Klockan

[Holfve22]

Hej allihop


Jag skulle vilja ta reda på hur många minuter/timmer det har gått sedan en trade. Jag har försökt jämföra "lasttrade(b,d) med "frac(date)" utan större lycka. Borde inte det gå? Någon som har några tips?

Mvh Calle

[Bertil]

Hej Calle!
De här testerna har jag i nästan alla mina ordermodeller som triggar (Det är Rikard som gjort dem i någon standardordermodell):
...
tidspärr1:=10
tidspärr2:=10
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=Portfolio(D)
minSedanShort:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanTrans:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanShort,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanTrans,tidspärr2)
...

Det man får tänka på är om man använder Portfolio(D) så börjar denna räkna från kl 9.00 varje handelsdag, medan den endast börja räkna från första simuleringsdagen vid simulering.

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit: Det kan alltså vara bättre att använda både LastTrade(S,D) och LastTrade(B,D) istället för Portfolio(D).

[Holfve22]

Tack Bertil!

Portfolio(D) fungerar men inte LastTrade(b,D) av någon anledning?

Spelar ju ingen roll vilken man använder, kanske bäst att ha med båda som du.

Mvh Calle

[Bertil]

Tack Bertil!

Portfolio(D) fungerar men inte LastTrade(b,D) av någon anledning?

Spelar ju ingen roll vilken man använder, kanske bäst att ha med båda som du.

Mvh Calle

Konstigt jag har aldrig haft problem med LastTrade(b,D).

Vid simulering så får som sagt Portfolio(D) värdet vid simuleringens början. Misstänker att även LastTrade(b,D) och LastTrade(s,D) får denna tid vid simulering.

Vid skarp körning får som sagt Portfolio(D) värdet 9.00 medan LastTrade(b,D) och LastTrade(s,D) får sina historiska värden från Nordnet. Om man börjar att handla skarpt med NAT i ett instrument som man inte tidigare handlat med saknas ju värden för dessa från Nordnet och jag antar att LastTrade(b,D) och LastTrade(s,D) då också får värdet kl 9.00 Edit: Rättelse får värdet 0.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Vad har portfolio(d) att göra med senaste affärer?

minSedanKöp=Mult(Sub(Date(),lasttrade(b,d)),1440)
minSedanSälj=Mult(Sub(Date(),lasttrade(s,d)),1440)

Om inget köp resp försäljning har gjorts blir värdet 0.

[Bertil]

Vad har portfolio(d) att göra med senaste affärer?

minSedanKöp=Mult(Sub(Date(),lasttrade(b,d)),1440)
minSedanSälj=Mult(Sub(Date(),lasttrade(s,d)),1440)

Om inget köp resp försäljning har gjorts blir värdet 0.

Ja det är rätt att lasttrade(b,d) och lasttrade(s,d) får värdet 0 innan köp eller försäljning gjorts.

Portfolio(d) får ju datumtid från senaste förändring t.ex köp och sälj.
Det var Rikard som brukade använda det för en säkerhetskontroll och jag kopierade detta. Det var då jag upptäckte en skillnad mellan skarpa körningar och simulatorn. Skillnaden beror på som jag sa att portfolio(d) får som första datumtid när simuleringen kördes igång, medan vid skarp körning får den tiden kl 9.00 varje dag. Därför bör man undvika portfolio(d) för denna typ av kontroll eller åtminstone vara medveten om begränsningarna.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Visst, det kanske går att använda portfolio(d) indirekt. Portfolio(d) är väl tiden för generell respons från NN? Kollar man tid med lasttrade får man ju ändå med den. Lasttrade är en lokal tid när order skickas och vid avslut den faktiska tiden hos NN.

[Rikard Nilsson]

Japp, Portfolio(d) returnerar tidpunkt för senaste kontosynk. Om värdet är noll innebär det att synkning misslyckats.