Att koppla Bull & Bear till script.

[Jamaz]

Hej!

Vad är det för script man använder för att koppla Bull & Bear eller Minifutures till en aktie via celler?
Om jag t.ex. skriver ett signalscript:

Signal=Gt(s,o)
Mult(signal,10)

Vad ska jag lägga till i scriptet för att den ska analysera en aktie, men köpa/sälja en ETP eller minifuture?

//Håkan

[Bertil]

Ett sätt är ju att koppla scriptet direkt till Bull eller Bear och att ta in data för aktien via cmpref.

aktieclose=cmpref(c,0,a)

Sedan gör du all testning på aktieclose

Med vänlig hälsning
Bertil

[Jamaz]

Absolut, men då blir jag väl tvungen att skriva ett separat script för varje aktie?
Tanken är att jag ska ha ett signalscript som fungerar oavsett vilken aktie jag vill analysera, eller vilken Bull/Bear jag vill köpa och sedan para ihop rätt aktie med rätt ETP genom unika id i globala celler.

Behöver jag ha ett separat script kopplat till exempelvis SSAB-aktien som analyserar och skickar en signal till cellen genom "SetGvarIf", samt ett annat script anslutet till rätt ETP som läser av signalen i cellen genom "GetGvarIf"?

Smidigast vore ju ifall det gick att få ihop i ett och samma script som ansluts till antingen ETP'n eller aktien (vilket som nu är lämpligast)

Hoppas jag skriver begripligt

//Håkan

[Rikard Nilsson]

Det går fint att skapa signalerna i ett enda script kopplat till det instrument man vill analysera, och skicka signalstatus via en global cell som läses av från de ordermodeller som handlar ETPn skarpt. Ta en titt på Trend MULTI som är byggd exakt så. Där lagrar man varje instruments unika cellnummer i ett fält i Indata Script, och därmed kan samma script och ordermodeller användas för ett större antal olika instrument. Man anger unik cell för varje bara.

Det behövs normalt två ordermodeller för en Bull-ETP och två för ev Bear. Så totalt fyra ordermodeller som ansluts för handel. Och det enda scriptet som ansluts till underliggande man vill analysera. Larmbevakat måste vara ikryssat för att skrivning till global cell ska ske.

[Jamaz]

Absolut, men då blir jag väl tvungen att skriva ett separat script för varje aktie?
Tanken är att jag ska ha ett signalscript som fungerar oavsett vilken aktie jag vill analysera, eller vilken Bull/Bear jag vill köpa och sedan para ihop rätt aktie med rätt ETP genom unika id i globala celler.

Behöver jag ha ett separat script kopplat till exempelvis SSAB-aktien som analyserar och skickar en signal till cellen genom "SetGvarIf", samt ett annat script anslutet till rätt ETP som läser av signalen i cellen genom "GetGvarIf"?

Smidigast vore ju ifall det gick att få ihop i ett och samma script som ansluts till antingen ETP'n eller aktien (vilket som nu är lämpligast)

Hoppas jag skriver begripligt

//Håkan

Om jag tar scriptet för t.ex. "Double 7 minifuture" så tolkar jag det som att den får köpsignalen via cell 6, men jag förstår inte var scriptet finns som analyserar aktien och skickar signalen till cell 6 när villkoren för double7 är uppfyllda.....

{ Standardmodell Double 7 minifuture köp }
{ 140801 }

{ Reservera trading power som inte handlas för - ange belopp i kronor }
reserv=getgvar(838)

{ Läs in cellnr för matchad minifuture }
minifuture=scrpar(6)

{läs av kontovärde och testa om det finns pengar}
depåvärde=sub(add(cash(a),cash(t)),cash(u))
belåning=sub(depåvärde,cash(a))
insatsproc=div(abs(getgvar(837)),100)
insatsbelopp=mult(depåvärde,insatsproc)
pengarfinns=lt(add(reserv,insatsbelopp),belåning)
{}
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
ej_samma_dag=gt(int(d),lasttrade(s,d))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
köp1=eqv(minifuture,getgvar(minifuture))
köp2=and(and(and(and(köp1,ej_innehav),öppet),pengarfinns),ej_samma_dag)
retval(3,0)
setgvarif(0,minifuture,and(gt(portfolio(v),0),köp1))
mult(köp2,10)

[Jamaz]

Det går fint att skapa signalerna i ett enda script kopplat till det instrument man vill analysera, och skicka signalstatus via en global cell som läses av från de ordermodeller som handlar ETPn skarpt. Ta en titt på Trend MULTI som är byggd exakt så. Där lagrar man varje instruments unika cellnummer i ett fält i Indata Script, och därmed kan samma script och ordermodeller användas för ett större antal olika instrument. Man anger unik cell för varje bara.

Det behövs normalt två ordermodeller för en Bull-ETP och två för ev Bear. Så totalt fyra ordermodeller som ansluts för handel. Och det enda scriptet som ansluts till underliggande man vill analysera. Larmbevakat måste vara ikryssat för att skrivning till global cell ska ske.

ahaa......så scriptet som analyserar ligger inte i någon ordermodell, utan är endast kopplat till underliggande värdepapper som enskilt script?? Det skulle ju göra det hela lite mer begripligt

[Rikard Nilsson]

Ja, man kan använda ett enkelt script bara anslutet till diagrammet. Allt det ska göra är att komma fram till aktuell positionsstatus och skicka ut i en global cell. Därefter tar slavordermodellerna vid och handlar till sig rätt innehav.

Det går att göra det här på olika sätt, i Double 7 tex så används aktiemodellerna för analys och kan skicka signal till ordermodeller som handlar ETPer. Detta för att det ska vara enkelt att ansluta. Man massansluter helt enkelt aktiemodellerna till alla aktier man vill handla eller analysera. Om det finns ett värde i Indata-fältet för en aktie som är skiljt från noll villkoras triggerscriptets signal bort och skickar bara signal via globala cellen så att ETPn handlas istället. Om inget värde finns i fältet så handlas aktien som vanligt. Därmed kan man ställa individuellt per aktie om aktien eller ETPn ska handlas utan att behöva ändra i script etc.

I Legato görs på ett tredje sätt, här ligger ordermodeller som handlar OMXS30 fiktivt på testkonto. Därefter speglas aktuelt innehav i en enda global cell som slavmodellerna läser av och lägger order för de ETPer man valt ut. Då blir det möjligt att mäta vinst/förlust för en position hos index om man nu använder Take Profit och stoploss osv. Man behöver inte tänka på sådant ETPer, utan så fort en stopp löser ut och stänger det fiktiva indexinnehavet reagerar även slavmodellen och stänger ETP-positionen.

[Jamaz]

Tack för svaren!

Jag undrar över funktionen market(c)
Känner den av när marknaden stänger oavsett om det är en normal dag eller bara halvdag? Vissa dagar på året stänger ju marknaden tidigare.

Räknar följande koder ut ifall klockan är högre eller lägre än ett visst antal minuter före stängning (6 respektive 7 minuter)?

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)

//Håkan

[Rikard Nilsson]

Ja, det stämmer. Market(c) går enligt kalendern som innehåller stängda dagar och halvdagar. Så "stängning" blir sant 7 minuter innan stängning även halvdag.

[Jamaz]

Är logiken i scriptet att antalet minuter kvar till stängning är större än, eller lika med 6:
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)

Samt antalet minuter kvar till stängning är mindre än, eller lika med 7:
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)

[Rikard Nilsson]

Precis så.