Beräkning av maxantal

[e-Rik]

Hej.
Satt och kodade ihop ett script för att räkna ut maxantal terminer vi vill köpa och blanka. Vi handlar terminer och vill köpa 1 för varje x antal kronor vi har på kontot. x hämtas från indata fältet scrpar(31) där man t.ex. skriver 20 000 så innebär det att med 200 000kr på kontot så sätts ett max på 10 terminer. För att kronor på kontot ska stämma gör vi enbart beräkningen när vi legat utanför under natten och inte ligger inne nu. Koden nedan verkar fungera i analysbänken på ett testkonto men är det något man vågar köra live eller har jag missat något? /Erik

{***** Beräknar maxantal för köp och blankning}
ej_affär_idag=AND(NOT(eqv(lasttrade(b,d),date())),NOT(eqv(lasttrade(s,d),date())))
utanför_inatt=AND(ej_affär_idag,eqv(portfolio(v),0))
max_köp=INT(div(cash(),scrpar(31)))
max_blanka=INT(div(cash(),scrpar(31)))
SETGvarIF(max_köp,107,utanför_inatt)
SETGvarIF(max_blanka,108,utanför_inatt)


Upptäcker nu när jag simulerar att det ibland blir väldigt långa perioder när jag aldrig ligger utanför under natten, antingen ligger jag köpt eller blankad. Går det på något sätt att göra en sån här beräkning även när man har ett terminsinnehav?

[Bertil]

Koden ser ju vettig ut men jag har inte provkört den.
Då jag började handla terminer så gjorde jag misstaget att handla för många åt gången med strategier som inte var helt utprovade. Pro var ju inte släppt då, så jag kunde inte simulera. Det blev en dyrköpt läxa. Mitt råd är att bara handla 1 termin i början. Om man vill ha bra uppföljning så sätt bara in 25000:- på ett konto och handla bara med terminer på detta. Om strategierna går bra säg att du gjort +50 punkter på kontot så sätt in lite extra pengar och utöka till att handla med två terminer, osv.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Koden för max_köp och blanka är samma, så det går att förenkla scriptet en del.

[e-Rik]

Jo, så är det just nu Rikard. Men jag har medvetet delat upp det eftersom jag har framtida tester att göra där jag tänker ta hänsyn till exempel till om vi ligger i upptrend eller nedtrend enligt ett visst MA osv.
Just nu gör vi jättemycket vinst vissa perioder men exakt lika mycket förlust andra perioder. Måste hitta något sätt begränsa förlusterna utan att ta för mycket udd av vinsterna.

Ger date() samma typ av svar som lasttrade(b,d)?? Verkar inte stämma riktigt.

/Erik