Minimum Vinst filter

[CALDERON]

Hej,

jag har skapat nedan "Minimum Vinst" script som vänder position från köp till sälj efter att man först har 1) gått över 15 punkter plus på innevarande köpposition som identifieras av en "sälj1" kursstapel 2) och att man sedan går ner under 15 punkter plus på nästkommande "sälj2" stapel som triggar sälj.

Nu undrar jag om någon där ute kan tipsa om en alternativ script variant till nedan script där scriptet skall identifiera de fall där både punkt 1 och 2 ovan sker på samma 60 minuters stapel och då skall scriptet vända till sälj på denna enda stapel?
Hur skulle ett sådant script se ut?

{Minimum Vinst}
mingain:=15

i60(
köppris=lasttrade(b,p)
innehav=gt(portfolio(v),0)
sälj1=gt(c,add(köppris,mingain))
sälj2=and(lt(c,add(köppris,mingain)),aref(sälj1,1))
sälj3=and(sälj2,innehav)
mult(sälj3,10)
)

Tack//

[Henric]

sälj1=gt(h,add(köppris,mingain))
sälj2=and(lt(c,add(köppris,mingain)),sälj1)

Då priserna rör sig lite upp och ner på kort sikt kommer sälj1 och sälj2 ofta vara sanna ungefär samtidigt. Det går att motverka genom att titta i slutet av stapeln eller lägga i en liten gräns nedåt.

Tänk på att priset skulle kunna blåsa förbi och aldrig komma tillbaka eller inte gå under på mycket lång tid.

[CALDERON]

Tack för svaret Henrik.

Tilläggsfråga till dig Henrik för att dubbelchecka en sak.

Jag körde scriptet i Analysbänken inkluderandes din scriptförändring och scriptet/ordermodellen triggar under innevarande stapel som jag önskar när båda villkoren - steg 1 och steg 2 ovan - uppfylls i samma stapel.
Dock undrar jag vad det är i ditt tillägg som gör att scriptet slår till direkt under innevarande 60 minuters stapel - typ klockan 09:26 - så fort steg 1 och därefter steg 2 sker och inte först på färdig 60 minuters stapel klockan 10:00?

För i nedan scriptrad använder du ju c och i min värld blir det då att scriptet/ordermodellen skall trigga först på stängningskursen (c) klockan 10:00 på färdig 60 minuters stapel som sträcker sig mellan 09:00-10:00 - om villkoren för trigg är uppfyllda.

sälj2=and(lt(c,add(köppris,mingain)),sälj1)


"Tänk på att priset skulle kunna blåsa förbi och aldrig komma tillbaka eller inte gå under på mycket lång tid." - det är planerat för i övergripande modellen - då det i dessa fall handlar om att låta vinsten löpa tills en annan ordermodell som jag har skapat vänder position.

Tack//

[Henric]

Signal kan triggas när som helst inne i stapeln. C är senaste kurs i sista insamlingen. Diagrammet ritar bara på sista insamlingen i stapeln. För att få samma effekt använder man aref(signal,1). Då kommer signal någon sekund efter tex kl 10:00.

[CALDERON]

Henric,

du omnämner "C är senaste kurs i sista insamlingen" - hur ofta sker en "kurs insamling" - 1 gång per sekund eller...?

Tack//

[Henric]

Kursinsamling sker varje tic. Scripten körs var 5:e sekund. Den genomsnittliga fördröjningen är 2,5 sekunder. Det går att ställa ner, men man ska vara försiktig.

Edit: I analysbänken går det att välja hur ofta scripten körs. 1,5 eller 60 sekunder.

[CALDERON]

Henric,

hur lång tid är det mellan varje "tic"?
Så om "scripten körs var 5:e sekund" vad är vitsen med att välja "Animerad upplösning" - "per sekund" i Analysbänken?

Så hur snabbt kan en trigger/ordermodell lösa ut som snabbast efter det "verkliga" signalögonblicket respektive som långsammast efter det "verkliga" signalögonblicket?

Tack//

[LillWicke]

a) Tic handlar inte om tid utan om pris och är olika för olika instrument.
Ett tic kan ta olika lång tid.

Exempelvis är 1 tic på index 0.05 punkter
medans ett tic på terminen är 0.25 punkter
För de mest omsatta aktierna är ett tic:
150-499.50kr---- 0.25 öre
50-149,75kr----- 0.10 öre
15-49,90 ---- 0.05 öre

b) Ingen vits alls, (i själva verket blir det fel resultat) såvida du inte har ställt om NAT-scripten till att köra en gång per sek, detta är dock inte rekommendabelt men går.

c) Ordermodellen kan lösa ut 0 till 5sek fördröjd beroende på omständigheter.

[CALDERON]

Tack för svaret LillWicke.

[Henric]

a) Tic handlar inte om tid utan om pris och är olika för olika instrument.
Ett tic kan ta olika lång tid.

Exempelvis är 1 tic på index 0.05 punkter
medans ett tic på terminen är 0.25 punkter
För de mest omsatta aktierna är ett tic:
150-499.50kr---- 0.25 öre
50-149,75kr----- 0.10 öre
15-49,90 ---- 0.05 öre

b) Ingen vits alls, (i själva verket blir det fel resultat) såvida du inte har ställt om NAT-scripten till att köra en gång per sek, detta är dock inte rekommendabelt men går.

c) Ordermodellen kan lösa ut 0 till 5sek fördröjd beroende på omständigheter.

a) Givetvis. Används ibland felaktigt för avslut. Skulle ha skrivit realitd.