Problem med Minifutures

[Henric]

För minifutures, bull och bear måste man ignorera senaste kurs c. Man får koncentrera sig att titta på köp och säljkurs. Man kan ju lägga en test att köpkurs ändrar sig under de senaste minutrarna om man är orolig, samt att spreaden är rimlig.

mvh
Bertil

Ja, visst. Det är dock inte problemet.

[Bertil]

Ja, visst. Det är dock inte problemet.

Vilket är då problemet??
Jamaz har ju själv konstaterat att det inte är lämpligt att skriva
SammaDag=eqv(int(d),int(date()))
då databastiden inte ändrar sig om ingen close skett.
Du Henric påpekar att samma problem gäller även för mitt första förslag
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),541)

Det enda rimliga är då mitt andra förslag att kolla om köpkursen ändrat sig.
Då man kör i1) så är det ju inte databasminuter utan datorminuter man räknar och att då göra en kontroll

villkor=not(eqv(b,aref(b,1)))

borde väl lösa problemet att kurserna är aktiva.

mvh
Bertil

[Henric]

Sammadag och gt(int(mult(frac(d),1440)),541) innebär olika problem. Visst det går att använda förändring av b förutsatt att upplösningen är hög, tex 1min, och att det är en börshandlad produkt. b kan uppdateras ända till stängning för en aktie. Jamaz handlar både aktier och börshandlat. En systemflagga som talar om att ny dag har börjat vore önskvärt. Skulle även rätta till problem med staplar vid simulering.

[Jamaz]

Hej igen

Slutar alltid b & s uppdateras en stund innan börsstängning för alla börshandlade produkter (minisar & bull/bear)?
I så fall borde ju "villkor=not(eqv(b,aref(b,1)))" teoretiskt sett kunna fungera (i hög tidsupplösning) för de börshandlade produkterna, och i triggerscriptet för aktierna kan jag ha kvar "SammaDag-begreppet" (bara att olika triggerscript med den skillnaden mellan dem).

Hur fungerar "systemflaggor"? Har inte hört det begreppet förr, och hur används dessa?

[Henric]

Det är min egen benämning på en inbyggd funktion som identifierar något. T.e.x. ny dag utan att användaren behöver göra något. Signaler skulle då inte kunna ligga kvar till nästa dag, ny dag skulle fungerar för tex börshandlade produkter utan avslut, samt att staplar och stapelformationer skulle fungera korrekt i simulatorn.

[Jamaz]

Är det något som skrivs in i scriptet?

Har du något exempel på hur en sån funktion skrivs, eller finns det att läsa om det någonstans?

[Henric]

Sorry. Det jag menar är en inbyggd funktion i programmet. Osynlig för användaren. En ny dag är en ny dag.

[Jamaz]

En allmän scriptfråga

Hej!
Med raden nedan så testas ju om antalet minuter kvar till marknadens öppning är större än 20.

Köptid=ge(mult(1440,sub(market(o),frac(date()))),20)

Om jag istället vill testa ifall antalet minuter EFTER marknadens öppning är större än 20.....hur kan jag skriva då?

[Bertil]

Jag brukar scripta så här:

minuter01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),540)

Där minuter01 är antal minuter efter kl 9.00

{ Efter kl 09.20 }
tid2=Gt(int(mult(frac(d),1440)),560)

Med vänlig hälsning
Bertil

[Jamaz]

Just det, då kan man testa om minuter01 är större än t.ex. 20, eller vad man nu vill ha, smidigt.

Tanken jag hade med att använda mig av "market(o)" var att scriptet kan användas på olika marknader med olika öppettider, utan att jag behöver ändra parametrarna i scriptet.
Å andra sidan så kommer det i huvudsak vara på svenska börsen modellen ska användas, men om det är enkelt att göra oberoende av marknad så vore det att föredra.
Antar att kalendern innehåller öppettiderna för alla tillgängliga marknader.

[Jamaz]

Jag tror att jag kom på det efter lite djupanalys & grubbel......

Köptid=ge(mult(1440,sub(frac(date()),market(o))),20)

Denna borde bli logiskt sann om antalet minuter efter marknadens öppning är större än, eller lika med 20.

Mvh