larmbevakat två månader tillbaka

[jorgeng]

Rikard,
jag har tidigare använt mig av variabler i minnesceller via setgvarif som sedan läses av i ex entry long-script (fungerar bra i live-handel).

På ex kurs 1245 har vi köp-signal.
Ex i cell 400 har då setgvarif-scriptet skrivit in 1245 som varit anslutet till omxs30-indexet.

Entry long-scriptet köper om kursen är över 1245 - läser av cell 400.

Detta går ju inte så bra att testa i analysbänken då värdet bara skrivs till cellen när flagga skapas och om vi då hade en entry-signal för 2 månader sedan är värdet just nu 0 i cell 400.

Går det i analysbänken att ansluta scriptet till omxs30-indexet och få larmbevakat för två månader sedan dvs när köp-signal kommer skrivs värdet 1226 till cell 400?

[Rikard Nilsson]

Du kan alltid lägga till ett villkor som skriver värdet 1245 till cellen direkt i triggerscriptet. Då fungerar det även i simulatorn.

[jorgeng]

Det blir svårt att backsimulera flera år tillbaka om jag manuellt ska skriva in breakout-värdena i triggerscriptet...

Dessutom kommer det inte fungera för mer än en köp och en sälj åt gången..

Kan lasse ta fram i nat pro att det går att göra sådana här simuleringar..

För varje köp/sälj-flagga som skapas under simuleringen skrivs ju nytt breakout-värde för köp respektive sälj.

[Henric]

Förutsatt att det är ett automatiskt system är det bara den första som behöver läggas in.
Därefter hämtar nivåerna värden från villkor eller värden sparade i celler. Dessutom går det att använda lasttrade för tid och pris.

[Rikard Nilsson]

Om nivåerna skrivs in i en cell vid breakout enligt andra villkor går det ju att simulera det. Find kan ju hitta senaste tillfället då ett villkor var sant, och returnera valfri dataserie från den perioden, eller tom x antal perioder bakåt med Aref(). Jag är inte riktigt med på varför du använder globala celler att lagra break-nivåer?

[jorgeng]

Vitsen att skriva till globala celler i entry-scripten är att man får en signal som hela tiden trycker på och gör buy när man kollar att innehavet ska uppnå x antal kontrakt.

En flagga är bara valid innevarande 15min period om man kör intraday-script, sedan försvinner buy-signalen.

[Rikard Nilsson]

Men 15 minuter räcker väl för att köpa tillräckligt med kontrakt? Ett sätt annars om man vill "komma ihåg" senaste signal är att skriva ned den till Lokala loggade ordertransaktioner med retval() så kan den läsas av senare med LastTrade(). Det kan ju vara så att man tex vill veta vilket villkor som köpte första positionen osv, och baserat på det avgöra hur strategin ska handla vidare eller hantera en position.

[jorgeng]

Förtydligar med ett exempel:

Breakout sälj skrivs till cell 400 på 1262,15, 2013-08-16.
Sälj-flaggan lyser då röd.

2013-08-19 finns ej sälj-flaggan men cell 400 har breakout-värdet 1262,15.

2013-08-20 finns ej sälj-flaggan. Kursen kommer nedanför 1262,15 och entry short ordermodellen läser av värdet från cell 400 och säljer omxs30-indexet.

Med din ide rikard skulle jag skriva ned mha retval() 2013-08-16 och sedan läsa av med lasttrade() 2013-08-20?

Kommer det fungera i analysbänken vid simulering flera år tillbaka?

[Rikard Nilsson]

Nja, det var mest tänkt om du vill blanka kontrakt i omgångar osv. Då kan man skriva ned värdet i Lokala ordertransaktioner vid första blankningen och läsa av senare med LastTrade().

Varifrån kommer värdet i cell 400? Läggs det in manuellt eller via ett automatiskt villkor?

[jorgeng]

Värdet i cell 400 som är anslutet till omxs30-indexet larmbevakat läggs in av ett automatiskt villkor.

[jorgeng]

Någon ide hur lösa detta Rikard?

[Bertil]

Hej Jörgen!
Förstår jag dig rätt om du vill simulera att OMXS30 indexet skall lägga in ett värde i en global cell som du sedan vill kunna läsa ut av ett script som handlar med terminen?

I så fall får du till ett Skrivscript som du ansluter till terminen ta in OMXS30 indexet med cmpref och låta det skriva i den globala cellen.

Problemet är som du säger om du skall titta längre tillbaka än terminen sträcker sig.

Säg att du kör den första A-terminen. Då kan du ju lägga ett kommentatorsfält i Analysbänken där ett extrascript talar om värdet i den globala cellen vid varje handelstillfälle. Anteckna nu detta sista värde.

Till B-terminen får du tillverka ett nytt script som du kan kalla Startscriptet. I Startscriptet har du hårdkodat det globala cellvärdet från sista handelstillfället i A-terminen och detta äverförs till den globala cellen första minuten på första datumet du vill handla B-terminen. Nu har du alltså överfört värdet till B-terminen.
Gör på samma sätt med kommentatorskolumn till B-terminen. Då du nu vet det globala cellvärdet så hårdkodar du det i det Startscriptet fast det skriver endast värdet till den globala cellen första datumet för C-terminen den första minuten.

Fyll nu på Startscriptet på samma sätt med alla terminer du vill handla.

Problem 2
Om du handlar väldig sällan (inte sista dagen terminen handlas) så kan ju OMXS30 indexet påverka den globala cellen utan att det registreras i kommentatorsfältet.
Då får du göra lite noggrannare. Gör så att du även och endast handlar på Skrivscriptet. Då får du en lista på alla tillfällen den globala cellen ändras. Hårdkoda aktuellt startvärde för alla terminer i Startscriptet.
Fixat!
Man måste lägga ner en del tid för att bli kompis med Analysbänken och gå runt begränsningarna. Själv har jag nog lagt ner 500+ timmar.
mvh
Bertil

[jorgeng]

Bra ide' bertil, fast jag hade tänkt göra det ännu enklare och bara simulera på omxs30-indexet för att få fram avkastningskurvan över flera år.

Jag skulle vilja ha en nat pro analyzer som klarar av hur trade sker i verkligheten, dvs breakout köp-nivå skrivs i cell 400 och sedan handlar en ordermodell när cell 400 har ett värde som överskrids..

[Henric]

Alla script är ju konstant larmbevakade i analyzer. Det går att lägga in villkoret i scriptet(en) som skriver eller skapa en modell(dummy som inte triggar) och som har som uppgift att bara skriva värdet. Allt beroende på funktionalitet.

Edit: Själva konceptet med larmbevakning även i analyzer skulle vare mycket bra och göra vissa saker lättare. Egentligen skulle det räcka med att kunna styra ordningen på
modellerna. Det kanske går?

[jorgeng]

Alla script är ju konstant larmbevakade i analyzer. Det går att lägga in villkoret i scriptet(en) som skriver eller skapa en modell(dummy som inte triggar) och som har som uppgift att bara skriva värdet. Allt beroende på funktionalitet.

Edit: Själva konceptet med larmbevakning även i analyzer skulle vare mycket bra och göra vissa saker lättare. Egentligen skulle det räcka med att kunna styra ordningen på
modellerna. Det kanske går?

Jag testade att göra en ordermodell som innehöll scriptet som skriver breakout-värdet till cell 400 (då det borde vara larmbevakat hela tiden i analyzern enligt henric) och en ordermodell som handlar när close går över cell 400. Båda hade loop till första sekvensen i sig.

Sedan anslöt jag både ordermodellerna till köp-sidan under ordermodeller i analyzern, körde simulering och tyvärr fungerade inte analyzern som tänkt, dvs jag fick ingen signal när breakout-värdet för cell 400 överskreds.

Kan lasse fixa detta i kommande uppdatering Rikard?