script som väljer rätt mini future baserat på hävstång

[FredTrader]

Jag har en aktiestrategi som handlar mini futures.
En aktie har ett id och motsvarande minifuture har samma id, varje aktie har ett triggerskript som skickar en signal när köp ska göras, SetGvarIf(köp,Id,1)
Köpskriptet ser signalen och köper motsvarande mini future som den är kopplad till.

Hävstången på minifuturen ska vara runt 3, vilket gör att jag måste kolla och byta kopplade futures då och då, beroende på hur mycket aktien rörts sig.
Nu är min fråga om man kan koppla flera mini future (säg 5-10st) till samma aktie och få köpskriptet att välj den future som har en hävstång närmast 3?

Hävstången räknas ut som: aktiens pris/mini future priset.

Är tacksam för alla ideer

[papadollar]

Det borde gå att göra med hjälp av ett rankingsystem där man rankar den mini future högst som kommer närmast önskad hävstång.

[johansson]

Problemet som jag ser det är att även om man har 1 eller flera instrument anslutna så kommer vissa försvinna och nya kommer till.

[Rikard Nilsson]

Man kan ju lägga upp tex 5 olika minifutures med hävstång från kanske 1-5 och markera varje mini med en siffra i ett fält i Indata script, tex:

Minilong OMX xxxxx hävstång 1.5 = siffra 1
Minilong OMX xxxxx hävstång 2.0 = siffra 2
Minilong OMX xxxxx hävstång 2.5 = siffra 3

osv


Då går det att i förväg beräkna inom vilka områden underliggande OMXS30-index kan röra sig och låta scriptet som analyserar index skriva lämplig siffra i en global cell. Varje minifuture har då en egen ordermodell kopplad som läser av den globala cellen, och när den får "träff" på sin siffra blir det den minin som handlas.

Ett annat alternativ är att variera insatsbeloppet med den naturliga hävstångsändringen hos minifuturen. Man vet ju i princip i förväg vilken hävstång som kommer gälla vid en viss indexnivå, då skulle man kunna låta antalscriptet handla samma minifuture hela tiden men olika insats beroende på hävstången.

[FredTrader]

Ett annat alternativ är att variera insatsbeloppet med den naturliga hävstångsändringen hos minifuturen. Man vet ju i princip i förväg vilken hävstång som kommer gälla vid en viss indexnivå, då skulle man kunna låta antalscriptet handla samma minifuture hela tiden men olika insats beroende på hävstången.

Det alternativet kör jag idag och funkar bra
Dock vill jag ha bättre kontroll på hur mycket pengar som används samt inte riskera komma för nära en stop loss för minin.

Funderar själv på följande:

Ha en global variabel som läses med scrpar för varje aktie/index

Ex ABB aktien, global parameter 100
Vid köp trigger skrivs close kursen till parameter 100

5 mini futures är anslutna, hävstången beräknas med hjälp av parameter 100 och skrivs i 5 följande parametrar, 101...105 för resp. mini

Minilong ABB 1, hävstång 2,3 i parameter 101
Minilong ABB 2, hävstång 2,7 i parameter 102
Minilong ABB 3, hävstång 3,1 i parameter 103
Minilong ABB 4, hävstång 3,7 i parameter 104
Minilong ABB 5, hävstång 4,2 i parameter 105

Köpskriptet väljer sen minin med hävstång närmast 3.
ALFA aktien får parameter 106, med 5 mini future parametrar 107...111

nackdel: många parametrar måste användas om man kör med många aktier.