Fråga om vl-script

[shadowtwister]

Godmorgon,

Dags för fråga igen. Letade i forumet om vl-script och har kollat i standardmodeller.
Detta är nog en ganska enkel fråga, men tycker det är säkrast att kolla.

Det verkar vanligt med detta ganska enkla script:

i1(mult(1,s))

Min fråga är vad som händer om jag plockar bort intraday-prefixet så
att scriptet blir endast mult(1,s) ?

Anledningen till att jag funderar på detta är att jag kommer under monitoreringsfasen
(dvs. efter köp är gjort) att bara kolla i dagsupplösning då jag vill köra en swingtrade-strategi.

I köpfasen blir det dock intraday då jag kollar signalvillkor kl. 9.01 och kl. 9.30.
för att komma in snabbt och snyggt, så då kanske det är bäst med intraday-prefix i köpfasen istället ?

Tillägg: Ska lägga till att jag tänker försöka få till ordermodell utan att använda diagram då
det verkar bli konstigheter med vad som kallas diagramkörning då.

/Robban

[Rikard Nilsson]

Det är en bra ide att ta bort intradayprefixet så fungerar scriptet även för de perioder då intradaydata saknas, tex om man simulerar längre tillbaka i tiden på enbart dagsdata. I en live-situation kommer båda varianterna returnera samma pris.

[shadowtwister]

Ok, tack för det Rikard.