Orderskurar vid test av köpscript

[shadowtwister]

Hej,

Provar mitt köpscript som en separat en-sekvens ordermodell just nu och får
lite lustiga resultat.

Jag får 12-15 st orders som skickas var 5:e sekund men jag vill endast ha en
order som skickas. Antar att det har något att göra med hur ofta scriptet
agerar.

Har provat Rikards metod med att använda retval() och getval():
http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=2742

"Det är inget mysterium, det är ju beroende av när de olika villkoren löser ut osv. Man kan alltid lägga till Draw()-satser för att studera när olika villkor är sanna resp falska.

Ett annat sätt att få bort skurar av signaler är ju att spara första signalen i en stapel med tex:

Retval(signal1,1)

och låta scriptets output vara:

signal2=getval(1)

så låter man cell 1 komma ihåg signalen resten av stapeln."

Det verkar inte hjälpa dock. Så här har jag skrivit i mitt script:

köp=...
retval(köp,1)
signal=getval(1)
and(signal,1)

Jag kör inte med något intradayprefix. Tittar jag i loggade lokala transaktioner
så finns det ett helt gäng med ettor i Cell2.
Ordermodellen är inställd på simulerad handel och jag använder ett testkonto.

Ser ni några uppenbara problem här och hur kan man säkerställa att det inte skapas
en massa orderskurar ?

Har bifogat ett screenshot på lokala ordertransaktioner.

/Robban

[Rikard Nilsson]

Det är för att det är en lokal order som inte leder till något avslut. Det går att styra hur ofta man tillåter en modell att lösa ut med tex

gt(d,lasttrade(b,d))

för att säkerställa att databastiden är minst 1 period senare än den period då order lades senast.

[LillWicke]

Prova med:

köp1=...
signal=eqv(getval(1),0)
köp2=and(signal,köp1)
retval(köp1,1)
mult(köp2,10)

Annars försvinner orderskurarna också när du kör med antalskontroll i skarpt läge.

[shadowtwister]

Ok, jag har ju en innehavskoll i kontrollscriptet också: ej_innehav=le(portfolio(v),0)

Den aktiveras alltså inte när man simulerar ?

Visste inte att man kan använda d som första parameter i lasttrade().
I scriptreferensen står det LastTrade(BS,VPD01234) där b och s
är B=Köptransar, S=Säljtransar.

Så om man vill förhindra en orderskur hur skriver jag så att jag får
in villkoret korrekt ? Så här ?

köp=..
orderspärr=gt(d,lasttrade(d,p))
and(köp,not(orderspärr))

Kan man använda denna logiken i både livemiljö och i testmiljö ?

Det känns annars osäkert om man kan lita på detta om man
lyckas undvika orderskurar i testmiljö men sedan får orderskurar
i livemiljö istället.

[Rikard Nilsson]

Nja, fel av mig: gt(d,lasttrade(b,d))

ska det vara så returnerar Lasttrade() tidstämpel för senaste ordern kvantiserat enligt vald scriptupplösning.

[shadowtwister]

Ok, såg att Wicke hann svara emellan också.

Så det finns två möjligheter då:

Rikards metod:

köp=..
orderspärr=gt(d,lasttrade(b,d))
and(köp,not(orderspärr))

Wickes metod:

köp1=...
signal=eqv(getval(1),0)
köp2=and(signal,köp1)
retval(köp1,1)
mult(köp2,10)

Givet att detta stoppar orderskurar i testmiljön, behöver jag plocka bort detta
när jag sedan kör live om ej_innehav=le(portfolio(v),0) tar hand om detta i det läget
eller bör jag ha kvar denna extrakollen i båda test och live ?

[Rikard Nilsson]

Vilken upplösning kör du scripten i? Om det bara är några minuter kanske LastTrade()-varianten kan vara med även live eftersom den hjälper till att stoppa orderskurar vid eventuella kommunikationsfel, men om det är dagsupplösning kommer filtret endast tillåta en enda order per dag, och det kanske är för "klent"?

[shadowtwister]

På köpsidan så tittar jag under en specifik minut. T.ex. klockan 9.01 eller klockan 9.30 eller 17.00.

Det jag vill ha är endast en köporder per dag dock, men jag vill titta vid tre olika
tillfällen under dagen om marknaden och instrumentet vänt uppåt vid dessa
tre kontrolltidpunkter.

[shadowtwister]

Kört test på båda varianterna nu. Med Rikards så hände ingenting och med Wickes så
blev det orderskurar igen.

[shadowtwister]

Är detta ett icke-problem när man kör live om man har ej_innehav=le(portfolio(v),0) i sitt
xk)-script eller kommer orderskurar ändå att påverka ?

[Henric]

Återkopplingen med Nordnet kan vara sen och då vet inte scriptet om att det finns ett innehav. Enklast är att ha kollen i signalscriptet. Är tex signalen sann ett tag och om det inte finns en innehavskoll kommer hela fönstret vara fullt med xk). Samma sak med delay och spärr. Vet inte om dina problem med orderskurar beror på att du endast testkör.

[LillWicke]

Kört test på båda varianterna nu. Med Rikards så hände ingenting och med Wickes så
blev det orderskurar igen.

Har tittat i dina kommentarer lite nu. Som jag fattat det kör du scripten i 1-minutsupplösning men du vill att de ska kolla efter signaler bara ett par gånger om dagen? Varför ska du köra i 1-min upplösning?

Om du kör "min metod" med retval i 1-minutsupplösning kommer du att få signaler varje minut om köp1 är aktiv. Kör du den däremot i dagsupplösning kommer du bara att få en signal per dag. I 60-min åtta signaler per dag osv.

Om du vill kunna kontrollera på förutbestämda fasta tider och trots allt promt köra i 1-min kan du byta ut retval-cellen mot en global cell i stället.



PS: Om du inte redan har läst så har jag sammanställt några smarta kontrolller här:

http://www.autostock.se/vbulletin/sh...rta+kontroller

[Henric]

Från tidigare inlägg ovan:

Har du gjort ett köp kommer villkoret aldrig att blir sant. D anger tiden i början av staplen.

orderspärr=gt(d,lasttrade(b,d))
and(köp,not(orderspärr))

ändra till:
orderspärr=gt(d,lasttrade(b,d))
and(köp,orderspärr)

[shadowtwister]

Jag kör i dagsupplösning, utan intradayprefix men vill kolla under en minut
vid tre tillfällen under dagen: Klockan 9.01, klockan 9.30 och klockan 17.00.

Detta gör jag med tre separata köpscript som ska vara ordermodeller som
bara loopar tillbaka till sig själva. Följande tidskoll använder jag:

open:=990 {Change time for testing purposes.}

{ Checks what time it is. }
minute=int(mult(frac(date()),1440))
time=eqv(minute,open)

time har jag sedan inbakat som ett av villkoren för att köp ska kunna bli sant.

Sedan har jag ett enda säljscript som kollar fem olika möjliga tillfällen
då ett sälj ska ske: Initial stop-loss, trailing stop-loss, tidsstopp,
säljsignal från candlestickformation och profit target + candlestickformation.

Alltså, varje separat köpscript kollar under en tidpunkt, under en aktiv minut, om
det är köpläge.

Om jag ändrar till:

orderspärr=gt(d,lasttrade(b,d))
and(köp,orderspärr)

kommer köpscriptet då bara ge sant en gång under den aktiva minuten
och inte en gång var 5:e sekund under den aktiva minuten, dvs. samma
resultat med orderskurar ?

Angående innehavskoll:
Jag tolkar det som att jag bör alltså peta in ej_innehav=le(portfolio(v),0) inne
i köpscriptet och i xk)-scriptet. Är det rätt ?

Har kollat account safety kontrollerna. Det är en jättebra post som jag haft mycket
nytta av.

Är det den här kontrollen som jag bör använda ?

timelock:=1
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=LastTrade(S,D)
minSedanKöp:=mult(sub(date(),lt1),1440)
minSedanSälj:=mult(sub(date(),lt2),1440)

{Säkerställer att det gått tillräckligt lång tid för Nordnet att registrera senaste affär.}
orderdelay_ok=and(gt(minSedanKöp,timelock),gt(minSedanSälj,timelock))

[Henric]

Det låter lite tight med en minut, men du har nog redan klurat på detta.

Om innehavskontrollen finns i signalscriptet behövs det inte i xk).

Eftersom att modellen endast köper en gång per dag räcker följande spärr som fungerar oavsett upplösning. Ersätter bägge kontrollerna mot lasttrade. Annars är orderdelay generellt bra:

gt(int(d),int(lasttrade(b,d)))