vl) script för att få köpa tillräckligt antal

[SusanneElm]

Hej, eftersom det inte går att testa historiskt så skulle jag bara vilja stämma av med expertisen om jag tänkt rätt avseende mitt vl)script.
Jag köper i ett bullcertifikat med stor omsättning och alla nivåer i orderdjupet fyllda (eller hur man säger :-)). Jag vill hitta det pris där det finns störst antal och lägga det som säljpris för att vara säker på att få köpt mitt antal. Detta pris borde vara det som emittenten har lagt ut. Scriptet ser ut som följer:


i1(
{Tar reda på vilket säljpris som ska gälla för tillräckligt antal}
sellPrice1=odepth(s,p,0)
sellVolume1=odepth(s,v,0)
sellPrice2=odepth(s,p,1)
sellVolume2=odepth(s,v,1)
sellPrice3=odepth(s,p,2)
sellVolume3=odepth(s,v,2)
sellPrice4=odepth(s,p,3)
sellVolume4=odepth(s,v,3)
sellPrice5=odepth(s,p,4)
sellVolume5=odepth(s,v,4)
setgvarif(sellPrice1,708,sellVolume1)
setgvarif(sellPrice2,708,gt(sellVolume2,getgvar(708)))
setgvarif(sellPrice3,708,gt(sellVolume3,getgvar(708)))
setgvarif(sellPrice4,708,gt(sellVolume4,getgvar(708)))
setgvarif(sellPrice5,708,gt(sellVolume5,getgvar(708)))

actualSellPrice=getgvar(708)

mult(actualSellPrice,1)
)

Funkar detta eller finns det något annat sätt att lösa det på?
Tack på förhand för svar!

Hälsar Susanne

[Bertil]

Hej Susanne!
Jag ser en konstighet.

Du skriver:
setgvarif(sellPrice1,708,sellVolume1)

Den tredje variabeln skall ju vara ett villkor och på nästa rad skriver du:

setgvarif(sellPrice2,708,gt(sellVolume2,getgvar(708)))
dvs du jämför en volym med ett pris.
I nästa rad så jämför du återigen en volym med ett pris
setgvarif(sellPrice3,708,gt(sellVolume3,getgvar(708)))

För att se vilken volym som är störst så får du ju bara jämföra volymer.

Testa att skriva om med lite if villkor följt av and och or.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Jag trodde att bara den översta nivån fungerar eller ska hela orderdjupet numera fungera?

[Bertil]

Jag vet som sagt inte om Henrics invändning gäller fortfarande. Men om alla nivåerna finns så testa med att använda två globala variabler en för pris och en för volym.

setgvarif(sellVolume1,708,1)
setgvarif(sellPrice1,709,1)

setgvarif(sellPrice2,709,gt(sellVolume2,getgvar(708)))
setgvarif(sellVolume2,708,gt(sellVolume2,getgvar(708)))

setgvarif(sellPrice3,709,gt(sellVolume3,getgvar(708)))
setgvarif(sellVolume3,708,gt(sellVolume3,getgvar(708)))

setgvarif(sellPrice4,709,gt(sellVolume4,getgvar(708)))
setgvarif(sellVolume4,708,gt(sellVolume4,getgvar(708)))

setgvarif(sellPrice5,709,gt(sellVolume5,getgvar(708)))

actualSellPrice=getgvar(709)

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

[QUOTE=Bertil;35127]Jag vet som sagt inte om Henrics invändning gäller fortfarande. QUOTE]

I Wintrade är nivåerna förutom översta ett snapshot som går att uppdatera med refresh. Kanske inte går i AT eller någon tjänst hos NN?

[Bertil]

[QUOTE=Henric;35128]

Jag vet som sagt inte om Henrics invändning gäller fortfarande. QUOTE]

I Wintrade är nivåerna förutom översta ett snapshot som går att uppdatera med refresh. Kanske inte går i AT eller någon tjänst hos NN?

Allting i NAT är väl bara ett snapshot, dvs gäller bara precis då koden exekveras.

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit: Aref tidsserier är ju i princip också snapshots relaterade till den tidpunkt koden exekverades.

[SusanneElm]

Hej, tack för svar. Bertil, i min första setgvarif så vill jag bara ha ett värde över 0 för den skall alltid sättas till sellPrice1, så då borde det ju funka med att använda selllVolume1 alternativt bara en 1:a.

Vad gäller avseende orderdjupet i scriptmanualen, så verkar det ju som om det ska fungera - sedan är det ju en annan sak om det fungerar i realiteten :-) (vilket jag hoppas på!!)

Tack för svaren

/Susanne

[Rikard Nilsson]

Alla fem nivåerna fungerar om man har feeden hos Nordnet aktiverad för orderdjup.

[Henric]

[QUOTE=Bertil;35129]

Allting i NAT är väl bara ett snapshot, dvs gäller bara precis då koden exekveras.

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit: Aref tidsserier är ju i princip också snapshots relaterade till den tidpunkt koden exekverades.

Bra att det löste sig för Susanne.

Annars kan man diskutera vad snapshot är. All handelsdata blir ju snapshot vid exekvering. Jag menar att översta nivå i Wintrade uppdateras kontinuerligt(även i AT). De andra nivåerna ligger kvar tills man klickar refresh. I AT får man alltså översta nivån realtid om inte tjänsten väljs hos NN.

[Bertil]

Hej, eftersom det inte går att testa historiskt så skulle jag bara vilja stämma av med expertisen om jag tänkt rätt avseende mitt vl)script.
Jag köper i ett bullcertifikat med stor omsättning och alla nivåer i orderdjupet fyllda (eller hur man säger :-)). Jag vill hitta det pris där det finns störst antal och lägga det som säljpris för att vara säker på att få köpt mitt antal. Detta pris borde vara det som emittenten har lagt ut....
Hälsar Susanne

Man får inte glömma att för bull och bear med stor hävstång så ändras kursen väldigt snabbt. Då jag tidigare försökt att sälja mot aktuell köpkurs så har den tidsfördröjning som blir mellan att man exekverar vl) scriptet tills ordern är lagd hos nordnet varit tillräckligt stor för att köpet skall gå om intet. Jag har därför alltid vl) scriptet ställt på handel mot nivå två för att få vara säker på att ordern skall gå igenom.
Om du detekterar marketmaker nivån med ditt script så lägg sedan ordern med marginal. Man får dock vara försiktig så inte Högfrekvenshandlare lägger sig emellan.

Med vänlig hälsning
Bertil