Handel efter 09.16 (ungefär)

[Nungwe]

Försöker lägga in ett kontroll script som gör att inget köp sker förens efter 09.16.

En rad helt enkelt.

Tidtest1:=Gt(Frac(DATE()),0.40)

Ordermodellen köper dock fortfarande vid 09.00.

Hur gör man?

[Rikard Nilsson]

Villkoret blir sant ca kl 09:36 så det är korrekt men frågan är om du har kopplat ihop det i slutet av script med andra villkor? Ligger det i triggerscriptet eller som ett extra kontrollscript?

Det brukar vara bäst att lägga i triggerscriptet så slipper man en massa larm om spärrad order i larmlistan.

Om du ändå vill lägga det som en enda rad i ett kontrollscript måste den vara ett returvärde från en funktion, tex bara plocka bort variabelnamnet så att du får:

Gt(Frac(DATE()),0.40)

[Bertil]

Försöker lägga in ett kontroll script som gör att inget köp sker förens efter 09.16.

En rad helt enkelt.

Tidtest1:=Gt(Frac(DATE()),0.40)

Ordermodellen köper dock fortfarande vid 09.00.

Hur gör man?

Jag gör så här:

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),556)
...
Köpa=And(trigger, tid1)

På forumet finns ju flera scriptexempel. Jag har lagt mina här:
http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3742

mvh
Bertil

[Nungwe]

Funkar i scriptet. Tack!

Dock uppstod en fråga till. Signalscriptet körs i 60 min upplösning så just nu hoppar den över alla 09.00 signaler. Jag skulle istället vilja att den avvaktar vid köpsignal kl 09.00 till just efter ca 9.15 min.

Hur styr man detta?

(Tack på förhand)

[Rikard Nilsson]

Ok, du vill spara köpsignal som triggas 09:00 och skicka order 09:15?

[Nungwe]

Stämmer jag vill göra köp först efter 09.15 (vid aktuell kurs) på signal som effektuerades 09.00.

(Jag vill göra ett antal kontroller mellan 09.00 och 09.15 innan jag köper helt enkelt och därmed måste jag avvakta med köp)

Tack på förhand.

[Rikard Nilsson]

OK, vilket villkor är det som kan slå till kl 09? Man kanske kan komma ihåg det med en cell, tex Retval(signal,0) och läsa av senare med Getval(0) för att se om den var aktiv tidigare.

Eller Find() som är perfekt att hitta tidpunkter då något hände. Men det hänger lite på upplösningen du kör i.

[Bertil]

Gör ett extra dummyscript och anslut.


i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),556)
SetGVarif(tid1,100,1,T)
mult(0,0)
)

I ditt triggerscript skriver du

i60(
...
köpa=And(trigger,GetGVar(100))
...
)

-----------------

mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Jag skulle undvika globala celler så långt som möjligt. Det blir problem om man vill ansluta scriptet till många olika aktier.

Hade precis en tråd tidigare idag om just det:

http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3925

[Bertil]

Jag skulle undvika globala celler så långt som möjligt. Det blir problem om man vill ansluta scriptet till många olika aktier.

Hade precis en tråd tidigare idag om just det:

http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3925

Förstår inte alls varför du vill undvika globala variabler. Då jag började att scripta i NAT undvek jag globala variabler det första året. Men då jag väl började med dem så använde jag ju tidvis runt 700 globala variabler samtidigt i närmre 80 ordermodeller som exekverades samtidigt. Inga problem alls.
mvh
Bertil

[Nungwe]

Ok global variabel, jag fattar. Tack!

Men var/hur ansluter jag dummyscriptet till modellen.

Tack på förhand!

[Bertil]

Ok global variabel, jag fattar. Tack!

Men var/hur ansluter jag dummyscriptet till modellen.

Tack på förhand!

Du måste göra en komplett ordermodell av dummyscriptet och ansluta.
mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Förstår inte alls varför du vill undvika globala variabler. Då jag började att scripta i NAT undvek jag globala variabler det första året. Men då jag väl började med dem så använde jag ju tidvis runt 700 globala variabler samtidigt i närmre 80 ordermodeller som exekverades samtidigt. Inga problem alls.
mvh
Bertil

Det är inga problem med globala celler, mer än att det verkar få användarna att fokusera "fel" som jag ser det. Vi har ju massor av effektiva kommandon för att hantera dataserier och beräkna saker, men många som kommer från högnivåprogrammering väljer spontant att krångla till saker i onödan med globala celler. Det är självklart inte fel, men det blir mycket bökigare när man ska koppla en modell till kanske 50 aktier. Det är kanske skillnad om man handlar ett index bara. Men just en sådan sak som ATR-stoppen i tråden jag länkade till ovan är ett bra exempel på hur enkelt man kan lösa det med vanliga dataserier. Många hade spontant börjat fundera på hur man sparar i global cell vid köptillfället osv. Det blir nästan alltid mer komplicerat, och framför allt begränsat till just det instrumentet.

[Bertil]

Det är inga problem med globala celler, mer än att det verkar få användarna att fokusera "fel" som jag ser det. Vi har ju massor av effektiva kommandon för att hantera dataserier och beräkna saker, men många som kommer från högnivåprogrammering väljer spontant att krångla till saker i onödan med globala celler. Det är självklart inte fel, men det blir mycket bökigare när man ska koppla en modell till kanske 50 aktier. Det är kanske skillnad om man handlar ett index bara. Men just en sådan sak som ATR-stoppen i tråden jag länkade till ovan är ett bra exempel på hur enkelt man kan lösa det med vanliga dataserier. Många hade spontant börjat fundera på hur man sparar i global cell vid köptillfället osv. Det blir nästan alltid mer komplicerat, och framför allt begränsat till just det instrumentet.

Jag är ju alltid tvärt om. Jag skulle aldrig rekommendera någon som precis börjat att scripta att ansluta modellen till mer än ett instrument.
Då man väl lärt sig hur modellen fungerar och att den beter sig som man önskar, först då kan man testa att ansluta till ytterligare något instrument.

mvh
Bertil