Volume Breakdown

[Rikard Nilsson]

Även om aref() pekar på specifika avslut i i0 så kan man fortfarande testa klockslag med annat villkor och bestämma om det ska ackumuleras eller e.

[Bertil]

Även om aref() pekar på specifika avslut i i0 så kan man fortfarande testa klockslag med annat villkor och bestämma om det ska ackumuleras eller e.

Jovisst men det blir lite trixig programmering.
Det bästa i detta fallet vore naturligtvis att hårdkoda en "Volyme indicator" där alla parametrarna är synkade och man bara väljer under vilken periodtid bakåt som man vill titta.

För att inte bara önska en massa utan även vara lite konstruktiv har jag lagt in Rikards volymindikator på alla 30 aktier som ingår i OMXS30 index för att via globala variabler ge köp och säljsignaler på terminshandeln. Det fungerar och simulering på senaste 12 månaderna ger en vinst på minst 49 nettopunkter beroende på hur många minuter man ser bakåt i scriptet.
Har dock inte lyckats trimma in volymindikeringen med mina övriga script så att totalvinsten simulerat blir större.
Jag tror att den största edgen blir då kursen är obestämd och inte genererar några break out men ändå långsamt går i en viss riktning. Där kan volyme breakdown ge viktig info.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

49 punkter? Per mån eller för hela perioden?

[Bertil]

49 punkter? Per mån eller för hela perioden?

För hela året, fast jag hade inte optimerat alls, kan naturligtvis bli mycket bättre. Det indikerar bara att metoden fungerar. Det svåra blir ju då man skall använda den tillsammans med mina övriga script som tittar på break out samt DAX och DOW.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Här har jag optimerat lite mer. Gäller från 3 april 2013 tills nu. Simulerat med upplösningen 1 minut.

Totalt Avkastning 230.57 kr 18.62% på 299 affärer under 2002:08:00 timmar
Av dessa blankat 150 st med avkastning 71.19 kr 4.21%
Innehav 73 st med vinst 475.25 kr 39.69%
Innehav 76 st med förlust -315.87 kr -25.28%
Blankning 64 st med vinst 546.41 kr 42.32%
Blankning 86 st med förlust -475.22 kr -38.12%
Courtage 0.01%

Samma som ovan men med simuleringen på 5 sekunder.
Totalt Avkastning 263.55 kr 21.08% på 339 affärer under 2002:08:08 timmar
Av dessa blankat 170 st med avkastning 90.28 kr 5.42%
Innehav 83 st med vinst 517.99 kr 43.13%
Innehav 86 st med förlust -344.72 kr -27.47%
Blankning 74 st med vinst 601.44 kr 46.47%
Blankning 96 st med förlust -511.16 kr -41.05%

Courtage 0.01%

Scripten tittar 60 minuter bakåt på alla 30 ingående aktierna med extravillkor att ama(c,5,2,17) på index skall gå åt rätt håll med en viss lutning + att mov(c,8,s) på index också skall gå åt rätt håll med en viss lutning. Alla script går med i1. ( Om man bara skulle köra extravillkoren utan volume breakdown blir resultatet -423 punkter )
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Jo, det är enkelt att gå på varje tick med i0() och LOOP(), men det blir prestandakrävande och man verkar ändå få ett ganska bra mått på volymbalansen via 1-minutssamples. Jag skulle vilja ta det ett steg till och bygga en komplett Volume Profile-indikator.

Rikard, om ni skall bygga en Volyme Profile indikator ta då även med % alternativet dvs funktionen visar hur många procent som köp mot säljkurs är av totala volymen. Då blir man oberoende av reell volym och man kan enkelt ändra antal perioder man skall titta bakåt utan att ändra triggvillkor. Det är ungefär så jag använder funktionen då jag tittar på alla i OMXS30 ingående aktierna och väger samman.
Den reella volymen är förstås också intressant fast då mest då man studerar ett enskilt instrument.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Vi ska se vad vi kan göra. VP är inte så enkelt tyvärr, speciellt inte när vi inte har volymfeed för index ännu.

[Bertil]

Vi ska se vad vi kan göra. VP är inte så enkelt tyvärr, speciellt inte när vi inte har volymfeed för index ännu.

Att ha volymfeed på index behövs inte, man tar ju volymen på alla ingående aktier i index, det är ju mycket intressantare. Detta får ju varje NAT användare göra själv, alternativt så får kundservicedatorn göra det och skicka vidare ett syntetiskt indexinstrument.
Med vänlig hälsning
Bertil

Edit1: Jag har ju redan skrivit mina egna script enligt Rikards modell. Det enda som inte är perfekt är ju att scripten tar stickprov på köp och säljkurser i relation till Close varje minut. Kan man komma tillrätta med detta och få sanna avslut relativt köp och säljkurser över hela perioden så är ju resten a piece of cake.

Edit2: V anger ju handelsvolymen under perioden. Om man inför en ny parameter V+ som anger volymen för köp mot säljkurs under perioden så är vi hemma. Inser dock att detta inte låter sig göras på en kvart, snarare ett kvartal.

[Rikard Nilsson]

Hehe, en kvart i vår värld betyder just ett kvartal....

[Bertil]

Här kommer en annan idé som jag har, som inte förtjänar en egen tråd, men som kan avhandlas här så länge. Det är ju dumt att uppfinna hjulet gång på gång och uppfinna indikatorer som kanske redan finns och är vedertagna eller förkastade.

Indikator X. Man multiplicerar totala handelsvolymen med skillnaden av föregående close med senaste periods close i minutupplösning. Sedan tar man medelvärdet av detta för de senaste 30-60 minuterna. Då får man ju inte en äkta volyme breakdown men man får ju in kursrörelsen på ett korrekt sätt.

Om kursen rör sig mycket under liten omsättning så är det alltså inte lika avgörande som om kursen rör sig under stor omsättning.

Tänkte fråga om någon annan har labbat med detta innan jag sätter igång mina egna experiment.

mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Tror inte någon gjort det, det kanske finns någon sådan indikator om man letar runt på nätet iofs.

Tänk på att volymbalansen inte är en dataserie som det är skrivet nu. Men det bör ändå gå att multiplicera den med priset och få intressant info.

Ett annat sätt är att skriva det med Sum() för att få en dataserie, det blir i princip lika exakt.

[Bertil]

Jag tänkte ta procentuella förändringen av closekursen sedan föregående period och multiplicera med volymen. Sedan ta medelvärde på detta för de 30-60 senaste minuterna samt dela med medelvolymen för 1 minut beräknat på de senaste två handelsdagarna.

Detta skall göras på alla 30 ingående aktier i OMXS30 samt viktas och summeras ihop för att ge riktlinjer till handeln med terminerna.

Återkommer med resultat, får nog bli helgarbete.
mvh
Bertil


Edit1: En skillnad mot volyme breakdown då man har massor av avslut under 1 minut är att där är det om closekursen går mot köp eller sälj som fäller avgörandet. I min indikator X så är det kursförändringen som talar om ifall man handlat upp eller ner (mot sell eller buy).

[Rikard Nilsson]

Spännande! Ser fram emot resultatet!




PS. Du vet väl att alla de bästa scripten skrivs nattetid!

[Frjoh]

Bertil,

Jag ser fram mot din "nya" indikator X.

Kan kanske bli användbar i andra sammanhang.

/Frjoh

[Bertil]

Spännande! Ser fram emot resultatet!




PS. Du vet väl att alla de bästa scripten skrivs nattetid!

Har följt ditt råd och lagt in script med den nya indikatorn.
Indikatorn fungerar men jag hade ju hoppats på att den skulle vara ännu bättre.
Scripten med den nya indikatorn heter BENA3 för er som följer tråden "Hur går era affärer?".
mvh
Bertil