor när den sista positionen togs var 1119 kr, och på ett konto med startkapital 100000 kr blir det en dryg procent.

[LillWicke]

jorgen, gör som Bertil säger om du vill ha resultat som överenstämmer med verkligheten.

Om du ska simulera handel på index/termin:
1) sätt antal till 1 kontrakt
2) sätt courtage och minicourtage till 0
3) använd innehavskontroller i modellen. Analyzern ska ju simulera verklig handel och du ska ha med alla kontroller du använder där, då kraschar inte analyzern pga för många affärer t.ex.
4) simulera alltid i animering 5sek, allt annat ger handel vid fel tidpunkt om du inte i scripten har styrt det så att de bara får handla per minut eller per sek. (I verkligheten körs ju scripten var 5:e sek om du inte specat annat.)

Resultatet kommer på det här sättet att visa din vinst i kronor som på terminen/index blir lika med antal punkter.

[Henric]

Jag är ingen big fan av punkter. Särskilt bruttopunkter. Punkter ställs aldrig i relation till pris, depåvärde, insats, risk etc. Särskilt över tid. Dessutom kan courtaget ha särskilt stor påverkan vid snabb handel. Det finns ett sätt att gå runt detta. Både procentsatser och nettopunkter kan redovisas. Eftersom att prisscripten inte tittar i orderboken utan använder översta nivå samt senaste betalt går det att inkludera courtaget i priset. Förutsätter inget minicourtage och att ett kontrakt hålls long/kort. Tex 12.5kr/kontrakt(inkludera den obligatoriska avgiften till börsen) blir för köpscriptet add(S,div(12.5,100)).

Det går spetsa till det med minicourtage och varierande insats. Signalscripten beräknar antal som läggs i en cell. Cellvärdet används sedan av antalscriptet och prisscriptet som eventuellt justerar för minicourtage.

[Bertil]

Det bästa sättet att beräkna vinst är naturligtvis att göra på samma sätt som då Nordnet beräknar vinst på terminshandelsdepån. Detta förutsätter att Bänken kan hantera säkerhetskravet. Dvs man handlar i sin depå så att säkerhetskravet max får bli t.ex 80% av tillgängligt innan köp. Genom att använda Cash(T) skulle man då kunna addera sina vinster så att man kan handla större antal instrument. Går man med förlust får man handla färre antal.
Då detta inte går förordar jag bruttopunkter.
Har även en simuleradepå som har courtaget 0.0098 % som gör att man får nettopunkter förutsatt att man handlar med antal=1.
mvh
Bertil

[Henric]

Hur många kontrakt du handlar live i förhållande till säkerhetskrav är inte det intressanta vid analys. Vid analys vill man se netto med hävstång 1. Det får man enligt ovan. Vilken hävstång som sedan används live beror på egen insats och riskbenägenhet.

[Bertil]

Hur många kontrakt du handlar live i förhållande till säkerhetskrav är det inte intressanta vid analys. Vid analys vill man se netto med hävstång 1. Det får man enligt ovan. Vilken hävstång som sedan används live beror på egen insats och riskbenägenhet.

Där har vi helt olika uppfattning. Handlar jag terminer så vill jag ha resultatet för terminshandel och är helt ointresserad av hävstång 1, för det är ju inte ett sådant instrument jag handlar. Men om man erbjuder en strategi som kan tillämpas på instrument med olika hävstång förstår jag synsättet.

Men som handlare har man ju från början valt sitt instrument och vill relatera vinsten/förlusten till just detta instrument och inget annat instrument med annan utväxling.
Det intressanta är ju att avgöra vilken utväxling man skall använda genom att köra strategin fullt ut på olika instrument med olika utväxling och avbränning och olika avstånd mellan köp och sälj från olika leverantörer.
mvh
Bertil

[Henric]

Det bästa sättet att beräkna vinst är naturligtvis att göra på samma sätt som då Nordnet beräknar vinst på terminshandelsdepån. Detta förutsätter att Bänken kan hantera säkerhetskravet. Dvs man handlar i sin depå så att säkerhetskravet max får bli t.ex 80% av tillgängligt innan köp. Genom att använda Cash(a) skulle man då kunna addera sina vinster så att man kan handla större antal instrument. Går man med förlust får man handla färre antal.
Då detta inte går förordar jag bruttopunkter.
Har även en simuleradepå som har courtaget 0.0098 % som gör att man får nettopunkter förutsatt att man handlar med antal=1.
mvh
Bertil

Då det har kommit en del frågor på forumet angående cash har jag inte använt funktionen.
Med några celler går det att köra löpande cash, resultat, courtage etc. Dessa kan sedan visas som extra kolumner i analyzer.

[jorgeng]

Att simulera på index stämmer inte heller överens med verklig handel.

Rikard räknade ut netto-resultatet till +14.5 punkter vid handel med omxs30-index i denna tråden sedan 3 september.

Verklig handel för mig och mina kunder blev +63.75 punkter vinst för Omx Yoda samma period:
http://rankorsystem.se/Statistik/Omx...a_OMXS303I.htm

På vår Omx Yoda-depå handlades 2 st omxs303i, depåökningen blev +42.16% för omxs303i:
http://us2.campaign-archive1.com/?u=...&id=3fcc777e95

[Henric]

Där har vi helt olika uppfattning. Handlar jag terminer så vill jag ha resultatet för terminshandel och är helt ointresserad av hävstång 1, för det är ju inte ett sådant instrument jag handlar. Men om man erbjuder en strategi som kan tillämpas på instrument med olika hävstång förstår jag synsättet.

Men som handlare har man ju från början valt sitt instrument och vill relatera vinsten/förlusten till just detta instrument och inget annat instrument med annan utväxling.
Det intressanta är ju att avgöra vilken utväxling man skall använda genom att köra strategin fullt ut på olika instrument med olika utväxling och avbränning och olika avstånd mellan köp och sälj från olika leverantörer.
mvh
Bertil

Vi har haft den här diskussionen förut. Det du inte tänker på är att terminer inte har någon hävstång. Det finns ett säkerhetskrav och du har möjlighet att handla på krita. Vald hävstång är värdet på terminskontrakten*100 / depåvärde.

[Bertil]

Då det har kommit en del frågor på forumet angående cash har jag inte använt funktionen.
Med några celler går det att köra löpande cash, resultat, courtage etc. Dessa kan sedan visas som extra kolumner i analyzer.

Ursäkta. Skrev fel. Menade Cash(T). Denna funktion fungerar utmärkt i Simulatorn. Se inlägg där jag redovisar simulering på bull och bear silver X3.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...35&postcount=2

I detta exempel handlar jag alltså silver x3 och är inte intresserad av silver X5 eller X1. Skulle jag vilja veta utvecklingen för de senare instrumenten får jag simulera med dessa!
mvh
Bertil


Edit: Lägg märke till att vinsten på affärerna är 102.44% medan vinsten på kontot är 153.98 % eftersom vinsten återinvesteras så att jag hela tiden handlar för hela aktuella kontobeloppet.

[Henric]

Jo vet hur du tänker, men du måste skilja på analys och vald implementering. Du gör en analys och väljer sedan en viss hävstång och insats. Utfallet har inget med analysen att göra.

[Bertil]

Jo vet hur du tänker, men du måste skilja på analys och vald implementering. Du gör en analys och väljer sedan en viss hävstång och insats. Utfallet har inget med analysen att göra.

Visst så kan man göra. Det är ju helt korrekt. Men jag och många med mig börjar med att välja instrumentet, i det här fallet terminer, och försöker sedan testa fram en strategi. Denna approach är ju naturligast då man testar strategier i Simulatorn. I de första körningarna med Simulatorn så tar man ju inte hänsyn till risk utan utökar istället simuleringsintervallet för att få större statistisk säkerhet på den valda strategin. Risken hanterar man genom att använda Stop Loss samt inte äga terminer över natten.
mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Att simulera på index stämmer inte heller överens med verklig handel.

Rikard räknade ut netto-resultatet till +14.5 punkter vid handel med omxs30-index i denna tråden sedan 3 september.

Verklig handel för mig och mina kunder blev +63.75 punkter vinst för Omx Yoda samma period:
http://rankorsystem.se/Statistik/Omx...a_OMXS303I.htm

På vår Omx Yoda-depå handlades 2 st omxs303i, depåökningen blev +42.16% för omxs303i:
http://us2.campaign-archive1.com/?u=...&id=3fcc777e95

Men varför inte simulera på samma termin som du handlat skarpt? Då ska ju resultatet stämma i princip exakt. Att räkna 42% ökning på en depå med terminshandel är helt irrelevant eftersom procentsatsen beror av det exakta beloppet som fanns på kontot vid mätperiodens start. Man kan ju få vilka procentsatser som helst i princip. Det intressanta måste ju vara vilken verklig insats/risk man haft, och avkastningen i relation till det = procentuell avkastning på det underliggande värdet. Precis som Henric skriver så har terminskontrakt ingen egen utväxling, utan endast ett säkerhetskrav som är omöjligt att bestämma i en given tidpunkt eftersom det beräknas genom ett hemlig formel hos mäklare, och dessutom beror på tidigare handelsresultat, tid på dygnet, upparbetat terminssaldo osv.
Punkter kan man alltid redovisa om man vill, då vet man åtminstone att vinsten är 100 kr/kontrakt och punkt före courtage och andra kostnader.