Predictive average

[Holfve22]

Skulle det gå att göra en liknande variant fast med högre upplösning? Tänker mig att man lägger samman en genomsnittlig vecka eller dag.

Mvh Calle

[Rikard Nilsson]

Ok, du menar i intraday-upplösning?

[Holfve22]

Japp, om det är möjligt?

Mvh Calle

[Rikard Nilsson]

Här är ett utkast på veckovis predictive average i 5 min upplösning som tar med de senaste 5 veckorna:

i5(
pred1=find(lt(d,sub(const(d),7)),520,aref(c,1),1)
pred2=find(lt(d,sub(const(d),14)),1040,aref(c,1),1)
pred3=find(lt(d,sub(const(d),21)),1560,aref(c,1),1)
pred4=find(lt(d,sub(const(d),28)),2080,aref(c,1),1)
pred5=find(lt(d,sub(const(d),35)),2600,aref(c,1),1)
avg=div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5)
add(avg,0)
)

[Holfve22]

Snyggt! Ska kika igenom det där, tack!

Mvh Calle

[Holfve22]

Har börjat kolla igenom konceptet lite noggrannare, tror det finns värde här men frågan är om NAT skulle klara av att göra beräkningar på 100+ dagar(eller andra enheter)?

Jag antar att det inte går att rita framför nuvarande tidpunkt, annars hade det ju varit betydligt snyggare än att hålla på och förskjuta kurvan?

Finns det något sätt att definiera en "dag" och sedan göra ett medel på denna?
Nu krävs det ju att man definierar idag, igår, iförrgår osv osv och vilket är lite jobbigt om man ska göra 100st.

Hade också varit intressant att göra ett medel på dagar efter en viss trigger, typ:
(ursäkta psedokod)

Trigger = C < Aref(C,1)

Intradag = C.cumsum()[time > 0900 and time <1730]

Eventdag = Intradag[Trigger]

PA = Mov(Eventdag,100)

Mvh Calle

[Rikard Nilsson]

Du kan använda Find() för att testa på en dataserie och returnera en annan.

Visst skulle det gå att köra på 100 dagar men det blir betydligt tyngre.

Går tyvärr inte att rita "i framtiden", så man får förskjuta kurvan. Kör man automatiskt syns det ju aldrig, då kan man räkna på den förskjutna kurvan inne i scripten osv.

[Kristoffer]

Har testat Predictive average och den var/är mycket intressant. En fråga som dök upp och som jag också hittade delvis svar på i denna tråden var just det här med att "rita i framtiden".

Går tyvärr inte att rita "i framtiden", så man får förskjuta kurvan. Kör man automatiskt syns det ju aldrig, då kan man räkna på den förskjutna kurvan inne i scripten osv.

Man vet ju aldrig om man missat nåt fatalt när man instinktivt tänker att något borde fungera annorlunda, men av svaret att dömma här verkar det alltså vara en ren teknisk begränsning? Skulle du kunna tänka dig att utveckla svaret något, vad är det som gör det omöjligt?

[Rikard Nilsson]

Ja, det är en rent teknisk begränsning, det går inte att rita något i diagram till höger om "tidpunkten nu". Därför valde vi att rita kurvan förskjuten åt vänster och markera "nu" med lodrätt streck. Efter lite övning ser man snabbt var man är och vad som väntar statistiskt, samtidigt som man har den ej tidsförskjutna genomsnittskurvan gråstreckad.

[larry]

Hej, vill testa predictive average intraday, förskjuten 10 minuter framåt, vill få signaler när kurvan pekar uppåt. Vad är fel med scriptet nedan? den ritar inte ut några staplar.


$par1:=10 {0-30}


i1(



{ Definiera medelvärden för Predictive Average }
pred1=find(lt(d,sub(const(d),30)),25,c,1)
pred2=find(lt(d,sub(const(d),60)),50,c,1)
pred3=find(lt(d,sub(const(d),90)),75,c,1)
pred4=find(lt(d,sub(const(d),120)),100,c,1)
pred5=find(lt(d,sub(const(d),150)),125,c,1)

{ Addera medelvärden och ta genomsnitt - förskjut kurvan med par1 perioder }
pred_tot=aref(div(add(pred1,add(pred2,add(pred3,add(pred4,pred5)))),5),mx(1,$par1):35)

{ Testa om lutning på Predictive Average är upp }
p1=gt(roc(pred_tot,5,%),0)


mult(p1,15)
)

[Rikard Nilsson]

Du kör scriptet i 1-minutsupplösning, och det är tänkt att jobba i dagsupplösning. Det blir fel med beräkningen av de olika dataserierna som ska läggas på varandra. Man kan alltid bygga om det såklart, frågan är om det finns någon statistiskt förekommande svängning i så korta perspektiv som är värd att handla på. Det närmaste jag skulle kunna tänka mig är väl intradayversionen av PA som lägger de 5 senaste dagarna ovanpå varandra. Men jag tror det är tveksamt om den statistiska edgen i så kort perspektiv är stabil nog.

[Palgrave]

Kan man hente ut info om hvilken periode i måneden som gir positiv avkastning og hvilken periode som gir negativ avkastning for en aksje? Det er vel slik Raptor er bygd. Får man det direkte ut fra PA.