Volume Breakdown

[Holfve22]

Intressant tråd, själv funderade jag på om det går att göra en variant av NYSE-TICK fast på OMX. Går ju inte att mäta alla 30 bolag men 3 extraobjekt kanske räcker om man använder HM, NDA och ERIC. Finns nämligen ett intressant backtest från detstoraborsspelets gamla blogg på SPY med NYSE-TICK.Vet dock inte om det gäller fortfarande, var ett tag sen det testades. Kanske finns ett liknande samband på OMX?

https://plus.google.com/photos/11700...91957461176548

[Bertil]

Jodå det går utmärkt att titta på alla 30 i OMXS30 ingående aktierna.
Man använder bara 10 st script som inte handlar och som har 3 st cmpref vardera. Resultatet skriver man in i globala celler och summerar.
Ordermodellerna som är kopplade till terminen använder summacellerna för att få beslutsunderlag för handeln.
Vad gäller länken har jag inte satt mig in i vad det går ut på, men du kanske kan förklara.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Summeringen går nog smidigast ned LOOP() som kan stega upp 1steg och peka på globala celler en efter en.

[Bertil]

Summeringen går nog smidigast ned LOOP() som kan stega upp 1steg och peka på globala celler en efter en.

Nu kanske vi pratar om flera saker samtidigt.

Äkta Volyme breakdown enligt Rikards modell innehåller ju loop. Jag har alltså 10 st dummyscript som inte handlar. Varje sådant script innehåller 3 st cmpref med 3 st loopar (en för varje cmpref). Varje aktie lägger sitt resultat i en global cell dvs totalt 30 st globala celler. Sedan summeras dessa 30 celler till en summacell.
De handlande scripten tittar i summacellen.
mvh
Bertil

[Holfve22]

OK, det där överlåter jag till er som kan lite mer avancerade grejer haha. NYSE-TICK mäter hur många aktier som tickar upp vs ner. Dvs om 1000 aktier tickar upp (på offer) och 500 ner (på bid) så kommer NYSE-TICK visa +500. Antar att detta kräver rätt mkt data så ett alternativ kan ju vara att summera varje 5min eller liknande.

[Holfve22]

En liknande indikator borde kunna då gå att göra fast med intervallet +30 till -30?