Köpa mer än en styck vid simulering på index

[e-Rik]

Hej.
Sitter och jobbar med en ordermodell som kommer att vara inskalande och då bara behöver köpa en termin (index) per affär men som under vissa omständigheter (hittat botten- eller toppformationer) gör större köp eller sälj på en gång.

När jag ska simulera i Analysbänken så blir det ju köp om köpscriptet returnerar sant på sista raden och vice versa för säljscriptet. Men hur gör jag då för att köpa mer än en andel av index på en gång?

Mvh

Erik Ohlsson
Listerby

[Henric]

Det beror på hur ordermodellerna är byggda och villkor för fler kontrakt. Det finns en rad olika sätt. Enklast är nog med en if-sats i antalscriptet som bestämmer målantal(eventuellt en koll av portfolio(v) mot målantal i triggerscriptet). Ett annat sätt är att använda en global cell i triggerscriptet som sedan antalscriptet använder. Ex:

sl)
trigger=xxxx
antalktr=if(xxxx,y,z)
koll_innehav=lt(portfolio(v),antalktr)
köpvillkor=and(koll_innehav,trigger)
SetGvarIf(antalktr,100,köpvillkor)
mult(köpvillkor,7)

va)
sub(GetGvar(100),portfolio(v))

[e-Rik]

Tack för svar. Måste förtydliga. Jag använder "Två enskilda script som triggers" och strategi "Styrs helt av valda modeller". På detta viset kommer jag väl inte åt något antalscript osv? Eller måste jag redan nu börja använda mig av ordermodeller istället för script? Tänkte hålla det basic under utveckling för att sedan lära mig att skapa ordermodeller med antalscript m.m. /Erik

[Henric]

Ja, du behöver ordermodeller. Annars är målantalet 1 för long och -1 för short. Dessutom finns det inget prisscript och senast betalt används per automatik. Enskilda script är bra för en grov test utan flexibel antalshantering.

[Rikard Nilsson]

Ordermodeller är alltid bättre att använda även vid simulering, så kan du få kontroll på priserna i orders, antal osv. Det går att bygga in logik i alla script och simulera det.

[e-Rik]

Ok. Då måste jag alltså bygga en ordermodell för att komma vidare. När jag nu har två script ett för att köpa (även täcka blankning) och ett för att sälja (även blanka) vart finns då enklaste beskrivningen på hur detta byggs in i en ordermodell inklusive antalscript och hur man sedan kör analyser med ordermodeller istället för script? /Erik

[Rikard Nilsson]

Ja, en ordermodell för köp och en för sälj. Välj alternativet med flera singel-sekvens ordermodeller i bänken.

Lite mer om hur man bygger ordermodeller:

http://www.autostock.se/NATscriptref...html?Lektion11

och

http://www.autostock.se/NATscriptref...html?Lektion12


och så förstås Scriptskolan del 1 och 2: (längst ned på sidan)

http://www.autostock.se/produkter/te...analys/webinar

[e-Rik]

Har nu skapat två ordermodeller, en för köp och en för sälj. Blir ju lite knas när man simulerar på index. Köp har jag nu lyckats få till senast betalt men vet inte hur jag ska få säljscriptet att inte skänka bort mina terminer?
Svårt att tjäna pengar när man inte får betalt, dessutom ritas inte heller de "blå bollarna" ut. Det kommer ju en signal enligt listan.

/Erik

Nedrans vad bilden behövde förminskas för att tillåtas laddas upp. Hoppas det går att se.

[Rikard Nilsson]

Det är samma sak för säljmodellen, du behöver byta till Senast betalt som prisscript även där. Efter det ska det fungera fint. Gissningsvis ligger det något annat prisscript i säljordermodellen nu och därför får du nollvärden.

[e-Rik]

Nu fungerar det finfint. Trodde att jag hade provat det. :/
Tackar. Fått mycket tillfixat idag

/Erik