Intressant indikator som finns i en del plattformar, bl a CMC, men där går det ju inte att få larm/automatiska signaler. Nedan är en beskrivning av koden:
---------------
Here is the formula of the Fisher signal line:
Value:=0.66*((Price-MinL)/(MaxH-MinL)-0.5)+0.67*Value_prev;
if Value>0.99 then Value:=0.999;
if Value<-0.99 then Value:=-0.999;
Fish:=0.5*ln((1+Value)/(1-Value))+0.5*Fish_prev;
MaxH is the highest high for the last period candles
MinL is the lowest low for the last period candles
Price can be High, Low, Open, Close, Middle, Typical and Weighted. (Middle is set by default).
Multiplier is smoothed second line.
----
Skaparen J Ehlers sätter dessutom period till 10 som default.
-----
Nedan är mitt försök till script, övertydligt uppdelat i steg som kan komprimeras senare. Men jag anar att det inte blir rätt med parametrarna V7 och F6 om man ser till hur originalkoden är uppbyggd (se "Value" och "Fish" ovan där dessa är summan av värdet nu och värdet 1 period tillbaka). Jag får heller ingen kurva att ritas.
period:=10
price=div(add(l,h),2)
MaxH=hhv(price,period)
MinL=llv(price,period)
V1=sub(price,MinL)
V2=sub(MaxH,MinL)
V3=div(V1,V2)
V4=sub(V3,0.5)
V5=mult(V4,0.66)
V6=mult(0.67,aref(V5,1))
V7=add(V5,V6)
Vres= if(gt(V7,0.99),0.999,if(lt(V7,-0.99),-0.999,V7))
F1=add(1,Vres)
F2=sub(1,Vres)
F3=div(F1,F3)
F4=mult(0.5,log(F3))
F5=mult(0.5,aref(F4))
F6=add(F4,F5)
F6
----
Intressant om detta gick att få till i NAT.
/Gustaf
---------------
Here is the formula of the Fisher signal line:
Value:=0.66*((Price-MinL)/(MaxH-MinL)-0.5)+0.67*Value_prev;
if Value>0.99 then Value:=0.999;
if Value<-0.99 then Value:=-0.999;
Fish:=0.5*ln((1+Value)/(1-Value))+0.5*Fish_prev;
MaxH is the highest high for the last period candles
MinL is the lowest low for the last period candles
Price can be High, Low, Open, Close, Middle, Typical and Weighted. (Middle is set by default).
Multiplier is smoothed second line.
----
Skaparen J Ehlers sätter dessutom period till 10 som default.
-----
Nedan är mitt försök till script, övertydligt uppdelat i steg som kan komprimeras senare. Men jag anar att det inte blir rätt med parametrarna V7 och F6 om man ser till hur originalkoden är uppbyggd (se "Value" och "Fish" ovan där dessa är summan av värdet nu och värdet 1 period tillbaka). Jag får heller ingen kurva att ritas.
period:=10
price=div(add(l,h),2)
MaxH=hhv(price,period)
MinL=llv(price,period)
V1=sub(price,MinL)
V2=sub(MaxH,MinL)
V3=div(V1,V2)
V4=sub(V3,0.5)
V5=mult(V4,0.66)
V6=mult(0.67,aref(V5,1))
V7=add(V5,V6)
Vres= if(gt(V7,0.99),0.999,if(lt(V7,-0.99),-0.999,V7))
F1=add(1,Vres)
F2=sub(1,Vres)
F3=div(F1,F3)
F4=mult(0.5,log(F3))
F5=mult(0.5,aref(F4))
F6=add(F4,F5)
F6
----
Intressant om detta gick att få till i NAT.
/Gustaf
Comment