Installera Predictive Average

Vi börjar få många frågor om PA-indikatorn (inspirerad av Larry Williams), och här är en anvisning hur man installerar den om man kör en äldre installation.

Scriptet ser ut så här:


g) Predictive Average

$par1:=22
steg=sub(129,mx(mn($par1,128),1))

år2=aref(c,128)

retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),365)),400),0)
år3=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),504)):600),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),730)),800),0)
år4=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),756)):800),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),1095)),1100),0)
år5=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),1008)):1100),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),1460)),1300),0)
år6=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),1260)):1300),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),1825)),1600),0)
år7=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),1512)):1600),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),2190)),1800),0)
år8=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),1764)):1800),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),2555)),2100),0)
år9=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),2016)):2100),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),2920)),2300),0)
år10=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),2268)):2300),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),3285)),2600),0)
år11=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),2520)):2600),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),3650)),2800),0)
år12=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),2772)):2800),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),4015)),3100),0)
år13=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),3024)):3100),0)

mv12a=add(år2,add(år3,add(år4,add(år5,add(år6,add(år7,add(år8,add(år9,add(år10,år11)))))))))
mv12b=add(år12,år13)
mv12nu=aref(div(add(mv12a,mv12b),12),128)
mv12pred=aref(div(add(mv12a,mv12b),1),steg:129)

days=int(ge(sub(d,1),sub(date(),mult(1.45,$par1))))
draw(mv12nu,2,dwabw2)
draw(mv12pred,3,mab1)
draw(mult(days,mv12pred),4,mpbw2)
draw(mult(days,5),5,dwsbfw2)
add(mv12nu,0)Inställningar:
Rita med valfri färg
Skalning=Automatisk
Visa som flagga urkryssat
Dagsupplösning ikryssat
Intradayupplösn urkryssat
Rita i område Kursstaplar


Det som är viktigt för att indikatorn ska fungera är att man har minst 13 års EOD-data som är splitkorrigerat.

Vi har kompletterat upp en HIST-fil med data för Sthlm LargeCap (ej de minst omsatta aktierna):

1. Leta upp katalogen c:/programdata/autotraderbas
(katalogen är ofta dold så man får skriva in sökvägen i adressfältet)

2. Döp om filen HIST.dbf till tex HISTold.dbf
3. Radera filerna HIST.cgp och HISTID.ntx
4. Ladda ner den nya HIST.dbf >
5. Starta om programmet så indexeras databasen automatiskt.
6. Nu ska det finnas dagsupplöst data för aktierna till 2002 eller längre
7. Skapa scriptet enligt ovan och anslut till valfria aktier, tex via massanslutningsfunktionen, alt lägg den bakom en snabbknapp i Pro.

Parametern överst i scriptet anger hur många dagar Predictive Average-kurvan ska förskjutas "in i framtiden". Tex 22 motsvarar 22 dagar eller en månads handel, och då visas alltså den historiska genomsnittsutvecklingen för de 12 föregående åren en månad framåt i år. Värden mellan 0-126 kan anges (6 mån).

Kalkylen kan laddas ner enkelt via Hjälp > Uppdatera standardkalkyler. Kryssa för Predictive Average och stäng dialogen så läggs senaste versionen på plats i Kalkylforskaren.

Rating-kolumnerna anger det procentuella antalet år av de 12 föregående som gick plus under resp period. Höga värden tyder på hög sannolikhet att mönstret upprepas även i år. Låga värden kan bero på att antingen data inte finns för hela perioden eller att de flesta åren visade negativ utveckling under resp period.
Det man letar efter är alltså både höga procentsatser för både Rating och historisk avkastning. Just nu är tex Nasdaq Cmp intressant, samt flera aktier som tex HM B, Elekta, Axis, Nibe osv.

Mer info: http://www.autostock.se/strategier/a...ictive-average

[Rikard Nilsson]

För er som kör Pro och vill lägga in PA-indikatorn som snabbknapp finns två sätt:

1. a ) Inställningar > Egen toolbar med fasta scriptmetoder > Klicka på valfri plats och
ändra namn till Predictive Average.
b ) Lägg in scriptkoden ovan, välj lämplig ikon (vi har valt kompassen som default)
c ) Kryssa i enligt bilden nedan och klicka Spara
d ) Ladda om arbetsytan så ska den nya knappen synas under Grupp 1 bakom "skiftnyckeln".


Det andra sättet är att radera filen CustomFixedScripts.xml som ligger i den dolda katalogen c:/programdata/autotraderbas, och därefter köra en programuppdatering så laddas senaste version av filen tillbaka.

OBS!! Om du gjort egna snabbknappar försvinner dessa om du raderar filen!

[Rikard Nilsson]

Ny uppdatering på både kurvan och kalkylen, bla för bättre hantering av databortfall och synkronisering av datum.

Uppdatera kalkylen via Hjälp > Uppdatera standardkalkyler > Kryssa för Predictive Average och stäng dialogen.

För att uppdatera scriptet bakom snabbknappen i Pro:

1. Inställningar > Egen toolbar med fasta scriptmetoder
2. Leta upp Predictive Average och klistra in koden nedan.
3. Testa syntax och klicka på någon annan plats för att byta fokus så att allt lagras.
4. Klicka OK och ladda om arbetsytan.





$par1:=64
steg=sub(129,mx(mn($par1,128),1))

år2=aref(c,128)

retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),365)),400),0)
år3=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),504)):600),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),730)),800),0)
år4=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),756)):800),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),1095)),1100),0)
år5=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),1008)):1100),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),1460)),1300),0)
år6=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),1260)):1300),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),1825)),1600),0)
år7=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),1512)):1600),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),2190)),1800),0)
år8=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),1764)):1800),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),2555)),2100),0)
år9=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),2016)):2100),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),2920)),2300),0)
år10=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),2268)):2300),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),3285)),2600),0)
år11=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),2520)):2600),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),3650)),2800),0)
år12=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),2772)):2800),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),4015)),3100),0)
år13=if(getval(0),aref(c,add(120,mx(getval(0),3024)):3100),0)

mv12a=add(år2,add(år3,add(år4,add(år5,add(år6,add(år7,add(år8,add(år9,add(år10,år11)))))))))
mv12b=add(år12,år13)
mv12nu=aref(div(add(mv12a,mv12b),12),128)
mv12pred=aref(div(add(mv12a,mv12b),1),steg:129)

days=int(ge(sub(d,1),sub(date(),mult(1.45,$par1))))
draw(mv12nu,2,dwabw2)
draw(mv12pred,3,mab1)
draw(mult(days,mv12pred),4,mpbw2)
draw(mult(days,5),5,dwsbfw2)
add(mv12nu,0)

[Emil]

Tack Rikard för ett intressant samtal på telefon idag om Predictive Average! Enligt ök så återkommer jag här med lite av de ändringar/förbättringar vi pratade om och hoppas att du, eller andra forummedlemmar, kan sjösätta dom! Har ni andra förslag/åsikter runt Predictive Average så posta dom gärna!

1. Införa en standardkalkyl till för PA som räknar på 5 år. (Precis som Autostock gör i PA portföljen). Tror själv att det kan räcka med 5 år, men det kan man ju då pröva sig fram till och använda vilken man vill.

2. Tätare med Rating och avkastningskolumner jämfört med nu. Även införa en Ratingkurva som syns i kursdiagrammet eller t ex Analys området. På så sätt kan man mer "steglöst" se hur rating ändras procentuellt samtidigt som man ser den prognostiserade framtidskurvan.

3. Den framtida avkastningskurvan är idag inte skalenlig. Jag skulle på nåt bra sätt steglöst vilja kunna få fram en målkurs inom X dagar. Om jag bestämmer att jag vill stänga min position om/när framtidskurvan vänder ner om t ex 8 börsdagar så vill jag veta vad beräknad högsta kurs på det instrumentet är vid den toppen. (Går det att få framtida avkastningskurvan att visa en procentsats utifrån aktiens värde just nu när man håller muspekaren på en specifik dag?) Eller kunna uppskatta en kurs i botten på kurvan för att gå in i lång position.

4.Det är ju även nåt som inte stämmer med uträkningen av framtida dagar när man använder snabbknappen, antar att det även påverkar uträkningarna i kalkylkolumnerna. Om jag t ex väljer 10 dagar på snabbknappen så ritas framtidskurvan för de 6 kommande börsdagarna.

5. Vet att ni jobbar på att tvätta kursdata och att det tar tid. Skulle vara bra med en lista framöver på vad som är klart och inte, nu framgår inte det nånstans.

Med vänlig hälsning Emil

[Rikard Nilsson]

Härligt!

Jag gjorde ett snabbt test med en rating-kolumn från kalkylforskaren, lyfte ur scriptet och kortade ner det till 5 år. Därefter lite ändringar så att det ritar rating-kurvan skalad 0-100 % i Analys 1. Överst ligger $par1 så att man enkelt kan stoppa in hela scriptet som en snabbknapp i Pro.

$par1:=5
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),363)),300),0)
år2=gt(roc(aref(c,sub(getval(0),$par1):300),$par1,%),0)
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),728)),600),1)
år3=and(gt(roc(aref(c,sub(getval(1),$par1):600),$par1,%),0),gt(getval(1),0))
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),1094)),900),2)
år4=and(gt(roc(aref(c,sub(getval(2),$par1):800),$par1,%),0),gt(getval(2),0))
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),1459)),1100),3)
år5=and(gt(roc(aref(c,sub(getval(3),$par1):1100),$par1,%),0),gt(getval(3),0))
retval(hhvbars(lt(d,sub(const(d),1824)),1300),4)
år6=and(gt(roc(aref(c,sub(getval(4),$par1):1300),$par1,%),0),gt(getval(4),0))

mv12a=add(år2,add(år3,add(år4,add(år5,år6))))
output=div(mv12a,5)
mult(output,100)

I bildexemplet syns HM med inställning 5 dagar, dvs kurvan toppar på 100% när 100% av de föregående 5 åren inneburit stigande kurs kommande 5 dagar. Kanske finns tillräckligt med edge i det, jag har inte simulerat.




De andra frågorna hinner jag inte just nu, mer än att nämna i punkt 4 att det görs en approximation för antal dagar som ritas ut eftersom vi inte har något enkelt sätt (ännu) att räkna antal dagar till en framtida punkt. Det jämnar ut sig på längre sikt än några dagar, men just nu är det mycket helger och annat som gör att approximationen blir lite ovanlig fel. Värdena i kolumnerna stämmer däremot eftersom de baseras på historiskt data.

[Emil]

Snabb respons Rikard! Hoppas du finner tid att titta på det övriga, verkar ju intressant!

Du skriver:
"dvs kurvan toppar på 100% när 100% av de föregående 5 åren inneburit stigande kurs kommande 5 dagar."
Min tolkning är istället:
kurvan toppar på 100% när 100% av de föregående 5 åren inneburit samstämmighet kommande 5 dagar. Oberoende av om det är stigande, sjunkande eller sidledes. Har jag missförstått?

[Rikard Nilsson]

Nja, kurvan är ett mått på hur många av de tidigare åren kommande 5 dagar gått plus. Samstämmigheten är inte riktigt samma sak, men om kurvan står på noll har ju alla åren backat kommande 5 dagar så man kan ju konstatera samstämmighet i botten och toppen. Är kurvan i mitten finns ingen samstämmighet.

[petpee]

re

PA är ju baserad på tämligen kort historik, dvs osäkerheten är hög (inte signifikant). Jag skulle personligen aldrig använda PA kalkylen till något annat än ett komplement till annan oberoende metodik/edge.

[Rikard Nilsson]

Det går fint att använda PA ihop med andra indikatorer, jag får själv bra resultat med P.A.P-strategin tex, men då använder man ju PA på lång sikt. Det går även att köra på kortare sikt men edgen minskar när tidshorisonten minskar. Bara att simulera och se vad man får för edge.

[Rikard Nilsson]

Nu finns en uppdaterad Predictive Average att ladda ner som kalkyl i Kalkylforskaren, samt i scriptform för de som vill uppdatera scripten i Bas och snabbknappen i Pro:

Ändringarna är att datumberäkningen görs på ett annat sätt för att öka precisionen på långa dataserier. Skottår och helgdagar räknas nu korrekt. Här är scriptet för årsversionen av PA:

$par1:=0
steg=sub(128,mx(mn($par1,128),1))


år2=aref(c,126)
år3=aref(c,mx(375,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),547)),400))))
år4=aref(c,mx(625,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),912)),650))))
år5=aref(c,mx(875,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),1277)),900))))
år6=aref(c,mx(1125,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),1643)),1150))))
år7=aref(c,mx(1375,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),2008)),1400))))
år8=aref(c,mx(1625,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),2373)),1650))))
år9=aref(c,mx(1875,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),2738)),1900))))
år10=aref(c,mx(2125,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),3104)),2150))))
år11=aref(c,mx(2375,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),3469)),2400))))
år12=aref(c,mx(2625,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),3834)),2650))))
år13=aref(c,mx(2875,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),4199)),2900))))
år14=aref(c,mx(3125,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),4565)),3150))))
år15=aref(c,mx(3375,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),4930)),3400))))
år16=aref(c,mx(3625,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),5295)),3650))))
år17=aref(c,mx(3875,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),5660)),3900))))
år18=aref(c,mx(4125,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),6026)),4150))))
år19=aref(c,mx(4375,const(hhvbars(lt(d,sub(const(d),6391)),4400))))

mv12a=add(år2,add(år3,add(år4,add(år5,add(år6,add(år7,add(år8,add(år9,add(år10,år11)))))))))
mv12b=add(år12,år13)
mv18a=add(mv12b,add(år14,add(år15,add(år16,add(år17,add(år18,år19))))))
index=eqv(hhv(v,10),0)
mv12nu=aref(div(add(mv12a,mv12b),12),127)
mv12pred=aref(div(add(mv12a,mv12b),12),steg:129)
mv18nu=aref(div(mv18a,18),127)
mv18pred=aref(div(mv18a,18),steg:129)
graf_nu=if(index,mv18nu,mv12nu)
graf_pred=if(index,mv18pred,mv12pred)
days=int(ge(add(d,0),sub(date(),mult(1.45,add(1,$par1)))))
draw(mult(days,5),1,dwsbfw2)
draw(graf_pred,2,mab1)
draw(mult(gt(days,0),graf_pred),3,mpbw2)
draw(graf_nu,4,dwabw2)
add(graf_nu,0)



Det finns också en nyutvecklad version för veckor samt en för dagar. Dessa båda arbetar i 15-min intradayupplösning. Båda kan förskjuta kurvan upp till 1 dag in i framtiden, dvs 34 15-minutersstaplar. Vi har även skapat ikoner för snabbknapparna, en med W och en med D "över" kompassen för att indikera Week samt Day. En andra parameter är också tillagd som kryssalternativ, så att man kan tända markering i diagrammet för ny dag resp ny vecka. Det gör det enklare att se historiska genonsnittet tillsammans med den verkliga kursutvecklingen. Båda de nya scripten använder 5 perioder bakåt för genomsnittsbildningen. Alltså 5 dagar för dagsvarianten och 5 veckor för veckovarianten.

Vi kommer köra ett utbildningswebinar imorgon 150525 kl 14:30 för de som är intresserade av att se hur indikatorn är tänkt att användas och hur man installerar den. Anmäla görs här >


Här är veckoversionen:

{ PA week 150524 }
$par1:=0 {0-34}
$par2:=1 {1 el 0 = visa dygnsskifte }
i15(
advance=mn(mx(sub(34,$par1),1),34)
ny_vecka=gt(aref(dayofweek(),1),dayofweek())
pred1=find(lt(d,sub(const(d),7)),200,c,1)
pred2=find(lt(d,sub(const(d),14)),400,c,1)
pred3=find(lt(d,sub(const(d),21)),600,c,1)
pred4=find(lt(d,sub(const(d),28)),800,c,1)
pred5=find(lt(d,sub(const(d),35)),1000,c,1)
avg=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),1)
pred_tot=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),mx(1,$par1):35)
draw(avg,0,dgabw)
draw(pred_tot,1,mab2)
draw(mult(ny_vecka,$par2),2,kabf1)
add(0,0)
)



Och här är dagsversionen:

{ PA daily 150524 }
$par1:=0 {0-34}
$par2:=1 {1 el 0 = visa dygnsskifte }
i15(
advance=mn(mx(sub(34,$par1),1),34)
dygnsskifte=not(eqv(int(d),aref(int(d),1)))
pred1=find(lt(d,sub(const(d),1)),40,c,1)
pred2=find(lt(d,sub(const(d),2)),80,c,1)
pred3=find(lt(d,sub(const(d),3)),120,c,1)
pred4=find(lt(d,sub(const(d),4)),160,c,1)
pred5=find(lt(d,sub(const(d),5)),200,c,1)
avg=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),1)
pred_tot=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),mx(1,$par1):35)
draw(avg,0,rabw)
draw(pred_tot,1,mab2)
draw(mult(dygnsskifte,$par2),2,kabf1)
add(0,0)
)

[Rikard Nilsson]

Här är en för månadsvis Predictive Average också. Klart intressant, det öppnar för en uppdaterad variant av TOM-modellen. Vertikala streck i diagrammet representerar månadsskiften:

$par1:=0 {0-30}
$par2:=1 {1 el 0 = visa månadsskifte }
advance=mn(mx(sub(34,$par1),1),34)
ny_mån=or(lt(aref(monthnumber(),1),monthnumber()),gt(aref(monthnumber(),1),monthnumber()))
pred1=find(lt(d,sub(const(d),30)),25,c,1)
pred2=find(lt(d,sub(const(d),60)),50,c,1)
pred3=find(lt(d,sub(const(d),90)),75,c,1)
pred4=find(lt(d,sub(const(d),120)),100,c,1)
pred5=find(lt(d,sub(const(d),150)),125,c,1)
avg=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),1)
pred_tot=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),mx(1,$par1):35)
draw(avg,0,babw)
draw(pred_tot,1,dgpb2)
draw(mult(ny_mån,$par2),2,kabf1)
add(0,0)

[Rikard Nilsson]

Här ett exempel på månadsvis Predictive Average för SEB, ser nästan kusligt ut:

[Holfve22]

Snyggt! Ser helt klart användbart ut!

Mvh Calle

[Emil]

Intressant med uppdaterad Predictive average och nya upplösningar! Lite synpunkter:

-Jag skulle verkligen vilja ha det lodräta strecket där "framtiden" börjar även i de nya upplösningarna! Alltså när man använder den förskjutna kurvan.

-Tycker det vore på sin plats med kalkyler för de nya upplösningarna så man enkelt kan hitta potentiella lägen, inte bara visuellt.

-Vid visning av den förskjutna kurvan i månadsläge så försvinner den ofta utanför diagrammet så den inte syns. T ex om den förutspår uppgång så försvinner den ur synfältet uppåt.

Mvh Emil

[Rikard Nilsson]

Kul att du gillar den!


Här är scriptet för PA Month med tillägg för autoskalning av Predictive-kurvan samt vertikal tidsmarkering för "nu":

{ PA month 150602 }
$par1:=10 {0-30}
$par2:=1 {1 el 0 = visa månadsskifte }
advance=mn(mx(sub(34,$par1),1),34)
ny_mån=or(lt(aref(monthnumber(),1),monthnumber()),gt(aref(monthnumber(),1),monthnumber()))
pred1=find(lt(d,sub(const(d),30)),25,c,1)
pred2=find(lt(d,sub(const(d),60)),50,c,1)
pred3=find(lt(d,sub(const(d),90)),75,c,1)
pred4=find(lt(d,sub(const(d),120)),100,c,1)
pred5=find(lt(d,sub(const(d),150)),125,c,1)
avg=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),1)
pred_tot=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),mx(1,$par1):35)
days=int(ge(sub(d,0),sub(date(),mult(1.45,add(0,$par1)))))
draw(avg,0,babw2)
draw(pred_tot,1,dgab2)
draw(mult(gt(days,0),pred_tot),2,mpbw2)
draw(mult(ny_mån,$par2),3,babf2)
draw(mult(days,5),4,dwsbfw2)
add(0,0)