Antal perioder sedan händelse

[swedtraders]

Okej, men varför blir det då inte staplar med mitt script just där?? Behöver komma runt detta problem på något sätt...


i15(
mv1=EMA(c,5)
mv2=EMA(c,25)
kors1=cross(mv1,mv2)

per_k1=topbars(kors1,500,1)
per_k2=aref(per_k1,1)

draw(mult(per_k1,1),1,ksbF)
{draw(mult(if(lt(per_k1,1),per_k2,per_k1),1),1,ksbF)}

add(0,0)
)

[LillWicke]

Luckan beror på kursfeedproblem den dagen, så det är nog ingen som har datat. Det som sker i det läget är att perioderna tidstämplas normalt och får senast kända Close tills nytt data börjar komma in.

Luckan i datat gör mig inget... men är det verkligen så som du säger? I så fall borde ju inte scriptet lämna någon lucka bland periodräkningsstaplarna!?? Eller...?

Scriptet måste ju kunna hantera att det blir luckor i kursdatat, annars lämnas en lucka bland mina periodräkningsstaplar och det duger ju inte.


---

swetraders,
Om du i diagrammet slår om till att visa 1-minutsperioder så ser du att där det bildas luckor så är det i dessa luckor senaste close som gäller.
Dvs. för NAT finns det inga luckor.

[LillWicke]

Okej, men varför blir det då inte staplar med mitt script just där?? Behöver komma runt detta problem på något sätt...

)

Kan bero på att du använder cross som villkor. Det kan ju inte ske några korsningar om kurvan ligger platt.

[swedtraders]

Att det är senaste close som gäller verkar ju vara fallet, men varför blir det då luckor när jag sen använder topbars i scriptet? Titta på OMXS30 kl. 9, 2014-02-27 med scriptet i mitt förra inlägg! Lucka! Varför? Det borde ju inte kunna hända eller hur? Hade kurvorna legat platt så hade jag köpt resonmanget, men 20 minuters databortfall påverkar ju knappt mina EMA på 15-minutersstaplar alls...! Dessutom har man ju några minuter i slutet på varje börsdag där det ser likadant ut och dessa gör ju inte att scriptet fungerar felaktigt.

[Henric]

Ska kika på det Henric.

...Det verkar iaf som att det inte finns något värde alls på antal perioder sedan senaste korsning (per_k1) för oavsett om jag multiplicerar

draw(mult(per_k1,1),1,ksbF) ...med något värde...

...eller istället lägger till en konstant

draw(add(per_k1,5),1,ksbF)

så blir det ändå ingen stapel där det fattas kursdata...

Är det topbars som spökar i detta fall? Rikard menar ju att close-värdena ska ha senast kända värde och då återstår ju bara topbars!? ...Eller??



Finns det förresten nåt i stil med

isnull

i scriptspråket som skulle kunna användas?

Jag missförstod dig. Jag trodde att en cross vid *) luckor inte ska räknas. Annars är det väl inte viktigt att veta exakt periodantal så länge scriptet kan referera till senaste? Om jag har förstått dig rätt även nu.

Edit: *) cross ska inte räknas en viss tid efter lucka då detta kan påverka.

[LillWicke]

Att det är senaste close som gäller verkar ju vara fallet, men varför blir det då luckor när jag sen använder topbars i scriptet? Titta på OMXS30 kl. 9, 2014-02-27 med scriptet i mitt förra inlägg! Lucka! Varför? Det borde ju inte kunna hända eller hur? Hade kurvorna legat platt så hade jag köpt resonmanget, men 20 minuters databortfall påverkar ju knappt mina EMA på 15-minutersstaplar alls...! Dessutom har man ju några minuter i slutet på varje börsdag där det ser likadant ut och dessa gör ju inte att scriptet fungerar felaktigt.

Jag menade att c-kurvan låg platt, och om den gör det kan ju bidragen till de andra kurvorna inte bli så mycket att de kan korsa varandra under denna "platta" period. Dvs kors1=0 då dessa perioder inträffar.

[swedtraders]

Det var visst svårare än jag trodde att komma runt detta problem... eller svårare än jag trodde att förklara vad jag är ute efter...!? ;-)

Är topbarsvärdet av någon anledning odefinierat för kl. 9, 2014-02-27, 15-min staplar? Är det därför det inte blir någon flagga i mitt script?

Behöver som sagt komma runt problemet på något sätt... Går det bara att definiera denna punkt så bör det ju också gå att ta senaste korrekta periodantal.

(Ex. det har gått 23 stycken 15-min-perioder sedan senaste medelvärdeskorsning, så slutar plötsligt data-feeden att fungera och är borta i 45 min, då vill jag helst att det ska bli flaggor med värdena 24, 25 resp. 26 där datafeeden saknas (under förutsättning att korsning inte sker under avbrottet givetvis). I annat fall är det okej om det istället går att ta värdet för den senaste korrekta flaggan så att de tre 15-min-perioderna istället får flaggor med värdena 23, 23, 23 under avbrottet. Sen när feeden är tillbaka så hoppar värdet upp till 27 om kurvorna inte korsats under tiden feeden varit borta.)

Hoppas ni förstår hur jag menar!

[LillWicke]

Hmm, det verkar bli något fel från NAT:s sida vid samplingen av 15 och 10-min intervallerna.

Om du provar att köra ditt script i 1-min eller 5-min upplösning istället så fungerar det. Även 30-min går bra.

Det här måste fixas.
Rikard får titta på vad det är som går snett i 15 och 10-min samplingen.

[Henric]

Hmm, det verkar bli något fel från NAT:s sida vid samplingen av 15 och 10-min intervallerna.

Om du provar att köra ditt script i 1-min eller 5-min upplösning istället så fungerar det. Även 30-min går bra.

Det här måste fixas.
Rikard får titta på vad det är som går snett i 15 och 10-min samplingen.

´
Ställer samma fråga.
Om luckan är i början av dagen så fortsätter NAT med gårdagens data som om ingenting har hänt. Close och medelvärden är de samma, dvs samma period. Därför kanske ingen yterliggare ritning görs. Det blir i och för sig rätt. Däremot Kl 9:15(i15) börjar en ny period även om ingen ny data har kommit in. Medelvärden beräknas om, etc.

[Rikard Nilsson]

Vet inte om det bara är att avbrottet är så långt att det ryms inom en 10-minuters eller 15-minutersperiod. Måste läsa in mig lite mer i vad det är som scriptet gör.

[LillWicke]

Avbrottet är ju från 9:00 till 9:20 och inom den perioden bör ju både en 15 och två 10min samplingar äga rum. Som sagt 5 och 1min samplingarna utförs ju utan problem.

[Henric]

Det beror på vad man menar när samplingarna utförs utan problem. Ja, ritningen i diagrammet kan se bra ut. Det är ju dock inte det viktigaste. Eftersom att den först perioden kan tillhöra gårdagen blir det ju ändå rätt. Däremot andra perioden och framåt kan bli fel vid simulering/live. Samma data används i flera perioder, samtidigt som indikatorerna uppdateras.

[Rikard Nilsson]

Vet inte riktig vad som är problemet, men troligen något i det obefintliga kursdata eftersom jag inte ens får någon kursstapel alls i 15-minutersupplösning. Därmed finns inget som TopBars kan räkna på heller.

[Rikard Nilsson]

Det här ger staplar i 5-minutersupplösning men inte i 15-minuter.

mult(eqv(h,l),10)

Annars skulle det kanske gå att mäta tidpunkt med frac(d) mellan c och aref(c,1) och därmed räkna ut klocktid mellan dessa, och om det är mer än 15 minuter räknar man av överskottet från det antal periodr som TopBars() returnerar.

[LillWicke]

Om man struntar helt i scriptet och bara tittar på kursdata i diagrammet så upptäcker man att NAT "samplar ihop" "kursen c" och bildar "staplar" med tidsstämpel när man visar diagrammet i 1-, 5- och 30min upplösning, men när diagrammet visas i 10- och 15min upplösning bildas inga "staplar" alls.