Spread Check

[mikbob]

Vill minnas att jag läst något om att NAT har en funktion som ska skydda mot onaturligt stora spreadar (tex warranter) och tomma orderböcker. Hur är det med detta egentligen?

Edit: Jag är medveten om LillWickes smarta kontroll (se nedan) men har som sagt för mig att jag läst om någon inbyggd(?) kontrollfunktion.

{Blir falskt om spreaden ökar över 1%.}
spread_ok:=lt(div(s,b),1.01)

[Rikard Nilsson]

Nja, inte inbyggd spreadcheck för just warranter. Däremot finns en del spikfilter och liknande för att minska risken för spikar i diagram etc. Dessutom har NDX infört en del extra skydd mot tomma orderböcker. De nya MIFID_reglerna som börjar gälla inom kort ställer också mycket hårdare krav på emittenterna.

[johansson]

spread kontrollen är ju dock inte bra om man gillar stop loss.

[Henric]

Förutsatt att du måste ut till varje pris. Ofta är det bättre att vänta in en normal spread, men det väljer man själv. Ndx-börsen har en säkerhetsfunktion där du är garanterad att handla direkt med emittenten om utställda priser tex tillfälligt försvinner och kommer tillbaka.

[Bertil]

Att införa spread check även på terminen kan rekommenderas. Som jag skrev i en annan tråd:

Genom att införa
villkor9=Lt(Sub(s,b),.3)
i alla mina script ökade vinsten med 5,5 punkter från 53.25 till 58.75 punkter hitintills för L-terminen. K-terminen minskade dock med 0.5 punkter från 31.25 till 30.75 punkter.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Spreadfilter för olika situationer. Ett generellt filter där det i längden kan vara bättre att handla på mindre spreadar. En annan situation är att undvika större spreadar, tex vid extrema marknader, emittenter försvinner, etc.