AT scriptfunktion/-er för användning i specifikt scenario

[CALDERON]

Hej,

då Rikard fortfarande är på semester så hoppas jag ånyo på
hjälp från scriptkungarna Henric samt LillWicke.

Om jag har har ett villkor som triggar en initial köpsignal och jag
därefter får ytterligare ett antal tidpunkter som igen uppfyller det
ursprungliga köp villkoret så länge man fortfarande ligger i köp - hur kan jag då jämföra dessa 'efterföljande' köpsignaler med närmast föregående köpsignal / vilken AT scriptfunktion/-er kan ni tipsa om som jag kan använda för att identifera dessa 'efterföljande' köpsignaler för jämförelse med närmast föregående köpsignal så länge man ligger i köp?
Samma som ovan gäller förstås för sälj.

Tack//

[Henric]

Jag vet ej vad du menar med jämföra. Generellt kan find användas för att hitta historiska villkor och hämta ett värde från dataserien vid den tidpunkten. Kör du en hel ordermodell kan portfolio(v) användas för att bekräfta att köpvillkoret fortfarande gäller. Annars går det att kolla vilket villkor som senast triggades, tex med hhvbars (kräver att köp- och säljvillkor finns i samma script). Om villkoren kan trigga inne i stapeln och exakt tidpunkt är viktig kan globala celler användas. Om inte detta hjälper behövs det ett mer konkret exempel.

[CALDERON]

Med 'jämföra' menar jag var köpsignal nummer 2 ligger kursmässigt relativt den initiala köpsignalen som triggade affär, var köpsignal nummer 3 ligger kursmässigt relativt köpsignal nummer 2, var köpsignal nummer 4 ligger kursmässigt relativt köpsignal nummer 3 o.s.v. så länge man ligger i köp ända tills man får en säljsignal som triggar en säljaffär.

Så konkret om 'identiferade' köpsignal nummer 2 ligger lägre än den initiala köpsignalen som triggade affär - exempelvis 10 punkter lägre - så skall 'något' ske - och om köpsignal nummer 3 ligger lägre än köpsignal nummer 2- igen 10 punkter lägre - så skall 'något' ske ånyo - och om köpsignal nummer 4 ligger högre än köpsignal nummer 3 så skall inget ske o.s.v. - vilket alltså är nästa steg i scriptet.

Blir du något klokare av ovan scenario?

Tack//

[CALDERON]

Så förtydligat steg 1 är att jag vill jag hitta en passande AT funktion som ur en given avgränsad dataserie identifierar samma exakta villkor för köp som är uppfyllda och filtrerar ut bara dessa fall - exempelvis de 4 köpfall exemplifierade i ovan case - som sedan skall nyttjas för vidare interna jämförelser enligt ovan exemplifiering vilket blir steg 2.


Och jag kan lägga till att affär bara kan triggas på färdig kursstapel.

Tack//

[Henric]

Din problemställning blir ganska rakt på då de två senaste köpvillkoren jämförs.
Jag använder Retval och det går oftast lika bra med find. Find kan dock hamna utanför periodantal om scriptet ligger i köpläge under en längre tid. Initialköp är första signalen från säljläge. Om det finns minst två köpsignaler kan jämförköp användas. Här används inte fullbordad stapel, vilket blir rätt i diagrammet. Vill du tex köra med fullbordad stapel i bänken går det att använda aref.

köpstor=gt(mov(c,20,e),mov(c,200,e))
köpliten=and(and(gt(mov(c,2,e),mov(c,20,e)),cross(mov(c,2,e),mov(c,20,e))),köpstor)
säljstor=lt(mov(c,20,e),mov(c,200,e))
säljliten=and(and(lt(mov(c,2,e),mov(c,20,e)),cross(mov(c,2,e),mov(c,20,e))),säljstor)
Retval(if(säljliten,0,if(köpliten,Getval(5),Getval(4))),4)
Retval(if(säljliten,0,if(köpliten,c,Getval(5))),5)
initialköp=and(eqv(Getval(4),0),köpliten)
jämförköp=and(and(gt(Getval(4),0),köpliten),lt(sub(Getval(5),Getval(4)),-10)) {lägg in villkor, här 10 punkter skillnad}
add(0,0)

Edit: Om du kör i bänken räcker det med att använda portfolio(v) och lasttrade.