Blankning

[Nungwe]

Hallå!

Är precis i färd att vända på aktuella order modeller till att blanka. Nu sitter jag och funderar jag på hur jag skall göra. Utgår ifrån att det blir omvänt från att gå lång dvs

-Säljordermodellen skall titta efter ett negativt innehav annars sälja
-Köpordermodellen köper tillbaka aktuellt innehav

Funkar det eller är det ngt annat man bör tänka på?

Tack på förhand!

[Rikard Autostock]

Är det terminen du ska handla? I så fall fungerar blankning som negativt innehav.

Annars är det ju vanligt att handla minishrts, eller bear-certifikat. Då är en blankning fortfarande ett köpt innehav, men i ett instrument som korrelerar negativt med marknaden.

Du kan kolla lite i Legato-koden, den blankar index direkt på ett testkonto, och "slavmodeller" läser av det innehavet och handlar "rätt" ETP på ett skarpt konto.

[Nungwe]

Eftersom jag kör optimering just nu tänkte jag köra direkt mot OMX.

Legato...var finns den?

[Henric]

Hallå!

Är precis i färd att vända på aktuella order modeller till att blanka. Nu sitter jag och funderar jag på hur jag skall göra. Utgår ifrån att det blir omvänt från att gå lång dvs

-Säljordermodellen skall titta efter ett negativt innehav annars sälja
-Köpordermodellen köper tillbaka aktuellt innehav

Funkar det eller är det ngt annat man bör tänka på?

Tack på förhand!

Det beror på om du kör ett hypotetiskt indexkontrakt eller använder depåvärdet för att beräkna antal.

[Nungwe]

Just nu backtestar jag bara så tanken är att köra direkt mot index. Sedan när jag hittat ngt av värde är tanken att koppla på lämpligt papper. Rätt eller fel?

[Henric]

Jag förstår att du vill köra på index. Det jag syftar på är antalscriptet, dvs om du analyserar punkter eller en depå.

[Nungwe]

Jag köper "en" så jag utvärderar endast edge/punkter (om jag förstod dig rätt) :-)

[Henric]

OK. Annars krävs lite trix för blankningar.

[Nungwe]

Noterat. Tack för infon.