Optimeringsstrul

[Nungwe]

Hallå!

Sitter och experimenterar lite med optimeringen men får det inte att funka riktigt. Har lagt in "para1" på köp och säljsidan (se även i köpscript nedan) som stegas igenom som det ska men resultatet blir alltid detsamma. När jag tittar i diagrammet ser det ut som modellen bara styrs av ok2. ok1 blir alltid sann.

Tack på förhand!



{$opt(para1,3,20,1)}

i1(

{föregående värde RSI 3}
värde1=Aref(RSIW(para1),1)

{föregående high}
värde2=Aref(H,1)

{Kolla att värdet är mindre än 20}
ok1=Lt(värde1,20)

{Kolla om vilkor två dvs kursen stiger över föregående hi}
ok2=Gt(C,värde2)


uppåt1=And(ok1,ok2)

ejinnehav=Lt(Portfolio(V),1)

{köp endast mellan vissa tidpunkter}

tidtest1=Gt(Frac(DATE()),0.395)
tidtest2=Lt(Frac(DATE()),0.708)
köp1=And(tidtest1,tidtest2)

köp2=And(köp1,ejinnehav)
köp3=And(köp2,uppåt1)


Mult(köp3,10)
)

[Nungwe]

Det kanske inte går att stoppa in en parameter i RSI som jag gjort ovan?

[Rikard Autostock]

Jo, det går fint men man måste få med en tilldelning av värdet för variabeln också:


{$opt(para1,3,20,1)}
para1:=10
i1(

{föregående värde RSI 3}
värde1=Aref(RSIW(para1),1)


Detta blir det värde som används om man inaktiverar optimeringen i bänken. Optimeringen fungerar inte utan den heller.

[Nungwe]

Jaha! tack för det!